avatar
Ну да, я так и написал
в общем, и ожидать особо не стоило
avatar
Меньше света и воды использовать, например
avatar
ой не надо про Украину)))
avatar
а, вот ты какой хитрец
avatar
сам хотел выложить, но ты меня опередил)
avatar
Думаю, неплохая идея) Мы как раз собираемся реорганизовать блоги, так что это актуально.
avatar
почему? жизнь — это по сути ведь тоже путешествие
avatar
Не знаю, вообще я тоже скорее всего стационарный поставлю. Впрочем, посмотрим по ситуации.
avatar
Очень ценное замечание, спасибо, Полина. 
avatar
Вкратце — слабый спрос на рекламные твиты. Почему, не очень понятно. Я твиттером не пользуюсь, сказать не могу.
avatar
Пару слов в тему топика. Вопрос стоит разложить на две отдельных.
1. Есть ли корреляции? Безусловно да, это чисто математическая история. Они могут быть 0,00001%, к примеру. Но как факт, явление ЕСТЬ.
2. Помогут ли корреляции заработать? Очевидно, что при случае, описанном выше, не помогут. На корреляциях, стремящихся к единице, зарабатывают арбитражеры. Лично я считаю, что это отдельная история, куда не стоит лезть без технологических преимуществ. То есть обычный трейдер там заработать не сможет,  и даже соваться не стоит — и это я не устаю повторять постоянно. Поэтому по мне — ответ НЕТ.

Теперь в целом. Корреляции считаются на определенном временном периоде. Сам я не математик, считать не буду, но думаю есть люди, которые и посчитают точную цифру корреляции между SP500 и RTS за последние 10 лет, к примеру.

Я могу подумать о том, какие могут быть логические (а не статистические) обоснования корреляций. На больших временных промежутках (10-50 лет) фондовые рынки очевидно должны быть скоррелированы из-за глобализации рынков капитала. Кстати, в расхождение в примере RTS и SP500 за последние три года было вызвано именно коррекцией к фазе активного притока мирового капитала в РФ, которая началась в 1991 году.
На маленьких таймфреймах, — внутри дня, например, корреляция очевидно может быть вызвана действиями нерезов, которых, как мы знаем, даже сейчас с учетом всех последних событий — около тридцати процентов на MOEX. То есть решение купить или продать российский актив принимается не в России, а в зависимости от событий, происходящих на рынке капитала в США, например, действий фед-резерва. Все изменения мгновенно распостраняются на все рынки арбитражерами. 
Корреляции существуют постоянно и то растут то падают, это чистая математика. 

Вот такое мое мнение. Согласен с Ильей в том, что торгвать корреляции, будучи обычным трейдером, нет никакого смысла. Сам не смотрю ничего, кроме графика торгуемого инструмента, и никогда не смотрел (с 2007 года)

Последний раз редактировалось
avatar
Оставляйте контакты в личку
avatar
Евгений, если актуально, оставьте координаты.
avatar
А, все, вспомнил. Да, вопрос писал, но никто не ответил. Видимо, решили, что слишком узкий. Я там забыл написать контекст, — есть некоторое противоречие, так как падения ОИ на самом ликвидном иструменте косвенно свидетельствует о потере интереса.
avatar
Не очень понял, о чем вы
avatar
Я выше написал — планируется комфортно разместить человек пять, а дальше посмотрим.
avatar
Неа. Я думаю, в этом нет смысла. У всех уже ноуты, да и требования к компу разные могут быть.
avatar
Сейчас иного в центре не найдешь, увы. Думаю, в окрестных дворах могут быть варианты. Ну и 10 мин от метро.
avatar
Одна из самых высокотехнолочных компаний, представленных публично