Откровенный разговор с алгоритмическим трейдером

Откровенный разговор с алгоритмическим трейдером


Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта (http://www.quantinsti.com/blog/candid-discussion-algorithmic-trader/)


 Откровенный разговор с алгоритмическим трейдером


Роль алгоритма в жизни человека слишком существенна, чтобы ее игнорировать. От простой процедуры использования кофе-машины до музыкальной системы в вашем автомобиле, от лифтов до поисковых систем, таких, как Google — все это управляется набором логических инструкций — Алгоритмов, которые позволяют нам удовлетворять наши конкретные потребности.


С появлением Интернета, потенциал алгоритмов показал себя в своей истинной мощи. Определение трендов, выявление предпочтений с помощью соцсетей и ориентирование соответствующих групп на специализированные услуги — все это стало возможным с помощью современных сложнейших алгоритмов.


Конечно, на фоне всего этого технического прогресса, фондовые рынки оказались на переднем крае адаптации к захватывающему миру алгоритмов. Алгоритмическая торговля


Читать дальше →

Минимизация рисков

Всем Доброго времени суток.
Прокоментируйте, пожалуйста, идею для минимизации рисков при торговле на срочном рынке.

Допустим имеется 1 млн. рублей.
Допустимый риск на год — 10% (100 000 рублей)

Можно завести на фортсовый счет 20% от 1 млн., т.е. 200 000 рублей
а остальные 800 000 положить на счет в банк, допустим под 7% годовых

Почему заводим на счет под торговлю не 10%, а 20% — для запаса, в случае повышение ГО.
При просадке счета на 10% — в любом случае прекращаем торговлю.

Благодаря плечам на фортсовой площадке — мы можем взять достаочно большие позиции.
(Пример: торгую SI, депозит 1 млн. руб. риск на сделку — 2%, стоп = 1000 пунктов, риск 20 000 рублей делим на стоп 1000 пунктов, получается надо купить/продать 20 лотов умножаем на ГО 5500 рублей = 110 000 рублей)

Остальные 800 000 генирируют 7% годовых гарантированно и застрахованно, т.е. 56 000 в год.

Если мой риск в 10% будет достигнут, то я потеряю не 100 000, а всего 44 000, т.е. 4,4% за год.

Есть ли какие-нибудь
Читать дальше →

Доверительное управление - промежуточные результаты проекта

Последнее время у нас на сайте много обсуждается доверительное управление. Хотел и я сказать пару слов по поводу промежуточных результатов нашего проекта по доверительному управлению, который, как вы помните, мы начали с начала сентября прошлого года. 

Итог такой — промежуточные результаты мною сейчас оцениваются как неудовлетворительные, и сейчас мы находимся в поиске новой концепции.

Основные причины:

Первая и самая главная — понимание, что устойчивый бизнес с текущей конфигурацией пока не выходит: слишком много рисков по отношению к потенциальной прибыли. Риски организационно-правовые, о которых здесь много писали, риски рыночные, инфраструктурные, человеческие. При этом, чтобы получать более-менее достойный доход, который был бы адекватен затраченному времени, нужно привлечь в управление гораздо более существенные суммы, чем те, которыми мы оперируем в рамках проекта. Попытки сделать больший доход на меньших деньгах ведут к увеличению рисков, что нормально работает на
Читать дальше →
  • хорошо
    +7
    плохо

Как я плачу налоги с доходов за пределами РФ

  Делюсь своим небольшим опытом расчёта и уплаты налогов. Речь идёт только об акциях в лонг и дивидендах. Ничего нет про опционы, фьючерсы и перенос убытков за неимением такого опыта. Всё написано мной и отражает моё мнение. Ничего не рекламирую.


Читать дальше →

Стрэддл на сберике- вариант управления

Всем комфортной торговли!
Поскольку вчера-сегодня на форуме вырос интерес к дельта-нейтральным опционным стратегиям, приложу пример своей позиции. К тому же были замечены попытки прикрепить ко мне прозвище «ловец движений») Я не возражаю, пусть будет такое прозвище, но вот что торгую я...
Пример будет особенно интересен тем, кто учится торговать математику на маленьких счетах, поскольку такой сценарий можно было раелизавать на счете 10-15 т. р. 
1. Стрэддл по центру чем ближе к экспирации, тем быстрее распадается. Поэтому я предпочитаю квартальныее стреддлы: больше времени на реализацию при небольшом удешивлении. К тому же квартальные опционы газпрома, сбербанка и мини-микса ликвиднее ближайших месячных обычно. 
Открывал стрэддл на сбербанк по низкой воле на страйке 9500 2-го февраляСтрэддл на сберике- вариант управления
На временнУю линию внимание пока не обращайте, она текущая, а не на момент открытия. Стоимость фьючерса тоже на момент скриншота, стрелкой сейчас и далее будет указана цена фьючерса.
Центр
Читать дальше →

ГО на опционы и экспирация

  • написал: AzEsm
  • 1301

Доброе время суток, All.

Разбираюсь с опционами. К сожалению, недостаточно информации по деталям, частным случаям. Поэтому прошу помощи зала. Сразу извиняюсь за некоторое обилие слов, но считаю, что нужные ответы смогу получить, только предоставив подробную информацию. В частности, возникли вопросы по ГО опционов и экспирации. Неоднократные обращения к брокеру результата не дали, если честно, тамошние «специалисты» просто не владеют некоторыми вопросами, вводя в заблуждение клиента. Не будем указывать пальцем на брокера, но это… нет, молчу, молчу))).

Так вот, суть вопроса. Намедни построил арбитражную (как я понимаю) позицию на фьючерсе индекса РТС. Не наживы ради, а опыта для. Перекинул на свободный субсчёт 10 000 р., итого на счету перед началом операции было 10 037 р. Купил Call 70 немного «в деньгах», одновременно с ним продал фьюч (получил синтетический Put). Потом продал Рut 70, по цене чуть дороже Call, нажился при этом на 230 п. или около того. В результате


Читать дальше →

Открытие брокерского счета через H2T

Привет, друзья!

Как вы наверняка помните, команда H2T предоставляет субброкерские услуги через АО «Открытие Брокер». Ниже опишу по пунктам, почему:

1. АО «Открытие Брокер» —  один из крупнейший участников на рынке, находится в ТОП 3 по рейтингу участников рынка по торговой активности на всех секциях Московской биржи.

2. Входит в крупнейшую системообразующую финансовую группу России с большой долей государственного участия, поэтому вероятность банкротства очень мала.

3. При среднемесячной стоимости активов более 5 000 000 рублей на срочном рынке комиссия за заключение сделки составляет 0,1 руб./контракт.

4. Очень удобный личный онлайн кабинет, где можно совершать любые операции, связанные с брокерским счетом, активация ключей, анализ портфеля, заказ отчетов онлайн, вывод/перевод денежных средств, подключение/отключение дополнительных услуг, аналитика, налоговый калькулятор.

Вот как он выглядит:
Открытие брокерского счета через H2T

5. Для торговли на срочном рынке брокер предоставляет возможность держать


Читать дальше →

На чем делать роботов

Всех приветствую
коллеги кто что может посоветовать — подсказать

Исходные данные:
1) решил автоматизировать свою торговлю
2) количество входов по инструменту 1-2 в день/сессию
3) инструменты:
РФ — MXI и MIX, VTBR и VTB, Sber и SR, RTS, SI
CME — 6e, 6b, 6c, 6a, 6j, ym — в основном 6e и 6b или через МТ4 на спотовых аналогах 
4) С# — не владею и желания потратить на его изучение как я понял по форумам около 1 года прежде чем что-то начнется получаться — пока точно нету!
5) нужно чтобы робот меня спрашивал можно входить или нет ( то есть полуробот )
6) брокер финам — квик или транзак коннектор
7) Примерное описание паттерна-сетапа на вход: поддержка превратилась в сопротивление или наоборот — это можно описать
8) направление входа — вручную определяю по 5 элементам ТС, как описать не знаю пока — вопрос времени
9) очень хочется на NYSE — но по времени только роботом — планирую днем делать ДЗ — вручную задавать роботу параметры на сессию

Далее изучая вопрос я понял что есть некий
Читать дальше →

Мини-фьючерс на индекс ММВБ!

Московская биржа переходит на мини-фьючерс на индекс ММВБ.

Торговая площадка пошла по пути создания российского аналога легендарного американского фьючерса е-mini и в конце лета запустит новый, уменьшенный в 10 раз, срочный контракт на индекс ММВБ. Он будет доступен широкому кругу участников из-за крайне низкого размера гарантийного обеспечения. Эксперты положительно смотрят на инициативу, отмечая, что это одно из самых перспективным решений со времен запуска фьючерса на индекс РТС.


Вопрос о введении мини-фьючерса на индекс ММВБ активно прорабатывался в ходе рабочих встреч комитета по развитию срочного рынка Московской биржи. На последнем совещании (10 июля), как рассказали Financial One его участники и подтвердил представитель площадки, была подготовлена спецификация будущего контракта и выбрана ориентировочная дата его запуска.


Основная особенность нового инструмента – крайне низкий размер гарантийного обеспечения. Оно снижено по сравнению с нынешним фьючерсом на индекс


Читать дальше →

Момент Мински, или почему лопаются биржевые пузыри

Момент Мински, или почему лопаются биржевые пузыри

Деревья не растут до небес. Рано или поздно период продолжительного роста на биржах сменяется паникой, и фондовые индексы стремительно сдуваются, хороня под брызгами лопнувшего пузыря деньги и надежды большого количества игроков.

Мы наблюдали такого рода биржевые крахи много раз, и многие эксперты не без оснований полагают, что в Соединённых Штатах уже готов к схлопыванию очередной мощный фондовый пузырь. Собственно, в любой момент на фондовых биржах США может наступить так называемый «момент Мински», после которого дороги обратно уже не будет.

Что такое «момент Мински»?

Этот термин получил своё название в честь Хаймана Мински – американского экономиста, который родился в 1919 году, в семье эмигрировавших в США белорусских евреев. Не удивлюсь, кстати, если фамилия «Мински» была выбрана эмигрантами уже в США, в память о родном Минске. Соединённые Штаты можно сравнить с огромным пылесосом, который затягивал к себе таланты изо всех
Читать дальше →

Скальпинг ч.3

2 фото
Май 2
image
И снова здравствуйте!

Оказывается за апрель наторговано маловато. Всего 2-3 дня. Сами понимаете, весна и т.д. Денежки-то тратить надо :) 

Посмотрите отчёт за май.


Скальпинг ч.2

2 фото
Апрель 1
image
Приветствую, друзья!

Честно говоря, я ожидал такого количества просмотров, поскольку много трейдеров и инвесторов на этом сайте. Но, к сожалению, отзываются немногие, как будто не верят глазам своим. 

Даже есть комментарии вроде «не робот ли торговал?».
Хочу сразу внести ясность: торговля идёт только вручную по 2-3 часа в день. Опытные трейдеры это могут увидеть. 

Я понимаю, мало кто торгует сам. Торговля вручную это довольно сложно, как людям кажется. Но весьма эффективно. От депозита в $20000 поднять такую сумму в месяц — мало кто в это поверит, но это возможно. Конечно месяц на месяц не приходится, но главное, чтобы месяц был плюсовым. Обидно было бы целый месяц торговать да в минус.

Я буду ежемесячно выкладывать отчёты. Сейчас у меня будет несколько месяцев подряд. Июль по окончании месяца выложу. Естественно, можно выложить и прошлогодние отчёты, но материала будет много. Конечно же всем важно, что происходит именно сейчас. Такая торговля не зависит от рыночных
Показать все 2 фото →

Скальпинг ч.1

9 фото
Март '15 - 5
image
Здравствуйте, друзья, трейдеры-инвесторы!

Хочу поделиться с вами своим опытом скальпирования.
Представьте себе, что в среднем в день получается 2-3 процента от депозита. Наторговано $44000 одним лотом в течение месяца, неплохо?
Просто посмотрите как это получается. Пока загружаю отчёт за март, завтра загружу апрель.

Большая статья по сравнению вариантов для инвестиций

В этой статье мы дали свои комментарии по поводу инвестиций в фонд/брокерский счёт, доверяя управление своим счётом профессиональному управляющему и публикуем её для широкого круга читателей.



В этой статье мы сравниваем различные варианты вложения денег, рассматривая как консервативные, так и и динамичные стратегии, приводя минимальную сумму, оценку риска неполучения прибыли и среднегодовую доходность.


Мы рассмотрим вложение денег в пенсионные фонды, доверительное управление, открытие накопительного вклада, покупку недвижимости и даже вложение в бизнес. 


 


Персональное инвестиционное решение

А-Клуб, Сбербанк1 — это формат индивидуального обслуживания для состоятельных клиентов, которые размещают крупные вклады. Банки предоставляют этим клиентам персональных менеджеров, которые помогают грамотно составить собственный инвестиционный портфель в зависимости от поставленных целей и текущих потребностей.


 


Исходя из риск-профиля клиента, при


Читать дальше →