avatar
так я ж не говорю, что на вопросы не надо отвечать — запись + вопросы в каком-нибудь закрытом разделе — это оптимальный вариант для опционов. Я если честно думал на вэбинар записаться, но вчера выложили статьи про опционы (куда они делись кстати?) я их почитал и уже после первой статьи появились непонятки, хоть я что-то про опционы и знаю, и я понял, что до покупки вэбинара надо хорошо разобраться со всеми базовыми понятиями по опционам самому, иначе будут деньги на ветер.
 
Сам я конечно теоретически вэбинар записать могу, но разбираться в программах и нюансах подобных записей нет желения и времени, тем более это не бесплатный вэбинар… на платном вэбинаре как минимум должен быть подробный конспект теории, как максимум запись...
avatar
Так, я не понял — куда дели материалы по опционам — 3 части которые вчера еще были ???
avatar
а запись вэбинара участникам даваться будет? если не будет записи то смысла нет в этом вэбинаре участвовать, так как опционы это не элементарная тема и после 3-х часов прослушки инфы по опционам в голове будет каша, я бы вообще только запись и взял и смотрел в удобное время порциями
Последний раз редактировалось
avatar
с одной стороны Петрович пишет про «информационный шум и срач» с другой стороны занимается структурированием этого самого… смысл это делать? если шум мешает, то можно читать только статьи из топа за месяц. Лично я по заголовку  и по просмотру по диагонали отсеиваю всякий хлам, а копипаст нормальной информации еще никому не мешал, даже если там есть ссылки, про опционы кстати очень полезный материал ....
Последний раз редактировалось
avatar
чем читать этот формат
avatar
нету смысла в экселе моделировать, действительности это никак не будет соответствовать, так как вероятность не постоянна — сегодня одна, завтра другая, чтобы получить какие-то значения вероятности надо историю анализировать, причем вероятность результата зависит не только от рынка но и от стратегии, так что прощ сразу стратегию на истории и тестировать.
avatar
100 именно всего, активных на ммвб еще меньше 60-70 тыс, еще на срочном 30 тыс активных счетов, но даже если активных 100, то неужели для участия в конкурсе сбежались бы неактивные — маловероятно, так что они там сами не знают что считают
avatar
В первом видео говорит о количестве участников биржи — 100 тыс, а в конкурсе ЛЧИ почему -то на 16-й минуте говорит что участвует 400 тыс — как такое может быть…
avatar
да уж нет — чем дальше цель, тем меньше вероятность её достижения, не веришь — поставь тейк по фьючерсу РТС на 200 000, а стоп на 145 000, после выбивания которого снова отступай пунктов на 100 и ставь стоп и так каждый раз делай после выбивания, в конце концов истина станет очевидной, а она такова, что если тейк в 2 раза больше стопа, то и верояность его достижения в 2 раза меньше, иначе все бы были уже миллионерами
Последний раз редактировалось
avatar
что-то неожиданный результат, особенно для генератора случайных чисел, мне кажется, что здесь есть логическая ошибочка во всех расчетах кроме первого и заключается она в том, что если цель больше чем стоп, то вероятность её достижения меньше чем вероятность достижения стопа и если это учесть, то результат всех вариантов в общем случае не будет сильно отличаться от первого варианта…
avatar
пока о смещении вероятности говорится без точного подсчета в цифрах — нет оснований считать, что оно есть
avatar
 "То есть «фиксация убытка» в индексе есть." убыток в индексе есть только до момента исключения, после исключения акции из индекса убытки остаются только в вашем портфеле, так как после исключения от той акции в индексе уже нет никаких цифр, как же может убыток остаться в индексе тогда —  правильно, никак — акция выкидывается с виртуальными убытками, например в индекс входит 500 акций, одна просела в 2 раза, в среднем (не учитывая реальную формулу) индекс потеряет от этого 0,1%, после чего акцию выкидывают и включают другую с котировками аналогичными той акции до падения — и все никаких убытков у индекса больше нет, они остаются в вашем портфеле (минус 0,1% в портфель), так как вы акцию просто так не выкините :), это конечно упрощено, но суть передает. Т.е. я что хочу сказать, что индекс это просто математическая формула, которая не имеет прямого отношения к акциям, т.е. его показания виртуальны и формируются по желанию некой группой лиц, они могут менять алгоритм расчета и показания индекса будут меняться даже если цены акций стоят как вкопанные и т.п. И эта группа лиц заинтересована что-бы индексы показывали рост, так как от этого на рынок идут деньги и т.д. и т.п. А например если они провели перебалансировку акций в индексе, т.е. процент от слабых акций понизили, а сильных повысили — вам то надо убытки пофиксить по части слабых, а сильные купить на хаях — в общем все то же самое только уже без исключения акций. Один из мифов — это когда показывая на индекс утверждают, что в долгосроке все вырастит, на самом деле даже при росте индекса можно оказаться в убытках, кстати в краткосроке результат индексного портфеля как раз будет близко совпадать с индесной динамикой, так как не много акций будет переисключено, а вот на долгосроке таких 0,1% наберется достаточно и все те небольшие проценты якобы роста, которые показал индекс будут скомпенсированы.
avatar
мешает то, что это приводит к фиксации убытка по акции, в отличии от индекса — из которого акцию выкидывают вместе с её убытками, индексными фондами не интересовался.
В общем я не пойму, что тут не понятного — вы смотрите на показатели индекса и делаете предположения о доходности акций, однако индекс — это просто формула в которую подставляют параметры акций, выкинули плохую акцию — формулка показывает параметры получше, или просто поменяли алгоритм расчета и тоже показатели индекса изменяются, при этом стоимость акций может вообще не поменяться, уже сам слух об исключении акции из индекса ведет к падению её стоимости и это ваши реальные убытки, а для индекса это просто цифра в формуле, заменят её на другую акцию (с похожей цифрой) и индекс н ешелохнется, а вы убытки отгребете :)
Последний раз редактировалось
avatar
На рынке нет законов, каждый верит в то что верит, истина познается в динамике депозита, если растет — то прав и наоборот, Илья без сомнения прав.Ошибочно рассматривать отсутсвие стопов в отрыве от всего остального о чем он говорит.
avatar
Тогда по реальной доходности получится результат отрицательный если покупать акции входящие в индекс, так как в индекс 1930 года входили акции совсем другие, то и сравнивать значения индексов нельзя, по сути это разные индексы и результат будет точно хуже, так как банкротов из индекса исключают, а новые перспективные компании включают. Единственное, если покупать фьючерс на индекс, но тогда надо постоянно перекладываться и вероятно там есть какие-то другие нюансы, возможно в 1930 фьючерса н аиндекс вообще небыло.
Последний раз редактировалось
avatar
что за доходность — дивиденды?
avatar
речь вообще-то про портфельнык инвестиции, в которых обычно только в лонг и надолго
avatar
рынок просто снижался в это время
avatar
Почитайте этот сайт http://roundabout.ru, человек инвестирует и живет на доходы от этого, а слушать теории от спирина… В принципе про спирина я догадывался, что он теоретик, но уж после того, как он в видео сам признался, что живет за счет бизнеса — думаю нет никакого смысла тратить на его теории время, так как на истории я и сам вижу где покупать…