avatar
Журнал сделок вести надо, куда все записывается, а соответственно и все видно.
avatar
Так как опционы в деньгах, то при падении цены та величина на которую они в деньгах будет быстро «таять» (а ведь эти деньги были уплачены в качестве премии), соответственно если не покрыть фьючерсами ту сумму на которую опционы в деньгах, то потери будут  больше по сравнению с опционами вне денег.

Соответственно, у тех опционов которые в деньгах надо защищать эти деньги путем покрытия большим количеством фьючеров, я думаю крыть надо 50% сразу, те же опционы, которые вне денег — там можно и поменьше крыть изначально, так как защищать деньги там не требуется.

Если крыть сразу по 50%, то отличий по виду графиков практически нет (только со смещением на разность по страйку), но у опционов в деньгах просадка меньше.

Это мои мысли, но посмотрим что ответит Аллирог.
avatar
Спасибо! Еще заметил, что теоретическая цена вычисляется в начале сессии (м.б. я не прав и она перевычисляется чаще?), с течением времени цена может значительно измениться и теоретическая цена не будет соответсвовать действительности, тогда глядя на стакан и теоретическую цену можно подумать, что предложения выставлены по ценам лучше теоретической, хотя на самом деле это не так — наступит новая сессия и она будет пересчитана. Т.е. когда цена сильно изменилась,  то теория уже не отражает действительность.
Последний раз редактировалось
avatar
Зайдите сюда www.option.ru/analysis/option#position
введите название портфеля и выбирите базовый актив,
потом в портфель добавляйте опционы и фьючерсы, сколько и какие требуется,
снизу на графике стройте доходность (нажать кнопочку надо),
на вкладке what if можно указать дату и построить доходность на указанное число

Если например, купить два опциона колл (+2) и продать один фьючерс (-1), то график получается V-образный, только нижний угол этой «буквы» оказывается ниже нуля (в убытках), а края выше нуля, соответсвенно в случае сильного движения цены в любую сторону ваша позиция выходит в "+", если цена никуда не движется — зарабатываем на колебаниях — продавая на откатах частью фьючерсов (для этого конечно надо иметь не один фьючерс)
Последний раз редактировалось
avatar
Мне кажется входить можно было после свечи 12:25 по 133700, хоть свеча там и не сильно большая, а показанный вход — уже попытка запрыгнуть в ушедший поезд.
Последний раз редактировалось
avatar
Вход кстати не по стратегии, на указанной и следующей свечах небыло таких котировок, а значит входили позже — а значит не по стратегии
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо за ответы, надо с силами собраться и еще раз все перечитать и обдумать :)
avatar
Что за хитрость? А то куплю сейчас в тридорого :)
avatar
Зашел в опционный калькулятор, построил график (+2) опциона колл и (-1) фьючерс на индекс ртс, получился V-образный график, т.е. убыток возможен только в том случае, если цена не выйдет из центра за диапазон +-8000 пунктов на момент экспирации, т.е. если позиция сразу подвисла и цена прошла +8000 пунктов к моменту экспирации, то суммарно все закрывается в 0, а если прошла больше, то суммарно все закрывается даже возможно в большой плюс, если до экспирации еще время есть, то еще добавляется временная стоимость и выйти в 0 можно гораздо быстрее, например если цена никуда не движется, то с сегодняшнего дня и до 1 сентября наколбасить надо всего 3000 пунктов по индексу, чтобы компенсировать падение временной стоимости по опционам. В любом случае теряется не более 7000 пунктов при самом фиговом раскладе — когда вошли и цена отойдя чуток в минус никуда не ушла за все время до экспирации, но так как позиция разбивается на части, то такой вариант маловероятен.

Торговля с опционами по вышеописанной схеме — это уже не совсем торговля без стопов, так как с опционами уже невозможны неконтролируемые убытки, эта тема мне интересна.

Скальпинг я так понял осуществляется на споте в лонг без покупки опционов?
Фючерсы торгуются интрадей в шорт с покрытием опционами?
Мне кажется что-то в этом есть, особенно если торговать фьючерсами в шорт после того как зависла позиция на споте в лонг — мне уже начинает нравится этот подход :)
 
Теперь такие вопросы:

1 Допустим купили опционов и торгуем в шорт фьючерсом, поторговали удачно, что делаем в конце дня — закрываем все позиции в том числе и опционные, или опционы можно оставить на следующий день и продолжать потом уже не тратясь на комиссии и спреды при повторной покупке опционов?

2 Если поторговали неудачно и позиция зависла, то ждем пока зависшая позиция по фьючерсу выйдет в плюс или когда вся конструкция из опционов и фьючерсов суммарно покажет плюс — все кроем?

3 В схеме фьюч+опционы риска больших потерь нет, наверное можно торговать и с плечами, какими объемами и плечами торговать?

Теперь главный вопрос, о возможном росте убытков:

4 Допустим такой вариант, купили опционы, продали фьючерсы, цена стала падать и в какой-то момент мы фиксируем прибыль по фьючерсам и ждем отката наверное, надо ведь как-то на колебаниях зарабатывать, но цена стала стремительно падать против опционной позиции (понятно, что это нам убытков больше уплаченной премии не добавит), что в этой ситуации делать? Ведь если войти на падении, и цена откатит обратно подвесив фьючерсную позицию до конца экспирации, то наш диапазон расширится и убытки могут получиться уже больше опционной премии — добавится еще убыток по фьючерсу?

5 Мне показалось, что фьючерсом надо торговать только вблизи опционной позиции, а при уходе цены против нее уже не надо пытаться шортить фьючерс, может получиться подвисшая ситуация из-за расширения диапазона и получение убытка больше уплаченной премии по опциону.

6 Также можно опционные позиции тоже разбивать на части, тогда можно построить вообще широкий диапазон пригодный для безопасной торговли фьючерсом, в котором главное — это отбить потраченную премию на опцион, что вполне реально мне кажется.

7 Для торговли несколькими фьючами и опционами в двухкратном размере надо уже наверное не маленький депозит, особенно если плечи не напрягать — один фьюч это 84 тыс чтоль держать на депозите + еще на опцион сколько-то надо (с опционами не работал, при покупке наверное ничего не надо кроме маржи)?

8 Все таки почему колл+фьюч в шорт а не пут+фьюч в лонг?


Последний раз редактировалось
avatar
Вроде ничего нового, но все собрано в одно место + человек с опытом — всегда такая информация интересна, но без практических советов никак :)

Например, берем основные инструменты — фьючерсы ртс, доллар/рубль, газпром и сбер,
И спот — газпром и сбер.

Как торговать? Входы совсем произвольные или все же есть какие-то моменты более предпочтительны? Скальпирование осуществляется с произвольными входами или анализируется стакан? Какие величины профитов при скальпировании и при долгосроке?

«Стратегия интрадей фьючами+прикрытие рисков по краю опционами» — можно пояснить, что значит прекрытие рисков по краю опционами? Я напишу как я понял — покупаем опцион ПУТ, после чего скальпируем в лонг на фьюче и в случае залпания кроется и фьюч и опцион? Премия по опциону это как бы получается плата за безопасность — т.е. что-то типа стопа если я правильно понял.

М.б. вместо фьючерсов акции использовать и прекрывать их опционами?

Вообще какие-то секреты есть или статья уже все передает и осталось только технические параметры подкрутить?

Опционы на сколько далеко от цены скальпирования берутся? Которые  в деньгах или около денег — те дорогие ведь собаки :)




Последний раз редактировалось
avatar
Те кто используют стопы получают преимущество за счет поиска мест со смещением вероятности.

Те кто стопы не используют могут входить произвольно и компенсировать ошибочный вход  временем ожидания.

Каждый прав по своему, если человек может спрогнозировать поведение цены, пусть даже это иллюзия, но статистика подтверждает его результаты, то зачем ему торговать без стопов — у него будет быстрый положительный результат, а за ошибки он платит деньгами. Если человек не хочет или не умеет прогнозировать, то он платит за свои ошибки своим временем.

Торговля временем — это конечно жаргон, никакое время там не торгуется.
avatar
Если такое случится с акциями, то спекулянты использующие стопы смогут и дальше зарабатывать на хлеб, а вот те кто не используют стопы — те подвиснут на долгий неопределенный срок.
avatar
Кстати я уверен, что наступит момент, когда ФР не сможет вырасти выше своего максимума больше никогда в истории, м.б. это случится через 10 лет или через 1000, но это должно случиться, невозможно всегда расти все выше и выше, ресурсы ограничены и потенциал развития тоже, то что в долгосроке ФР всегда растут — это всего-лишь гипотеза. Также думаю, что если рухнет доллар или еще что-нибудь подобное случится такого масштаба, то нас ждет очень длительный период спада и застоя, возможно при этом у кого-то пройдет жизнь и оказаться наверху понадеявшись на возврат — очень тяжко потом будет осознать свою ошибку.
Последний раз редактировалось
avatar
В принципе для меня ничего нового, почти со всем соглашусь подразумевая то, что подходы к торговле бывают разные и модели поведения на рынке тоже, можно торговать и без стопов если с умом. Думаю подход вполне может приносить прибыль если строго действовать по плану.

Сам придерживаюсь мнения, что пересиживать можно, но только в рамках коррекций, и если коррекция перерастает в противоположный тренд, то все же надо с позиции сваливать, сам в свое время свалил из ряда акций, например из тех же аптек36и6, недавно из ТНК-БП вышел и не жалею об этом, нет никакого смысла сидеть там где все «умерло», если акции будут показывать «силу» то всегда можно перезайти на ближайшей коррекции.

В основном не согласен только по пункту о вероятности 50/50 — все же есть моменты когда вероятность смещается от этой величины, однако если брать входы без разбора, то да — согласен. Еще как-то на валютах проверял на истории, что торговля с тейк профитом и без стоп-лосса дает подавляющее большинство прибыльных сделок, учитывая волатильность рынка — это логично, но несколько убыточных сделок сожрут всю прибыль :), но пересиживание не тестировал, да и смысла проверять пересиживание на истории нет — его и так видно — где можно зайти и остаться в позиции лет на 10-20, достаточно посмотреть месячные графики — это единичные случаи (редко но метко) — статистика на них не работает.

Могу дополнительно посоветовать в качестве инструментов выбирать акции по которым платят дивы, чтобы хоть процентов на 5 в год компенсировать инфляцию и просадки в случае подвисания, ну тем кто с опционами мутит м.б. префы и не требуется (про опционы почитал бы статейку).

Как я понял — несмотря на отрицание прогнозов, автор все же по каким-то чудесным методикам свалил с рынка перед кризисом и зашел после кризиса, т.е. реальные действия не соответствуют тому, что написано в статье. Понятно, что если в период бума покупать — брать цели, а в случае чего ждать, а в период бума ждать долго не надо, то много заработаешь, но что бы с этим всем добром не остаться на уровне 2500 по РТС, надо как-то спрогнозировать этот важный момент. Если знать момент разворота, то заработать можно и без всяких стратегий, принципов и т.п.
Последний раз редактировалось
avatar
Я вижу универсальность таким образом:
— Единый счет, возможно мультивалютный с которого совершаются операции.
— Единый счет депозитария, где каким-то образом хранятся все ценные бумаги.
— Единый кабинет, где можно отслеживать все операции по своим счетам.
— Программа для непосредственного совершения торговых операций с «заточками» под конкретные рынки, биржи и т.п., например перешел на закладку ФБ-ММВБ — там все заточено под акции данной биржи, перешел на закладку ФХ — там все заточено под форекс и т.п., остается только кнопки нажимать.
— Программа для анализа и тестирования с доступом к историческим котировкам и к текущим котировкам, чтобы без проблем можно было скачать историю по любому инструменту и протестировать как в ручном так и в автоматизированном варианте.
— Единая система программирования как для тестирования, так и для разработки торговых роботов и скриптов.
— Программа-оболочка для запуска торговых роботов с персонального компьютера и с сервера.

avatar
«Вы будете ехать на работу и добавлять себе в watchlist акцию», «оперативно реагировать на новостной фон даже если вы в аэропорту, в дороге или еще где»

Если это будет как описано, при этом на этих сделках будут делаться деньги, то любая кухарка сможет зарабтывать на рынке деньги, в принципе конечно это возможно и сейчас, но зарабатывать в таком режиме… это маловероятно. Исключения конечно есть, но они как известно только подтверждают правило.

Опять же, если в таком темпе: «Вы будете ехать на работу...», получается заработать деньги на рынке, то зачем ехать на работу, почему бы не расположиться дома перед монитором и заработать денег еще больше, потратив на это время равное времени поездки на работу, а на сааму работу вообще не ездить :)

Например Георгий собирает трейдеров в клубе, можно там провести опрос, сколько из них предпочитает торговать по планшетнику.
Последний раз редактировалось
avatar
Его семинар я в записи смотрел, м.б. новый семинар достану, иллюзий давно уже нет, основы и даже больше уже есть, практикуюсь помаленьку
avatar
Прямо про меня написано, тоже хочу заняться трейдингом и уйти с работы, но пока нужда вынуждает оставаться на работе, думаю перейти на крупный тайм фрейм, чтобы начать как-то на постоянной основе трейдить.
Последний раз редактировалось
avatar
Подобный конкурс-угадайка не нужен — халява привлекает много левого народу, от которого потом одни проблемы. Вообще конечно лучше форума еще ничего не придумано, там можно в отдельных тематических ветках прогнозы строчить и т.п. Мое мнение — блог для личности, форум для сообщества, поэтому данный формат сайта несколько не гибог. Имеет смысл в блоге оставлять только действительно полезную информацию, а все рассуждения, вопросы, споры и т.п. на форум.
Последний раз редактировалось
avatar
Все же мне кажется, что серьезный трейдинг не совместим со всякими мобильными платформы, мультитач устройствами и тем более управлением жестами, по крайней мере в обозримой перспективе. Все эти новомодные технологии — для тинейджеров.