avatar
Господа, а как вы учитываете контанго фьючерса при хэджировании капитала по Si ?
если покупаете колл опцион, то при приближении экспирации фьючерса, цена фьючерса приближается к цене спота, т.е. цена фьючерса немного падает (примерно вроде 2000р за 3 месяца), это не много, но все же ощутимо.
Каким образом учитывать контанго при хэджировании, чтобы не получать убытка при приближении цены фьючерса к спот цене ?