Стрэддл на сберике- вариант управления

Всем комфортной торговли!
Поскольку вчера-сегодня на форуме вырос интерес к дельта-нейтральным опционным стратегиям, приложу пример своей позиции. К тому же были замечены попытки прикрепить ко мне прозвище «ловец движений») Я не возражаю, пусть будет такое прозвище, но вот что торгую я...
Пример будет особенно интересен тем, кто учится торговать математику на маленьких счетах, поскольку такой сценарий можно было раелизавать на счете 10-15 т. р. 
1. Стрэддл по центру чем ближе к экспирации, тем быстрее распадается. Поэтому я предпочитаю квартальныее стреддлы: больше времени на реализацию при небольшом удешивлении. К тому же квартальные опционы газпрома, сбербанка и мини-микса ликвиднее ближайших месячных обычно. 
Открывал стрэддл на сбербанк по низкой воле на страйке 9500 2-го февраляСтрэддл на сберике- вариант управления
На временнУю линию внимание пока не обращайте, она текущая, а не на момент открытия. Стоимость фьючерса тоже на момент скриншота, стрелкой сейчас и далее будет указана цена фьючерса.
Центр
Читать дальше →

ГО на опционы и экспирация

  • написал: AzEsm
  • 1299

Доброе время суток, All.

Разбираюсь с опционами. К сожалению, недостаточно информации по деталям, частным случаям. Поэтому прошу помощи зала. Сразу извиняюсь за некоторое обилие слов, но считаю, что нужные ответы смогу получить, только предоставив подробную информацию. В частности, возникли вопросы по ГО опционов и экспирации. Неоднократные обращения к брокеру результата не дали, если честно, тамошние «специалисты» просто не владеют некоторыми вопросами, вводя в заблуждение клиента. Не будем указывать пальцем на брокера, но это… нет, молчу, молчу))).

Так вот, суть вопроса. Намедни построил арбитражную (как я понимаю) позицию на фьючерсе индекса РТС. Не наживы ради, а опыта для. Перекинул на свободный субсчёт 10 000 р., итого на счету перед началом операции было 10 037 р. Купил Call 70 немного «в деньгах», одновременно с ним продал фьюч (получил синтетический Put). Потом продал Рut 70, по цене чуть дороже Call, нажился при этом на 230 п. или около того. В результате


Читать дальше →

Вопрос по налогам

Здравствуйте, коллеги. Есть вопрос по налогооблажению к опытным трейдерам. Я на бирже примерно полтора года. 2014 год закрыл с прибылью. Соответственно был налоговый вычет. В 2015 добавил на депозит, и год заканчивается с убытком. По итогам двух календарных лет средств на счету у меня меньше, чем было заведено (ни разу не снимал, только заводил). Вопрос вот в чём. Обязан ли брокер сделать мне пересчёт и вернуть налог на «бумажную» прибыль 2014 года? Если да — то какие от меня в таком случае требуются действия (отправить заявление из личного кабинета, позвонить, пр.)? Или же налог в любом случае вычитается, даже если прибыль я не
Читать дальше →

Анализ торговой системы "Прикрытый интрадей".

Привет, всем!


Разберемся, что представляет собой торговая система «Прикрытый интрадей». Торговля по этой системе предполагает покупку стрэдла и торговлю базовым активом (фьючерсами) внутри дня для улучшения результата стрэдла к экспирации. Расчетный период – месяц. Месячная прибыль 5-10%, убыток 20%. Интересно, сколько будет прибыльных и убыточных месяцев в году?


Статистики нет. Это не проблема. Есть отработанные и проверенные методы теории вероятности. При небольшом числе торговых месяцев частота события (убыточного месяца) носит в значительной мере случайный характер и может заметно изменяться. Например, при каких-то десяти месяцах торговли возможно, что убыточных может быть только два месяца (частота будет равна 0,2); в других десяти месяцах вы вполне можете получить 8 убыточных (частота 0,8). Однако при увеличении числа торговых месяцев частота все более теряет случайный характер; случайные обстоятельства, свойственные каждому отдельному месяцу, в массе


Читать дальше →

Риск опционов

начал изучать опционы
собрал вот такой стрэддл когда БА был на страйке 87500
собирал синтетический
Риск опционов
природа рисков — каждый день тетта капает против меня 
вообще как-то можно управлять такой позой ? 

чтобы конструкция оказал в безубытке нужно чтобы БА прошел как минимум либо три страйка вверх либо три страйка вниз
чего-то я никак не пойму — в чем тут природа риска иная от дирекционной торговли
там направление не угадал, здесь не угадал насколько уйдет от точки входа
Примечание: спасибо за конструктивный ответ заранее!


Про учеников и учителей. (Финал).

Начало истории здесь.

Вчера истекал 2-х недельный срок, отпущенный Михаилу для повторного обучения (точнее для обучения уже в 3-й раз). Итог 3-го раза: «ученик» посетил 4 ежедневных он-лайн занятия, 2 раза был на очных. Последний его визит состоялся как раз вчера, в субботу 31.10.2015.

Находясь в офисе я стал невольным свидетелем 4,5-часового «урока».

Шеф в 100 000-ный раз отвечал на одни и те же вопросы Михаила и даже умудрился, как того требовал последний, формализовать проведение комплексного анализа рынка, чем немало меня удивил. В конце встречи Михаилу было дано 20 минут на изучение графика любого по его выбору инструмента и составления собственного прогноза дальнейшего поведения цены. Нашему герою как обычно надо было ответить на 4 вопроса — buy или sell, откуда входим, где стоп, где тейк.
После 20-ти минутного мямлинья Михаила, поясняющего куда именно пришла цена в пятницу, шеф не выдержал и спросил — «Так куда по-вашему пойдет цена в понедельник, вверх или вниз, что
Читать дальше →

Моя позиция с круглого стола 21/10

Прошлая экспирация была с нулевым результатом для модельного публичного портфеля. Движение вниз пошло, но немного с других уровней. Сегодня (21/10) я сделал хитрую опционную позицию, направленную вниз. Я взял не просто ближайший 85й пут по РТС, а решил при том же риске увеличить плечевую составляющую направленной вниз позиции. Я размазал риск по трем страйкам: 85, 82,5 и 80. Причем чем ближе страйк, тем большую долю риска я на него закладывал. Снизу я продал в чуть-чуть большем размере 75е путы, чем куплено путов в совокупности. «Это ведь непокрытая поза!» — скажете вы. Да, но увидев профиль вы все поймете сами). В общем итоговый риск сверху пока -8,3%, а снизу профиль уходит в минус только после… внимание… 4500 по фьючу на РТС. Не 45 000, а 4500(!).
В общем, получили следующее. Посмотрим как поведет себя рынок.
Моя позиция с круглого стола 21/10
Моя позиция с круглого стола 21/10
Читать дальше →

Опционы и торговля: Как подавать и чем закусывать.


Во второй части вебенира, с 45й по 60ю минут, описывается дельта нейтральная стратегия, возможно очень похожая на ту, что продают за 45 000 руб под названием «Прикрытый интрадей» хотя может это и не так, это всего лишь мое  предположение.
 

"Опционы для чайников" - программа Алексея Анохина 13/10 (видео)



Вебинар Алексея «Опционы как альтернатива фьючерсной торговле» начинается сегодня в 19.30. Запись в группу до 19.00, при условии оплаты пластиковой картой.

Поговорим об опционах. Ответы на вопросы.

Чтобы подогреть интерес к теме опционов и развеять мифы о том, что торговать ими могут только люди с математическим образованием, я решил поотвечать на ваши вопросы, касающиеся опционов и торговле ими. Очень много элементарных вопросов пишут мне в личку и в скайп насчет торговли опционами, гарантийном обеспечении, рисках и прочее,  поэтому я решил обобщить все в один топик, чтобы люди по многу раз не задавали одни и те же вопросы. Задавайте вопросы в комментарии, отвечать буду всем по мере возможности.

Для тех, кто решил основательно подойти к вопросу изучения опционов, у Ильи Коровина есть курс, где он подробно от и до рассказывает про них. Ссылочка тут
Читать дальше →

Опционы, как альтернатива фьючерсной торговле

Для тех, кто пришел на FORTS после форекса или акций и пробует торговлю на фьючерсах: вам наверное уже показалось как это сложно?))

Ставь стопы, бери прибыль не меньше чем 1 к 3 и 1 к 4 и все будет. Все, кто так торгуют, заявляют что математическое ожидание такой торговли положительно, но при этом они же добавляют, что зарабатывать получается только у максимум 5% участников. Как так?! Ведь мат.ожидание положительное? Эти люди, кто об этом говорят, действительно зарабатывают, но зарабатывают, добавляя в свою торговлю свой опыт, свою интуицию, то что нельзя передать или формализовать. Говоря про тех, кто зарабатывает на рынке данным способом, я имею ввиду известных личностей, имя которых я не стану называть, вы все и так их знаете. Но как быть нам, простым участникам, не чемпионам? Конечно, хочется верить, что именно «я» вхожу в круг чемпионов и способен угадывать точки входа, и брать резвяковские 50+ процентов к счету от одной сделки, НО… я считаю себя здравомыслящим человеком и
Читать дальше →

TradingView - теперь на русском языке и с реал-тайм котировками Московской Биржи!

tradingview

Привет, друзья! Сегодня у меня есть отличные и долгожданные новости для вас. Во-первых, мы запустили русскоязычную версию нашего сервиса для трейдеров, которую вы можете оценить по адресу http://ru.tradingview.com.


Во-вторых — у нас стали доступны, причем совершенно официально, все котировки и графики Московской Биржи, да еще в режиме реального времени! Теперь котировки открыты для всех, бесплатно и без регистрации. Вы имеете возможность смотреть любые инструменты: например, график фьючерса на индекс РТС или график рубль/доллар с валютной сессии расчетами завтра (USDRUB_TOM).


На TradingView теперь можно создавать и обсуждать торговые идеи исключительно на русском языке. Если кто не в курсе, прелесть создания торговых сигналов и идей на нашем сервисе состоит в том, что их невозможно исправить задним числом. Мы за максимальную прозрачность: сами понимаете, что это очень важно.


У нас уже успели создать новые идеи известные в русскоязычном сообществе личности


Читать дальше →