Анализ сделок ФОРТС

Коллеги добрый день!

необходим анализ сделок трейдера на рынке ФОРТС за один год.
кол-во сделок — несколько тысяч. 

 Возможно не стоит смотреть прямо все операции, нужен анализ общих трендов:
— ручная торговля и/или алгоритмическая
— походы к стратегии
— разобрать как основные ошибки, так и правильные «ходы» торговли
— какие общие выводы можно сделать
— рассказать о пунктах выше в форме, доступной не трейдеру  

цель анализа — понять подходы трейдера к  торговле.

требования к трейдеру — опыт работы аналитиком, опыт работы с рынком ФОРТС

в случае интереса прошу писать на akurbacheva@gmail.com

с уважением,
Анастасия

Читать дальше →

Скальпинг или Дейтрейдинг?

Поскальпировал сегодня Ришку, убил кучу нервов, профит еле еле душа в теле))
Скальпинг или Дейтрейдинг?

Напишите в комментариях есть ли скальперы среди нас, какие точки входа сегодня актуальны, какие ситуации отрабатываются, может лучше переквалифицироваться в дейтрейдинг??.. делитесь опытом в общем))

По мотивам "Д/У, Консультационные услуги: отделяем мух от котлет."

Здравствуйте, коллеги!

Как наверное многих здесь, меня тронул крик души Михаила о разорившем его управляющем. Как многие из вас, я тоже читал комментарии. Жаль человека? Конечно! Но самое главное в безисходке. Всем понятно, что даже выиграв суды, вы ничего не добьетесь, если у ответчика, который при возбуждении исполнительного производства превращается в должника, нечего взять. Денег нет, имущества тоже, квартира (а еще хуже доля в квартире) — единственное жилье. И тут надо понимать, что с учетом последних решений ВС РФ, на единственное жилье можно максимум — наложить арест. И что? Должник не сможет продать свою кв. или долю в ней, не сможет ее завещать, не сможет сдать ее в наем и т. д. и т. п.
Но что с того взыскателю? Денег то своих он не увидит.
Уголовная статья «Мошенничество», применение которой обсуждалось в комментах, трудно доказуема. По действующему закону необходимо именно доказать мотив подозреваемого и его злой умысел, что крайне проблематично в большей части
Читать дальше →

ДУ / Консультационные услуги: отделяем мух от котлет

Приветствую сообщество!

Коллеги, в приложении к этому посту: http://www.h2t.ru/blog/8014.html  
в комментариях развернулась интересная дискуссия по поводу ДУ/Консультационных услуг. Чтобы не повторяться, предлагаю ознакомиться кому это интересно с ними...

Считаю, что неправильно вести ее комментами к посту Михаила, он не о том. Думаю, что тема заслуживает отдельной дискуссии. Предлагаю ее вести здесь. 

Давайте отделять мух от котлет. Сразу оговорюсь, что буду писать как я сам это понимаю, можете меня поправлять, только обоснованно, для общей пользы.

1. Доверительное управление (ДУ)
В комментах мы уже определились, что полноценное настоящее ДУ может вестись только:
— юрлицом;
— профучастником рынка, имеющим специальную лицензию ФСФР / ЦБ РФ.
Законодательство накладывает ряд требований и ограничений, одно из них, на память, что ДУ всегда при подписывании документов должен писать, что он ДУ, и т.д.
Особенности ДУ:
— денежные средства передаются управляющему;
-
Читать дальше →

Нас разорил трейдер Ванюшкин Владимир. -70% счета за 25 дней работы. -6 млн. руб.

Всем привет!
В поисках портфельного управляющего забил в GOOGLe «Портфельный управляющий», зашел на сайт из топа поиска, там нашел трейдера «Владимир Ванюшкин». Указывалось более 10 лет опыта на фондовом рынке, дипломы, аттестаты и проч.
Заключили с ним Договор доверительного управления на сумму 125 000 долл.
Сначала даже немного подрос портфель, но потом как в сташном сне проваливаться начал.
Владимир Ванюшкин торгует на ФОРТС (фьючерсы, опционы).
Сначала портфель провалился с 8,3 до до 4,7 но к экспирации отрос до 6. И на следующий же день утром упал на 4, а днем на 2,7.
Стали разбираться — у человека долги по банкам. То ли в попытке быстро отбить все долги свои, то ли операции дублировал по «зеркальным» счетам — сейчас выясняем. Но уровень риска по Договору 15% для него оказался просто «пустым местом». Несмотря на обязанность Трейдера по договору ДУ возместить потери из собственных средств при превышении уровня риска 15%, Владимир Ванюшкин отказывается возмещать убытки, мотивируя
Читать дальше →

Стрэддл на сберике- вариант управления

Всем комфортной торговли!
Поскольку вчера-сегодня на форуме вырос интерес к дельта-нейтральным опционным стратегиям, приложу пример своей позиции. К тому же были замечены попытки прикрепить ко мне прозвище «ловец движений») Я не возражаю, пусть будет такое прозвище, но вот что торгую я...
Пример будет особенно интересен тем, кто учится торговать математику на маленьких счетах, поскольку такой сценарий можно было раелизавать на счете 10-15 т. р. 
1. Стрэддл по центру чем ближе к экспирации, тем быстрее распадается. Поэтому я предпочитаю квартальныее стреддлы: больше времени на реализацию при небольшом удешивлении. К тому же квартальные опционы газпрома, сбербанка и мини-микса ликвиднее ближайших месячных обычно. 
Открывал стрэддл на сбербанк по низкой воле на страйке 9500 2-го февраляСтрэддл на сберике- вариант управления
На временнУю линию внимание пока не обращайте, она текущая, а не на момент открытия. Стоимость фьючерса тоже на момент скриншота, стрелкой сейчас и далее будет указана цена фьючерса.
Центр
Читать дальше →

ГО на опционы и экспирация

  • написал: AzEsm
  • 1729

Доброе время суток, All.

Разбираюсь с опционами. К сожалению, недостаточно информации по деталям, частным случаям. Поэтому прошу помощи зала. Сразу извиняюсь за некоторое обилие слов, но считаю, что нужные ответы смогу получить, только предоставив подробную информацию. В частности, возникли вопросы по ГО опционов и экспирации. Неоднократные обращения к брокеру результата не дали, если честно, тамошние «специалисты» просто не владеют некоторыми вопросами, вводя в заблуждение клиента. Не будем указывать пальцем на брокера, но это… нет, молчу, молчу))).

Так вот, суть вопроса. Намедни построил арбитражную (как я понимаю) позицию на фьючерсе индекса РТС. Не наживы ради, а опыта для. Перекинул на свободный субсчёт 10 000 р., итого на счету перед началом операции было 10 037 р. Купил Call 70 немного «в деньгах», одновременно с ним продал фьюч (получил синтетический Put). Потом продал Рut 70, по цене чуть дороже Call, нажился при этом на 230 п. или около того. В результате


Читать дальше →

Вопрос по налогам

Здравствуйте, коллеги. Есть вопрос по налогооблажению к опытным трейдерам. Я на бирже примерно полтора года. 2014 год закрыл с прибылью. Соответственно был налоговый вычет. В 2015 добавил на депозит, и год заканчивается с убытком. По итогам двух календарных лет средств на счету у меня меньше, чем было заведено (ни разу не снимал, только заводил). Вопрос вот в чём. Обязан ли брокер сделать мне пересчёт и вернуть налог на «бумажную» прибыль 2014 года? Если да — то какие от меня в таком случае требуются действия (отправить заявление из личного кабинета, позвонить, пр.)? Или же налог в любом случае вычитается, даже если прибыль я не
Читать дальше →

Анализ торговой системы "Прикрытый интрадей".

Привет, всем!


Разберемся, что представляет собой торговая система «Прикрытый интрадей». Торговля по этой системе предполагает покупку стрэдла и торговлю базовым активом (фьючерсами) внутри дня для улучшения результата стрэдла к экспирации. Расчетный период – месяц. Месячная прибыль 5-10%, убыток 20%. Интересно, сколько будет прибыльных и убыточных месяцев в году?


Статистики нет. Это не проблема. Есть отработанные и проверенные методы теории вероятности. При небольшом числе торговых месяцев частота события (убыточного месяца) носит в значительной мере случайный характер и может заметно изменяться. Например, при каких-то десяти месяцах торговли возможно, что убыточных может быть только два месяца (частота будет равна 0,2); в других десяти месяцах вы вполне можете получить 8 убыточных (частота 0,8). Однако при увеличении числа торговых месяцев частота все более теряет случайный характер; случайные обстоятельства, свойственные каждому отдельному месяцу, в массе


Читать дальше →

Риск опционов

начал изучать опционы
собрал вот такой стрэддл когда БА был на страйке 87500
собирал синтетический
Риск опционов
природа рисков — каждый день тетта капает против меня 
вообще как-то можно управлять такой позой ? 

чтобы конструкция оказал в безубытке нужно чтобы БА прошел как минимум либо три страйка вверх либо три страйка вниз
чего-то я никак не пойму — в чем тут природа риска иная от дирекционной торговли
там направление не угадал, здесь не угадал насколько уйдет от точки входа
Примечание: спасибо за конструктивный ответ заранее!


Про учеников и учителей. (Финал).

Начало истории здесь.

Вчера истекал 2-х недельный срок, отпущенный Михаилу для повторного обучения (точнее для обучения уже в 3-й раз). Итог 3-го раза: «ученик» посетил 4 ежедневных он-лайн занятия, 2 раза был на очных. Последний его визит состоялся как раз вчера, в субботу 31.10.2015.

Находясь в офисе я стал невольным свидетелем 4,5-часового «урока».

Шеф в 100 000-ный раз отвечал на одни и те же вопросы Михаила и даже умудрился, как того требовал последний, формализовать проведение комплексного анализа рынка, чем немало меня удивил. В конце встречи Михаилу было дано 20 минут на изучение графика любого по его выбору инструмента и составления собственного прогноза дальнейшего поведения цены. Нашему герою как обычно надо было ответить на 4 вопроса — buy или sell, откуда входим, где стоп, где тейк.
После 20-ти минутного мямлинья Михаила, поясняющего куда именно пришла цена в пятницу, шеф не выдержал и спросил — «Так куда по-вашему пойдет цена в понедельник, вверх или вниз, что
Читать дальше →

Моя позиция с круглого стола 21/10

Прошлая экспирация была с нулевым результатом для модельного публичного портфеля. Движение вниз пошло, но немного с других уровней. Сегодня (21/10) я сделал хитрую опционную позицию, направленную вниз. Я взял не просто ближайший 85й пут по РТС, а решил при том же риске увеличить плечевую составляющую направленной вниз позиции. Я размазал риск по трем страйкам: 85, 82,5 и 80. Причем чем ближе страйк, тем большую долю риска я на него закладывал. Снизу я продал в чуть-чуть большем размере 75е путы, чем куплено путов в совокупности. «Это ведь непокрытая поза!» — скажете вы. Да, но увидев профиль вы все поймете сами). В общем итоговый риск сверху пока -8,3%, а снизу профиль уходит в минус только после… внимание… 4500 по фьючу на РТС. Не 45 000, а 4500(!).
В общем, получили следующее. Посмотрим как поведет себя рынок.
Моя позиция с круглого стола 21/10
Моя позиция с круглого стола 21/10
Читать дальше →