avatar
Prt scPrint — замазывай счет -Сохранить как... — "… на самом деле нужно достаточно много времени, которого в данный конкретный момент может и не быть...."
Если постоянно замазывать счет, то "… выклядывание сделок в реальном времени с лагом 5-30 минут не является абсолютным доказательсвом их достоверности..."

Что хочет это человек?
Последний раз редактировалось
avatar
Зачем Вы строите такие позы?
Ваша поза — это игра в орел/решка при условии, что если выпадет орел — у Вас забирают весь депозит, а если решка — Вы получаете 20% от депозита.
Это тоже самое, что и игра в бинарные опционы пройгрыш 100%, выигрыш 80%.
На длительном промежутке времени игрок разоряется согласно логике игры.
Смените хотя бы заголовок тогда))
avatar
В позе автора нет ни какой синтетики.
ГО считается правильно. Ваша поза в данный момент — это купленные фьючи. Проданные коллы лишь ограничили Вашу прибыль по фьючам. Проданные путы — также направлены на рост б/а. 
При падении рынка, Вы будете получать убыток по фьючу и ГО будет рости по проданным путам. А чем ближе к экспирации ГО по проданным коллам также будет рости. ГО будет падать если зайдете глубоко в деньги и стоимость 100путов станет минимальной — Вы их купите и переведете купленный фьюч, проданный колл в синтетику и Ваше ГО резко снизится.
Значение дельты и ГО в Вашем втором утверждение считаю некорректным.
Потому, что одна и та же дельта построенная на разных датах экспирации даст Вам разное ГО.
Здесь было бы более точное утверждение, что ГО не может быть больше эквивалента ГО б/а в количестве Проданные опционы минус купленные опционы.

Последний раз редактировалось
avatar
На реальном счету я так не торгую

Мне кажется, эта фраза и должна быть в названии топика!
avatar
Если Вы так торгуете, то Ваша цель  — любой ценой лишить себя денег вне зависимости от мнения и реакции коллег, близких, друзей и т. д.
avatar
Мне одно интересно, где Вы нашли на недельных опционах волатильность?

avatar
Гениальная идея. Только не призываейте делать это других))
Удачи Вам в проведении предварительной оценки ОПЦИОНОВ на исторических данных .
Боюсь, год Ваш счет не протянет. Поэтому говорить о годовых процентах — это смело.
avatar

Обратите внимание на формулу 2.16 и вывод сделанный,что Аmin может быть отрицательной и ее не надо включать в актив.
Так как кореляция не может быть больше 1, то при всех значениях сигм Амин не может быть отрицательной.

Последний раз редактировалось
avatar
Здесь все зависит от Вашей жадности и правильной рачете дельты)))
avatar
По Вашей стратегии:
При движении вверх, Ваша дельта растет(так как Вы лонг гамма)
При достижении определенных уровней Вы будете, например, по Дельте=+5.
Это значит, что Вы в лонг на 5 фьючей.
Продайте 5 фьючей и Вы отраллировали позу в ноль.
Цена пошла вниз, Вы по дельте -5.
Это значит Вы в шорт на 5 фьючей.
Купите 5 фьючей и Вы отраллировали позу в ноль.
В результате, Вы продали дорого 5 фьючей и откупили дешево 5 фьючей. По фьючам Вы в плюсе, по Вашей позе распад в минус. Фин результат — это разница)
avatar
В стратегии риск-реверсал, самое интересное, что Вы продаете на путах очень дорогую волу(страх рынка). И если ничего не будет происходить — Вы будете получать пофит.
Но естественно, при падении(и при росте волы) Вам очень важно выбрать путь как нейтралить дельту! для этого очень важно правильно ее посчитать! Здесь Творчество!
avatar
Просто Вы не считаете дельту и тетту, это минус. Посчитайте, это не сложно. Сервисов много, про платформы я вообще молчу, в квике уже есть сервис расчета опционов.
avatar
переходите на роллирование фьючом, а лучше меняйте стратегию))

Возьмите стратегию — классический риск-реверсал, и его массируйте!
Это более перспективно, и я уверен Вас поддержат, потому что это очень творческая стратегия из-за расчета дельты!
Торгуйте рабочими стратегиями))

Если надо помочь, пишите в личку))

avatar
Если Вы перекашиваете позу, значит Вы набираете направленную позицию в сторону перекоса(Смотрите на дельту).
Смысл роллирования, это выравнять позу(обнулить дельту).
В Вашем случае очень хорошо подошло бы роллирование фьючом. Важно правильно высчитать дельту. У фьюча нет спреда и высокая ликвидность.
Продавайте фьючерс высоко, потом цена уйдет вниз — откупите низко. Это и есть Ваша прибыль. Минус распад = фин результат.

avatar
Если есть спред по доходности, значит будет спред и в стакане фьючей на ОФЗ.
На стоимость фьючерса смотреть не стоит. Смотрите на доходности, на дюрацию и на срок погашения фьюча.
Биржа запускала 15ти летки с более поздним сроком экспирации, это очень был сложный инструмент для торговли. Там слишком много степеней свободы. Чисто для спекуляций. Сейчас они отказались от него.
Фьючерсами на ОФЗ можно очень хорошо ловить перекосы рынка.

avatar
По телику имели ввиду про дальнюю не сентябрь, а 10ти и 15ти летки.
10ти летки сейчас торгуются по 7,59, когда 2х летки по 8,11.
Это означает, что ОФЗ с высокой дюрацией перекуплены относительно ОФЗ с малой дюрацией.

Кривая доходности выглядит так:


Вполне нормальная идея: Продавай фьючерс 10-ти летки(это то же самое что лонговать дальнюю доходность) и Покупай фьюч или спот на 2х летки.

Главное выдержи соотношение дюраций. И бери не дюрацию фьюча а дюрацию именно ОФЗ из корзины. Точнее получается. В теории ее надо на конверсионный фактор умножать, но это можно сделать ближе к экспирации.
И проблема там сейчас с ликвидностью. ММ куда то разбежались((
avatar
надо роллировать обе ноги. Но этого мало. И покупку коллов надо делать одновременно с роллированием.
В этой позиции очень сильный распад. При умеренном движении распад будет минусовать.
Даже если все правильно делать, то при текущем рынке — ноль или небольшой плюс.
Если Вы не ждете резкого обвала цены или сильного роста — то поза неэффективна.
avatar
Я понял, Вы просто троллите ребят по фьючам на ОФЗ))))
avatar
Интересно, где Вы взяли котировки «дальней корзины ОФЗ» сентябрьского контракта?
avatar
Извините, но Ваша поза не видна. Поэтому, ее нельзя даже построить в option.ru чтобы посмотреть(( 
Все Ваше видео — это радио формат.

По поводу Ваших выводов:
«На умеренном направленном движении стратегия дает убыток.» — это неправилный вывод. Ваша поза подразумевает движение(сильное или умеренное), отсутствие движения — гарантированный убыток.
Просто Вы не правильно роллируете позу.

Второй вывод про продажу одной ноги — это следствие первого вывода. Вы неправильно роллируете.

Третий вывод — во флете Ваша поза просто обнулится. Вам нужно движение и чем сильнее тем лучше, но Вы его неловите  - Вы берете движение одной ноги и терпите убыток по второй накапливая позу.

По поводу Вашего решения:
Да, надо роллировать обе ноги. Но этого мало. И покупку коллов надо делать одновременно с роллированием.