avatar
Не так сделана загрузка на весь счет и продажа фьючерсов в панике на дне. Конечно же надо не на весь счет продавать опционы (я предпочитаю на 80-90% и иметь возможность доливки). Я продаю контртренд, так как считаю это безопаснее и доходнее.
Меня умиляют посты некотрых о том, что что при продаже на 50-70% от счета они делают 3-5% в месяц. Это фантастика! За такой процент еще надо побороться и не полсчетом уж точно…
avatar
Сильно радужно звучит. Я советую поаккуратнее быть и убавить аппетиты. Год опыта это очень мало. Особенно с опционами, да тем более с продажей.
avatar
1) Да, все правильно. Так случилось потому что я не успел до 18:45 купить следующие недельные коллы, а еще из-за того, что брокер перевел обратно на ММВБ средства, которые я переводил оттуда для поддержания позиций на FORTS. Таким образом, текущие недельные опционы экспирировались, открывается вечерняя сессия с сильным минусом по ГО. В первые же секунды торгов я накупил следующих неделек и выправил ГО до небольшого минуса. RI продолжал лететь и брокер, ближе к закрытию торгов, чуть-чуть меня покрыл. Так что брокер (Промсвязьбанк) ничем особо не выделяющийся, ну и не плохой тем более.
2) Скорее в надежде, что дальше сильно расти не будет и найдет равновесие до 15 марта ниже проданных коллов, ну и поднимать профиль на экспирацию надо было. До 132500 делать ничего я не собирался. Думал через 1000-2000 пунктов после пробития 132500 начинать покупать фьючерсы (вплоть до полного перекрытия риска движения вверх) и держать в этом зазоре (1000-2000). Продавать же их (фьючерсы) стал бы при обратном пробитии 132500. То есть, планировал пожертвовать прибылью от ранее купленных фьючерсов в случае движения вниз против меня на на эти 1000-2000 пунктов. Вот такой план у меня был. А как бы я сработал по факту, это тот еще вопрос… К слову, в такой ситуации я впервые, да и продаю только полгода всего.

Сейчас опять полетело. Жаль не купил фьючерсов, а ведь думал об этом после отскока. Вчера продал половину путов 122500, чтобы меньше тэты скрадывали. Успокоилось бы до 15-ого…
avatar
Думаю все же лучше закрыть эту конструкцию, ну или частично разобрать (чтобы ГО было не больше счета). А дальше по новой, с новым опытом как говорится.
avatar
Много продали: волатильность взлетела, нехватка ГО, а недельных опционов на 6.18 еще нет. Надо это впредь учитывать.
Ну а сейчас то прибыли на экспирацию не видно вообще. Не проще ли закрыть?
avatar
Картина вообще странная. Какой смысл этой конструкции? Не вижу прибыли вообще. Поясните поподробнее что это и зачем?
avatar
Ну что, Александр, делитесь, что делали сегодня?
avatar
Да что тут не понятного… Ставьте по уровню текущую конструкцию пока она не упала и ждите ликвидность на 6.18. Вот он выбор простой.

Такие вещи обычно делают при покупке волатильности и контртренд БА. А у Вас все наоборот.
Последний раз редактировалось
avatar

Удачная она в моменте, а до экспирации еще месяц. К тому же, чтобы привести ее к такому виду, пришлось изрядно поработать и понервничать. ГО недостаточное, перекрыто недельками, цену которых надо постоянно отрабатывать.

В Вашей конструкции зря такой перекос в принципе, так как собиралась она как нейтральная. Хотите поиграть, играйте отдельными инструментами. А такие качели рано или поздно сорвуться...

avatar
112500-110000 прикрыты, если можно так сказать, купленными путами 122500 (мартовскими) в начале января. Довольно неплохой вариант в сравнении с фьючерсами, так как просаживают конструкцию купленные опционы до определенного предела, а фьючерсы «до бесконечности».

Моя позиция изначально это проданный стрэнгл (мартовский): -коллы 132500 и -путы 90000 с середины декабря 2017.
После нового года RI помчался ракетой к моим проданным коллам. Как бы тут не проматериться… ГО зашкаливает, стресс конечно, сказать что было тяжело — ничего не сказать, как говориться. Компенсировал ГО недельными коллами, что очень удобно.
18 января, к примеру, после экспирации недельных, компенсирующих ГО, коллов, нехватка ГО в моменте была более чем в два раза больше счета, то есть 3 к 1. За что спасибо моему брокеру, который гонял денежные средства по площадкам. Из-за задержки перевода средств я не успел купить следующие недельные коллы. Кстати, брокер меня чуть покрыл на самом верху почти, зафиксировал частично убыток, за что то же спасибо.
В общем январь-начало февраля шли так: Меня не устраивало то, что риски сильно выросли, а доходность нет. И я, по ходу этого страшного роста, несколько раз допродавал эти же 132500 коллы, то есть усреднялся, и купил фьючерсов немного. Так же откупил 90000 путы и продал 100000, потом откупил 100000 и продал 110000, затем допродавал, уже на диком падении, 112500 и те же 110000.
Все это время, конечно же, постоянно правил ГО недельками. Денег затратил кучу на компенсацию ГО, однако отбивал эти потери другими спекулятивными операциями. Так же довносил денег на счет, уже +180% к первоначальному счету получается денег долил.
Сейчас что получается: верх отбил, теперь низ меня очень пугает. Вот это дикий экшн! Дожить до экспирации называется… Вот как то так.

Надо ли это было вообще, узнаем после 15-ого марта. А так же сделаем некоторые выводы и внесем коррективы в торговлю.
avatar
По-моему, Вы сильно перекосили в сторону падения. Стоило ли вообще так делать? Если случится разворот завтра, то сразу минус пойдет. А если не сможете закрыть вовремя?
У меня проданные 112500 и 110000 страйки, что то же опасно в данной ситуации. Еще месяц назад отбивал проданный 132500 страйк — это был экшн, конечно, не передаваемые ощущения. Но я справился. Теперь внизу начинается.
Вот, к слову, мой профиль:
avatar
Тссс… Не мешайте, он сам с собой.
avatar
Ну понятно, во время сильных движений сказать что очень тяжело-ничего не сказать… Попробуйте квартальные продавать за 4-3 месяца до экспирации. Путы на снижении, коллы на росте (например, в боковике). И через некоторое время (около месяца) откупать сильно распавшиеся и продавать уже ближе к центру. И так 2-3 раза до экспирации. Даже задействуя ГО на 70-80% можно выйти на 3-5% в месяц при текущем рынке.
avatar
Вы что центр продаете что ли? Почему так часто выносит? И на какой срок, кстати?
По-моему, стоит подобрать отдаленность от центра и время соответственно.
И по поводу комфортности добавлю: Я считаю наоборот: чем больше счет, тем комфортнее работать от продажи. При одинаковых абсолютных целях можно уменьшить риски, например, продажей более дальних опционов или не на все ГО.
Последний раз редактировалось
avatar
Монитора я бы два посоветовал. С двумя удобне работать вообще, а торговать тем более.
avatar
Алексей, Вы не пробовали в портфеле на option.ru вводить сделки с опционами с разными датами исполнения?
У меня, например, получается неадекватный профить позиции. Это неисправимо, или мне так не везет?
avatar

Кстати, когда планируется батл между Ильей Коровиным и Александром Герчиком?

avatar

Отлично подмечено!)) Подкиньте идейку, где его взять.

avatar
Спасибо за информацию! Я то же являюсь клиентом Промсвязьбанка. Был у меня случай серьезной нехватки обеспечения на ФОРТС, и брокер закрыл часть опционов. Надо отдать должное что не все закрыл, а сколько было необходимо. А в случае с небольшим минусом засыпает уведомлениями с предупреждениями, но не закрывает.
avatar
Вот еще в копилку, может кто не видел: https://www.youtube.com/watch?v=4haYDGMHNO8&t=0s