Показатели EBITDA

Приветствую всех читателей сайта H2T.
Неоднократно за последнее время было отмечено, что материалов по опционам на сайте достаточно, а по акциям не хватает. Я торгую и опционы и акции, используя принципы «Торговли временем», однако для диагностики акции активнее использую фундаментальный анализ вместо технического. Поэтому я подготовил компиляцию из двух статей со своего блога. Если материал заинтересует участников сайта, я напишу еще что-нибудь по данной тематике. Если нет, то, возможно, найдутся другие темы.

Читать дальше →

стоит ли инвестировать в ОФЗ на МБ?

Уважаемые трейдеры, стоит ли инвестировать в ОФЗ, и где можно посмотреть вебинар или что-то в этом роде по основам и практической (технической) стороне дела, а также где можно смотреть их доходность или же лучше заняться созданием синтетических облигаций (с голубыми фишками)? Заранее спасибо!

Опционы. Июль. "Не пора ли стрэддл открывать?"

Всем привет!
Уже становится традицией в июле открывать стрэдл. Что это дежавю или календарная цикличность рынка? О прошлом стредле открытом в июле прошлого года и чем это закончилось можно почитать здесь.

Собственно предпосылки, РТС, SI, нефть не суть картинка примерно одинаковая: диапазон уже практически 3 месяца.
Опционы. Июль. Не пора ли стрэддл открывать?
Выход из диапазона уже заждались трендовики, куда будет выход угадать невозможно, не верьте ни техникам ни фундаменталистам, реакцию рынка на то или иное событие предсказать очень сложно (последнюю реакцию на запасы по нефти думаю все видели). У опционщиков всё проще, в таких случаях есть старая добрая стратегия STRADLE или стрэдл, когда  можно купить направление рынка в две стороны, то есть поставить и на рост и на падение. Возможно неведующие в опционнах удивятся, но не стоит удивляться, может это будет вам поводом начать изучать опционную торговлю)))
Итак, я предлагаю стрэддл на RIU6 в этот раз:
Опционы. Июль. Не пора ли стрэддл открывать?


Вопросы для обсуждения:

1.Какие способы управления будем
Читать дальше →

Торгуем Чикаго (CME). Торговля без индикаторов - небольшой, но практический совет.

И снова здравствуйте!

Воскресенье, вечер, скука. Решил поделиться одной торговой методой.
Освоил ее очень давно и даже построил на ее основе торговую систему. Метода проста как сатиновые трусы, но требует такого же внимания как и указанный предмет гардероба — не надеть бы задом на перед, а то и вовсе наизнанку.

Метода заключается в безиндикаторной торговле. Т. е. чистый график и все. Иногда можно добавить верикальные объемы, но в большинстве случаев и они лишние.

Все начинается со свечек или баров — кто как привык. Поскольку каждая свеча это объемы. Владеющим свечным анализом и/или приверженцам VSA эта метода может служить одним из фильтров от ошибочного входа или раннего/позднего выхода.

Для остальных — торговая метода, позволяющая оценить рынок и заработать.

Итак приступим… рассматриваю пример крайнего трейда по GC на одном из счетов.

Поскольку я стараюсь страховаться от всего чего только можно, то как обычно начинаю с графика D, хотя и знаю, что тренд, точнее тенденция,
Читать дальше →

Как я плачу налоги с доходов за пределами РФ

  Делюсь своим небольшим опытом расчёта и уплаты налогов. Речь идёт только об акциях в лонг и дивидендах. Ничего нет про опционы, фьючерсы и перенос убытков за неимением такого опыта. Всё написано мной и отражает моё мнение. Ничего не рекламирую.


Читать дальше →

Стрэддл на сберике- вариант управления

Всем комфортной торговли!
Поскольку вчера-сегодня на форуме вырос интерес к дельта-нейтральным опционным стратегиям, приложу пример своей позиции. К тому же были замечены попытки прикрепить ко мне прозвище «ловец движений») Я не возражаю, пусть будет такое прозвище, но вот что торгую я...
Пример будет особенно интересен тем, кто учится торговать математику на маленьких счетах, поскольку такой сценарий можно было раелизавать на счете 10-15 т. р. 
1. Стрэддл по центру чем ближе к экспирации, тем быстрее распадается. Поэтому я предпочитаю квартальныее стреддлы: больше времени на реализацию при небольшом удешивлении. К тому же квартальные опционы газпрома, сбербанка и мини-микса ликвиднее ближайших месячных обычно. 
Открывал стрэддл на сбербанк по низкой воле на страйке 9500 2-го февраляСтрэддл на сберике- вариант управления
На временнУю линию внимание пока не обращайте, она текущая, а не на момент открытия. Стоимость фьючерса тоже на момент скриншота, стрелкой сейчас и далее будет указана цена фьючерса.
Центр
Читать дальше →

История одной опционной позиции: дожить до экспирации 1

Идею для конструкции частично подглядел у Коровин Илья Анатольевич  в одном из включений. Направление идей совпало, но реализацию со ступеньками использую впервые.
Так как направление по РТС 17 ноября 2015г смотрелось скорей вниз, но и вверх тоже нельзя было исключать, сделано таким образом чтобы заработать и на локальном росте и на падении вплоть до района 75 000. 
История одной опционной позиции: дожить до экспирации 1

Читать дальше →

Опционы и торговля: Как подавать и чем закусывать.


Во второй части вебенира, с 45й по 60ю минут, описывается дельта нейтральная стратегия, возможно очень похожая на ту, что продают за 45 000 руб под названием «Прикрытый интрадей» хотя может это и не так, это всего лишь мое  предположение.
 

MXI- диковинный зверек

Вот и приступил я к практическим занятиям по освоению нового мини-фьючерса на ммвб.
Здесь продолжается любопытсво к нему отсюда http://www.h2t.ru/blog/7411.html и отсюда http://www.h2t.ru/blog/7358.html
Все опасения относительно его странного ГО и сомнительного маржинального плеча развею сразу: рисуете профиль в аналитека, а фактически берите в 10 раз меньше. Аналитик не учитывает его особенность и рисует все в 10 раз меньше: и риски, и прибыли.
Вот такой стреддл должен был получится на декабре 150+150:
MXI- диковинный зверек
Однако набрав синтетикой +50 — 25 я уже перебрал. При этом ГО всего 12500. 
Потом случилось чудо: при неизменной дельте в полтора раза выросла волотильность. 
Поскольку моя позиция оказалась больше, чем на профиле, рост волы дал прибыль 130% к ГО!!! Но я глянул графики волы пораньше и решил, что закрыть всегда успею, поэтому оставлю для того, чтобы понаблюдать за
Читать дальше →