Заработать на небольшом счете 100% годовых на продаже волатильности недельных опционов на RI. Часть 0.1 (изложение идеи)

Идея собственно такова.

На следующий день после экспирации недельных опционов RI продаем стрэдл на ближайшем страйке из N проданных колов и N проданных путов. Далее ждем. В случае смещения цены фьючерсного контракта на некоторую величину снова продаем стредл на страйке в сторону которого сместилась цена в том же количестве N путов/колов. Первоначальный стрэдл не трогаем, оставляем как есть.

Проиллюстрируем идею на недельных опционах истекающей серии. 23/06/17 — 29/06/17.
Вот график цены фьбчерса по состоянию на утро 30/06/17.

илл_1

В области 1 мы продаем стрэдл на 95 страйке. N=1. Опционная конструкция выглядит у нас вот так:

илл_2

На следующий день цена у нас уходит вверх и мы продаем стрэдл на страйке 97500 (область 2). Число проданных колов путов на этом страйке мы оставляем N. Вот как будет выглядеть наша суммарная позиция в сравнении с начальной. 

илл_3

Вполне ожидаемо наш проданный стрэдл превратился в стрэнгл, при этом «шапочка прибыли выглядит вполне себе прилично в


Читать дальше →