avatar
А моя кошка пока не пострадала :)
avatar
У кого приобретали и сколько стоит робот, если не секрет? 
avatar
Ошибка отображения текущей позиции. Пришлось закрыть через АД 3.5
Но помоему это было когда еще бета версия была. В последнее время нормально все.
avatar
Пользуюсь Альфа директ 4. Все устраивает. Иногда правда бывают глюки. Т.к. недавно альфа- версию выпустили. Надеюсь со временем исправят.
По скорости, по моему неплохо. Про МТ5 ничего не могу сказать
avatar
Что то не сумел отредактировать свой комментарий :)
avatar
Дмитрий, вот мой свежий пример.
29 и 30 декабря торговал стредл по Si (+100 колов-50 фьючерсов) Дельту правил дисциплинированно, почти до пункта. Тета была равна 2800 руб, то есть для безубытка мне необходимо было 28 движений по 100 пунктов. Движений было больше.  Прибыль 11% (5+6%). (при этом, утром собирал конструкцию — верчером разбирал, так как делал это впервые)
4 и 5 января — убыток 13% (6+7%). Делал все то же самое собрал движений больше, чем необходимо для покрытия Тэты, но все равно получил убыток.
Для себя я сделал следующие выводы. Для того, что бы выйти с прибылью из стредла, необходимы следующие условия:
1. Качество набора позиции (опцион-фьючерс, опцион- фьючерс...) — опционы не далеко от теоретической цены.
2. Движений внутри дня нужно собрать больше чем размер Теты.
3. График волатильности должен расти, илили как минимум не снижаться.
4. Качество выхода из позиции.
-------------------
На рисунке видно, что волатильность 4-5 января снижалась+ набрал позицию по плохим ценам, поэтому даже прибыль рехеджирования не перекрыла убыток.

-----------------------
Друзья, если у кого есть замечания к моим размышлениям — пожалуйста, пишите.


avatar
Георгий,  спасибо за то что вы делаете 
avatar
Не успел к открытию, так что вторую половину закыл хуже вчерашней цены
avatar
Спасибо, Георгий.
avatar
Друзья, спасибо за комментарии и конструктивную критику.
Можем закрывать данный топик.
Сегодня закрыл вторую половину позиции по худшей цене 23 коп. Тем не мене средняя цена продажи получилась 30 коп. (именно такая была цель)
Таким образом получили результат:
Вход 40000*12 коп= 4800 руб
Выход 40000*30 коп=12 000 руб
Прибыль = 7200 руб (150% за 14 месяцев)

Если никто не против:) я все таки буду считать для себя эту сделку  прибыльной.
Возможно, с не правильным входом, в не правильное время и т.д.- просто прибыльной.

Под эту историю вспомнил фразу (если не ошибаюсь Ильи Коровина) :
Не важно где вы входите в сделку, важно где вы выходите из нее. Так как прибыль или  убыток формирует — именно выход из позиции.
Всем удачных трейдов.
Спасибо.

avatar
Стопа не было. Акций куплено на 2,5 % от счета- это весь риск. Горизонт 1-3 года.
Хочу возразить Алексею.
Я не настаиваю, что такими бумагами нужно затарить весь портфель. Согласен, что бумаги такого рода вроде лотереи. Но ведь поэто му мы их и покупаем на пару процентов от счета.





avatar
Евгений, по вашей ссылке, евро, доллар и что то еще на определенную дату.
 
Похоже что правильно теперь так:
moex.com/export/derivatives/currency-rate.aspx?language=ru&currency=USD/RUB&moment_start=2013-10-01&moment_end=2013-12-31