Индикатор соглашения, торговля очевидностей и переоптимизация МТС

Опытным трейдерам, связанным с построением механических торговых систем (МТС), отлично известно, что переоптимизация МТС их убивает. На первый взгляд явление странное. Вот у вас есть простая торговая система, которая хоть и хорошая, но своими частыми ложными срабатываниями раздражает вас, так как вы считаете это ее несовершенством. Естественно с целью ее совершенствования вы накладываете на систему дополнительные фильтры, каждый из которых  должен отсеивать зерна от плевел, тем самым совершенствуя первоначальную торговую систему. Но удивительное дело – чем больше фильтров вы накладываете, тем хуже становится система! Почему?


Трейдерам, с МТС не работающим, в свою очередь, наверное, приходилось сталкиваться с таким эффектом – когда ситуация для трейда настолько идеальна, когда кажется все так очевидно, и просто сама фортуна идет в руки, а ваша уверенность в прибыльности трейда просто зашкаливает, то прямо по всем законам подлости именно этот трейд и выходит дико убыточным! Почему?



Читать дальше →

Разбор полетов, первая серия

Сделал разбор полетов на примере неизвестного трейдера, с помощью сервиса «Статистика трейдера» Там факторов много, но для выявления ошибок и общих тенденций даже не нужно такой детализации, вполне хватает банального журнала сделок в экселе.



Присылайте свои варианты, журналы или скриншоты журналов, разберем. Не стесняйтесь. Постить можно в «курилку».


Шкала оценки

Проблема большинства в том, что они стремятся сделать деньги, а не стать хорошим трейдером. Из-за этого очень сильно влияет дисперсия и эмоции в негативную сторону.


Надо понимать, что деньги это всего лишь следствие того, что вы прекрасный трейдер.


Как оценить то, какой вы трейдер?


Я сделал для себя шкалу оценок, по которой подвожу итоги за период и оцениваю себя, как трейдера.


Вот категории:


1. Риск-менеджмент
2. Тайминг
3. Исполнение
4. Стратегический анализ
5. Ситуационный анализ/концентрация/внимание


Автоматизация расчета сайзов, уровней входа и RR

Если торговые правила предполагают, что до входа нужно определить уровень стопа и уровень цели, а на их основе посчитать сайзы, размеры стопов и RR (при разных уровнях текущей цены), то в этом случае поможет Excel.

Читать дальше →

Запись вебинара Ильи Данилова «Циничные рынки: риск, вероятности и черные лебеди»


Весной посмотрел запись вебинара Ильи Данилова, он анонсировался на Трейдитрейд, вебинар прошел в декабре 12 г. Рекомендую к просмотру участникам H2T.ru: есть полезная информация. Более того, к вебинару прилагаются сопроводительные иллюстративные материалы, подготовленные автором; ссылки ниже.



Читать дальше →

Лучшие мысли человечества

 Хочу с Вами поделиться своими выборками цитат, мотиваторов и т.д. :


«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным».

«Неважно, где вы сейчас находитесь. Важно, в каком направлении вы идете».

 «Посеешь мысль — пожнешь поступок;
 посеешь поступок — пожнешь привычку;
 посеешь привычку — пожнешь характер;
 посеешь характер — пожнешь судьбу».



Читать дальше →

Как торговать стохастический диапазон

Обычная картинка в арбитраже имеет примерно такой вид:
 Как торговать стохастический диапазон
             На каком тайм-фрейме – не принципиально. Она может быть как бесконечно устойчивой во времени, так и иметь локальный характер. Во втором случае арбитраж сводится к тому, чтобы нарезать в диапазонной торговле прибыли больше, чем потерять впоследствии на сдвиге диапазона или того хуже на трендовом выносе из него.
             Так или иначе, пока стохастический диапазон держится, его можно контр-трендово работать.
             Возникает вопрос об оптимальной стратегии такой контр-трендовой торговли.
             Стандартный подход, используемый почти всеми арбитражерами, – пирамида сделок. Когда по мере отклонения от средней позиция наращивается с каким-то ценовым шагом. Обратное закрытие позиции может быть как таким же пошаговым, так и сразу всего объема в районе средней
Читать дальше →

55 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ о успехе и деньгах!

55 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ о успехе и деньгах! Это шедевры мирового кинематографа, которые отлично мотивируют и развивают вашу финансовую смекалку. Список составлен участниками группы «Как деньги делают деньги».
У кого есть ещё что добавить, пожалуйста добавляйте, плюс коментарии по фильмам.

1. Области тьмы
2. Пираты силиконовой долины
3. Нефть
4. Социальная сеть
5. Форест Гамп
6. Бойлерная
7. Уолл Стрит: Деньги не спят
8. Консьерж
9. Деньги на двоих
10. Аферист
12. 1 1
13. Игра
14. Заплати другому
15. 99 франков
16. Здесь курят
17. Время
18. Эрин Брокович
19. 12 стульев
20. Золотой телёнок
21. Секрет
22. Давайте делать деньги
23. В компании мужчин
24. Секрет моего успеха
25. Авиатор
26. День Сурка
27. Красивая жизнь
28. Инсайдеры
29. Карты деньги и два дымящихся ствола
30. Парень, ты попал
31. Афера
32. 9,99 долларов
33. Револьвер
34. Большой куш
35. 11 друзей Оушена
36. Трасса 60
37. Беседы с Богом
38. Достучатся до небес
39. Мирный Воин
40. Ва-банк
41. Дорога перемен
42. Общество мертвых поэтов
43. Побег из Шоушенка
44.
Читать дальше →

Как читать книги (рекомендации 1924г)

Всем привет!


Закончил читать и писать конспект по книге С.И. Поварнина «Как читать книги». На эту тему написано достаточно литературы, но меня зацепило именно то, что впервые книга была издана в 1924г (!).


Книга совсем не большая — 26 стр. А4 формата, достаточно крупным шрифтом.


Источник для скачивания lib.aldebaran.ru/author/povarnin_sergei/povarnin_sergei_kak_chitat_knigi/



1. Нужно обязательно приспособить чтение к ЦЕЛИ чтения


Читать дальше →

17 фактов из жизни Георгия Вербицкого

 
«Говорят, чтобы что-то изменить в себе, нужно выйти за зону комфорта. Это правда»
 
Факт №1. Георгий 5 лет работал на софтверного гиганта — компанию Microsoft и имел стабильный оклад топ-менеджера.
 
«Я покинул корпоративное «сладкое» место ради трейдинга на финансовых рынках. Добровольно отказался от жирной зарплаты, от регулярных ежемесячных выплат на карточку, корпоративной страховки, машины, путешествий за счет компании, представительских расходов и всего того, что составляет прелести корпоративной жизни и что мне очень хорошо знакомо»
 
«Мое резюме вызывает удивление у хедхантеров, потому что там соседствуют позиции аккаунт-менеджера в Microsoft, ведущего программы на РБК-ТВ, частного трейдера, и основателя H2T.ru»
 
Факт №2. Занялся трейдингом в 2008 году, это был вызов самому себе.
 
«Трейдинг — это едва ли не самая нервная работа в мире. Параллельно я начал развивать и культивировать в себе осознанность. Встал на интенсивный путь развития, вглубь» 
 

Читать дальше →

Построение алгоритмических стратегий

Здравствуйте!


К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности,  которые содержат технические моменты применимые к торговле, стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей и оценки стратегий.


В данном топике пойдет  речь именно о таких моментах, которые составляют не малую часть основы системных трейдеров, которые автоматизировали или стремятся автоматизировать свою торговлю.


Начну с того, что сегодня подвел результаты работы своего портфеля алгоритмических стратегий за 2 квартал 2013г. В портфеле 9 стратегий, все работают на фьючерсах ФОРТС. Стратегии направленного типа, работают как в лонг так и в шорт. Все системы имеют удельный вес в портфеле, в зависимости от степени корреляция и качества эквити. Примерно это выглядит  так 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,2=1, т.е сумма всех систем должна быть 1. Если одна система лучше другой в среднем в 2 раза большую часть времени тестов и реальной торговли, то


Читать дальше →

Дмитрий Черемушкин вдохновляет личной историей

 Встреча H2T.club, Денис Стукалин, Георгий Вербицкий, Дмитрий Черемушкин
 
В эту пятницу на встрече H2T.club Дмитрий Черемушкин, основатель Xelius Group Inc. на собственном примере показал, как может эволюционировать практикующий трейдер. От помощника консультанта клиентского отдела брокера «Открытие» до владельца собственной компании. Захватывающая история, замешанная на драйве и фортуне.
 
Рецепт успешного трейдера от Дмитрия Черемушкина: «Дисциплина, мозги и голод к достижению цели»
 
Дмитрий показался мне улыбчивым, открытым, талантливым, уверенным в себе человеком, точно знающим, чего он хочет от жизни.
 
Как все начиналось…

Читать дальше →

Экономика: без купюр, или, немного о правде.


Посмотрел видео, где очень честно и понятно дается информация и ответы на такие  вопросы как, а что такое на самом деле деньги, инфляция и откуда у нее ноги растут, а как манипулируют и управляют толпой, а какие шаги можно и нужно сделать, чтобы выйти из сложившегося тупика. Данная точка зрения не афишируется и замалчивается, оно и понятно почему, тем в принципе и интереснее.


 


Как разместить стоп-лосс и тэйк-профит, как профессионал (Нил Фуллер) - Часть 2 - перевод статьи специально для h2t.ru

Итак, первоначально Нил Фуллер, не дал согласие на перевод и публикацию своих материалов. Но, при поддержке Георгия удалось привести Нилу убедительные аргументы и получить эксклюзивное разрешение для H2T.ru на публикацию пока одной статьи.

Читать дальше →