avatar
100 опционов каждый по  100 акций это 10000 акций по 18 долларов это 180000 долларов в случае если край выйдет в деньги. 
avatar
Так как сделка открывалась целиком, то прибыль/убыток  я считаю по всем позициям в конструкции консолидировано. Кстати конструкция, благодаря IB была открыта одним ордером.
По сделке было ожидание что после опубликования отчета цена не сдвинится более 5-7% и сделает откат.
Плюс актив выглядит неплохо, как вы и описали, да и дивидендная доходность около 5% годовых с хорошей историей выплат.

PS/ Отчетность лучше всего отыгрывается календарями.
Последний раз редактировалось
avatar
Если в сделке заложена идея что на рынке ничего неизменится до выборов, то идея мне нравится, вопрос почему не озвучили раньше? Хотя края давольно близко, т.е. риск при выходе из консолидации будет нарастать очень быстро. Будьте готовы к управлению позицией. Да и объем позиции для меня очень большой порядка 180000 долларов если для счета в 100000 это очень много. На америке достаточно много инструментов и можно распределить средства среди них уменьшив риск вложения в один актив.
avatar
Совершенно верно по фундаменту плюс ожидаем дивиденды, по GME, у меня на закрытие вчера 28,97 бумажный убыток 904USD,  возможно вы не учли прибыли по истекшим опционам поэтому у вас получилось 1540.
Готов удерживать позицию, думаю к дивам будет движение вверх если общий рынок не будет делать сильных движений. Ниже 28-ми буду продавать не нарушая максимальный риск 2%.
avatar
Я бы говорил не о прогнозируемости рынка, а об его техничности, т.е. Теханализ как он есть. На американском рынке больше вовлеченности в рынок толпы (мелких инвесторов), как правило выше free flow (кол-во акций в свободном обращении), соответственно возможность манипуляций снижается. Конечно же речь не об всех инструментах. На рынке РФ таких инструментов практически нет, даже если и есть то полноценно их использовать невозможно. Но при этом ФР РФ даёт возможность делать хорошую доходность при относительно небольших рисках по сравнению с американским рынкам.
avatar
Я их не оцениваю, их оценивает рынок. Если идет речь о модели оценки рынком, то как правило хеджеры за основу берут модель Блэка-Шолза.  Думаю на этом не стоит заморачиваться, главное устраивает ли вас эта цена или нет в данный момент времени, как вы оцениваете волатильность и в каком направлении по ней готовы встать.
avatar
Хороший вопрос, спасибо. Рассмотрим подробнее в ближайшей программе. Естественно «рецепты» есть, их много, все зависит от сроков и уровня риска. Есть и уникальные вещи, которые я использую при работе с Клиентами, о которых естественно рассказывать не стану)))
avatar
Кстати если чуть больше 100 то как правило и маржинальным кредитованием не пользуются, ибо хватает....))))
avatar
Да.

avatar
Фьючерсы без проблем, главное что бы хватило на поддержание минимальной маржи.

avatar
В любом случае вы сами подаете декларацию и учитываете все расходы в ней, в том числе и покупка USD.
avatar
дороговато... 
avatar
Спасибо Игорь, только хотел выложить, а видео уже тут.)))

avatar

Я не расчитывал то что начисляют но цифры такие по маржинальному кредитованию.
avatar
15 USD

avatar
Возможно, тогда позвоните по телефону, там могут попросить номер счет, но он у вас должен уже быть.

avatar
Сколько стоит перевод в ПСБ? 
avatar
Парный трейдинг или баскет являются высокорисковыми стратегиями т.к. «раздвижка» между инструментами ничем не связана. Даже Brent с WTI могут раздвинуть вас так что вы лишитесь депозита.
avatar
Основной принцип создания среднесрочных и долгосрочных портфелей это отстуствие шорта и плеча, как класс, ибо активы в портфеле должны нести поток доходности (дивиденды, купоны, %%) даже если они изменяются в цене. А шорт изначально это плечо за которое надо платить ставку, для портфеля не подходит. 
Попробуйте набрать в портфель бумаг не более чем 5-10% на каждый инструмент и не более 20% в отрасль или сектор,  хедж рассматривайте только с позиции покупки опционов или продажи фьчерсов на индекс по рынку или сектора, в том числе можно рассмотреть опционы на индекс, сектор, ETF.
Последний раз редактировалось
avatar
Евгений, на самом деле хедж это страховка, опционы придумали именно как страховку от резких изменений цен, хеджировать комапнию компанией я бы не стал только потому что за шорт надо платить и в долгосрочной перспективе это выйдет дороже покупки опциона. Можно рассмотреть хедж ETF-ом отраслевым, но это тоже затратно.  Опционы так же можно и продавать к активу, как хедж имея дополнительную доходность, но это отдельная история требующая изучения опционов, без которых по моему мнению инвестирование неполноценно. Удачи!