avatar
А помоему: даром, за почти год поддержки от опытного трейдера за 50 тыр... 
avatar
Если дальнейшей идеи по развитию нет, то нужно полностью разобрать, но можно откупить колов по центру и получится пут спред  типа такого
avatar
Меня сегодня, к сожаленью, не будет. Отдохните за меня)))
Если будет возможность задайте Виталию вопросы от меня:
1. Как он расчитывает риск при продаже волатильности, например если я закладываю 10% от портфеля миллион, т.е. 100000 руб. При покупке всё понятно, риск ограничен, а вот при продаже он не ограничен, т.е. какой он момент считает для закрытия позиции.
2. Какие способы управления и в какой момент он использует при продаже волатильности, когда цена подходит к проданному краю?
3.Если торгует на американском рынке то какими инструментами и какие стратегии?

Последний раз редактировалось
avatar
Нееее, тогда гости до конца не раскроются и неформальность превратится в формальность. 
avatar
Отличный вечер и как обычно самое интересное начинается после того как выключается камера, невероятно но факт.
avatar
Ну если бы хоть правильно ответил, а то «на пальцах» и  в лес темный и ещё глубже завел. Направление цены никакого отношения ни к контанго ни к бэквардации к базисному активу не имеет.  

ЗЫ.Вопрос кстати к профессионалам был))))

avatar
Согласен: путы в деньгах перед экспирацией наросли бы жирно))))

avatar
Я скорее с позиции торговли временем: на каждый шаг нужно что бы прошло определенное время, т.е цена выросла — продали фьючи, ещё выросла — отролировали, упала — купили фьючи или отролировали. В нашем случае получилось что два шага сделали одновременно, подразумевая бОльшую вероятность разворота тенденции.
avatar
Его можно найти на смартлабе, семинарит там
 smart-lab.ru/blog/281756.php
Последний раз редактировалось
avatar
Если мы не на колхозном рынке торгуем, и не в биржевой яме, то понятнее должно быть как это определено и регулятором и правилами, а так же биржевым сленгом. 


 
avatar
Я думаю достаточно было продать купленные фьючи,  а ролировании сделать следующим шагом, но задним числом конечно всегда виднее.)))) 
avatar
Если цена фьчерса выше цены Базисного актива, разница между этой ценой называется контанго,  если ниже бэквардация.
Как правило фьючерсные контракты торгуются с контанго,  за исключением случаев когда в экспирацию попадает дата учёта дивидендов,  тогда стоимость уменьшается как правило на величину предполагаемых дивидендов(в том числе фьюч на индекс). Контанго на фьючерс рассчитывает исходя из безрисковой ставки.
avatar
Какого подтверждения ожидаете? 
avatar
Поддерживаю, Алексей,  круглый стол скорее для обсуждения идей, а если сформирована позиция то нужно её мониторить ежедневно. Порой ситуации для её изменения возникают неожиданно и в рамках КС уже не имеет смысла что-то менять.
Кстати,  респект,  что не оставляешь своих последователей без внимания.
По поводу позиции: пример того как грамотные и своевременные действия позволили получить максимальный результат несмотря на то что первоначальное мнение (падение рынка) было в другом направлении, 
 На заметку противникам опционной торговли.
avatar
Всё зависит от того какие облигации, какие в них риски, а любой хедж снижает доходность ибо страховка не бывает бесплатной. Уточните о чем была речь поконкретнее.
avatar
А скрин журнала побольше нельзя посмотреть? Тот что представлен не читаем…
avatar
А в какой момент ликвидности на BR не хватает, при формировании стредл, ролировании или ликвидации?
avatar
Вы пишите что можно делать 5-7%, у вас получается или есть какие-то сложности? 
avatar
Странно, отдать 45000 рублей за курс, что бы торговать 100000 рублей?

avatar
Скорее диапазонной ибо дельта меняется не линейно и имеет максимальное/минимальное значение.