avatar
Неплохая стратегия, главное риск не превышать отведенный на сделку.
Кстати наблюдение за графиками, причем на протяжении довольно продолжительного времени это заведомо путь к успеху, ибо вы начинаете «чувствовать» инструмент и его реакцию на различные как внешние, так и внутренние раздражители. Если дабавить к стратегии «подушку» в виде опционной конструкции то торговлю можно довести до совершенства. Удачи!
avatar
Если пока не хватет опыта для «смиренных» действий, можно воспользоваться услугами доверительного управления профессионалами, которые имеют опыт в стрессовых ситуациях. 
avatar
Думаю к 17.09 вола будет расти, ибо рынок в сомнении будет повышаться ставка или нет: это основной драйвер этой осени. Фундаментальных оснований кроме Китайского обвала для снижения американского рынка пока нет. 
avatar
Ошибаешься на счет местной аудитории, местная аудитория как раз достаточно грамотная в отношении рисков и слова «разгон депо» и «торговля на все плечи» скорее вызывает саркастическую улыбку чем «будоражит умы и не оставляет равнодушным»
avatar
А на американском рынке есть отличный ETF на российские акции RSX, который имеет помимо ликвидной линейки опционов ещё и доходность в 3,5% в долларах. Т.е. если вы имеете вью на российские акции то получается выгоднее в них инвестировать через американские ETF. Маржинальное кредитование на уровне 1% а не 14% это тоже не малый плюс. Так что дело не в умении а в эффективности, которая очевидна и в том числе для иностранных инвесторов, которые не спешат на наш фондовый рынок, помимо всех остальных причин.
avatar
Да нормальная темка, только не бросайте её, даже если что-то пойдет не так с прибылью. 
Молчание будет расценено как поражение и полный слив.
Удачи!
avatar
Можно не копировать, а просто скрин экрана «print screen» делать и обрезать в paint.
avatar
В Украине все же похуже будет, аж 170 %))))

avatar
Молодец, что пишешь, это хороший способ самоконтроля. Но к сожаленью математика и статистика упрямые вещи; риск который вы принмаете на столько велик, что вероятность обнулить счет очень высока. Кстати такие риски несопоставимы с пенсионными накоплениями, поэтому сравнивать высокорисковую торговлю с инвестициями ВЭБа нельзя.  
avatar
Мы тоже так думали, когда доллар 6 рублей был, что 4 цифры сложно будет на табло изобразить. Но вопрос решился очень быстро. Кстати фунт выше 100 рублей и ничего)))
avatar
Непонятно в чем красота, может в том что 1 к 1 с индексом, но голову с  шагом цены 0,05 и стоимостью 0,5 руб они дествительно замутили. То ли ещё будет в случае если им придется увеличивать ГО при резких движениях.
Посмотрел доску опционов, 1750-й октябрьский колл по теории 62,80 п. видимо подразумевается что это 628 рублей. Бред однако))))

Для меня например удобнее когда один пункта инструмента равен 1 руб, так проще считать, а ГО определяет плечо. В новом MXI плеча как бы нет, но изменение в 1 п. изменяет счет на 10 руб. Т.е. на сколько мой счет закредитован определить невозможно если у меня несколько инструментов и в том числе MXI. Интересно как будут решать проблему с определением риска  в IT Invest (надо будет задать им вопросик).


avatar
Рекомендую при торговле новыми инструментами всегда обращаться к первоисточнику, в данном случае спецификация биржи по торговле этим фьючерсным контрактом, в котором определены все необходимые параметры. Понятия «номинал» в спецификации  нет, есть ГО, расчетная цена, шаг цены  стоимость шага и т.д. Расчет как изменится ваш счет от изменения базового актива я сделал выше, соотношение 1 к 10, но ГО на контракт соотносится как 1 к 1 т.е. и плечо равно еденице. У MIX такое соотношение состовляет 1 к 8,5=176000:20650 (ГО), но при этом шаг цены равен 25 и стоимость шага 25 руб, т.е. изменение индекса ММВБ на 1 пункт изменит ваш счет при покупке MIX на 100 рублей.
Если же взять 100 контрактов MXI  (эквивалент одного MIX) то при движении на 1 пункт ММВБ они изменят ваш счет на 1000 рублей, что ни одно и то же.)))




avatar
Возможно ошибаюсь, но не заблуждаюсь это точно)))

Смотрим спецификацию контракта: лот — 1, ГО-1758, исполнение исходя из среднего значения индекса ММВБ это примерно 1700, верхнее нижнее значение плюс минус 1700, Шаг цены 0,05, а вот стоимость шага цены 0,5 руб, т.е. прибыль при движении индекса ММВБ вверх на 1 пункт при покупке фьюча должна составить 1:0,05=20*0,5=10 руб., а это действительно 1 к 10, т.е. плечо 1 к 1, а вот прибыль от разницы 1 к 10.

Поправьте меня если где ошибся)))

PS. В понедельник надо поторговать и попробовать что получится по отчетам брокера.
Последний раз редактировалось
avatar
«Вот, вот, вот… „
Надо задать вопрос бирже в чем смысл фьюча с ГО равным стоимости актива.
avatar
ГО на опционы расчитывается из расчета ГО фьюча, а ГО фьюча практически 1 к 1, без плеча. Я что-то не вижу экономической выгоды торговать фьчами без плечей.))))
avatar
Вроде торгуется уже неплохо, маркетаны, арбитражеры есть, но вот для спекулянтов не вижу пока смысла, ибо ГО по контракту 1705 рублей, т.е. практически без плечей, что по определению не интересно для интрадейщиков. Большой МIX  имеет плечо  8,5 в то же время.
avatar
Осторожнее с ним надо, он всем так говорит, типа пробная запись, а потом выкладывает. Но если хочешь он может легко всё убрать по требованию.

avatar
Да он любит горяченькое))) 

avatar
Согласен, тем опционы и интересны, что конструкцией можно отразить практически любое мнение о рынке.)))
avatar
Чем дальше страйк тем меньше вероятность выхода в деньги, я бы рекомендовал покупать в деньгах с дельтой 0.7 — 0.75 и не ближе чем  за 2 месяца, далее за месяц  до экспиры принимаем решение ролировать (т.е. добавить риск) либо фиксировать и открывать новый в более близких страйках.