avatar
Забей. Тетта это временной распад, Вега показатель волатильности. Для успешной торговли ни формулы ни точные значения не нужны, в аналитике всё есть.

avatar
ответил выше)))
неваажно на колах или путах, важно соотношение прибыль убыток
Последний раз редактировалось
avatar
На колах тоже можно постороить тетта положительнй спред: например сейчас -77,5/ +75.
Соотношение прибыль убыток только будет  -2,5 к +1
avatar
Мне вот например такой вариант понравился.

avatar
В спреде действительно ограничены убыток и прибыль, но в зависимости от того какие страйки будете брать будет соотношение прибыль-убыток и соответственно тетта положительна чем выше убыток к прибыли и отрицательно когда это соотношение выше. Поэксперементируйте в аналитике со страйками в колах и путах и подберите для себя оптимальное соотношение. 
avatar
Вадима всегда интересно послушать, но маловато времени ему выделяют. Самое интересное, пожалуй,  во время рекламных пауз)))
Я, до просмотра имел мнение что ставки повышать не резонно, теперь я в этом уверен ещё больше, но волатильность к 17.09 думаю повысится, в том числе и на российском рынке.
avatar
Алексей,  как считаешь риск по календарных средам?
avatar
Если досрочно экспирировать то вся временная стоимость теряется, поэтому проще продать те которые вне денег, чем «городить» синтетику с путами и фьючам плюс две комиссии. Я бы искал ликвидность около теории как написал Алексей.
Последний раз редактировалось
avatar
Путы на индекс РТС немного дороже колов по временной стоимости.
avatar
Неплохо плюсует. Сколько сделок в день?

avatar
Согласен с возмущением автора, но это не повод не работать с маржируемыми опционами на ФОРТС. Надо просто изучить нюансы которые могут возникнуть, какое необходимо ГО и какие риски могут возникнуть в том или ином случае. Я например придерживаюсь правила расчета риска позиции от премии а не от ГО при покупке, ибо ГО постоянно изменяется и ни как не влияет на стоимость опционов, а влияет только на загруженность вашего счета. Поэтому я использую в конструкциях риск не более 20% на один инчтрумент, что бы не попасть под маржин колл, хотя есть различные способы снижения ГО даже в самые критические ситуации. 
avatar
Есть маленький нюанс: при продаже пута на экспирации получаете актив по цене страйка, причем с премией. Т.е. такая стратегия позволяет покупать активы с премией от текущей цены, что актуально на американском рынке акций ибо там опционы исполняются в акции а не в фьючи как на российском ФР.
avatar
Неплохо посидели,  спасибо всем за компанию,  особенно Дмитрию за открытый  и интересный диалог 
avatar
А в чём критика конкретно? 
avatar
Только покупка и только на сумму, которая определена вашим риск-менеджментом, например на 5% от счета. т.е. если ваш счет 100000 то вы можете купить опционов по сумме премии не более чем на 5000. Например 2 70-х октябрьских кола на SI-12.15 по 2211*2=4422 (риск)


avatar
Если у вас колл 75-й и вы продадите фьюч выше страйка у вас получится синтетический пут.
avatar
А теперь смотрите что предлагает IT Invest на ту же позицию по ГО.


ГО 200261 при максимально допустимом риске 1640*32=52400. 
У них правда существует правило когда риски за 2 недели до экспирации увеличиваются, но не до абсурда же???
avatar
Мы тут заметили существенные расхождения по расчету ГО аналитика и реального ГО который списывает брокер со счета (IT Invest, Открытие). 
Будьте осторожны с аналитиком)))
avatar
Неплохая стратегия, главное риск не превышать отведенный на сделку.
Кстати наблюдение за графиками, причем на протяжении довольно продолжительного времени это заведомо путь к успеху, ибо вы начинаете «чувствовать» инструмент и его реакцию на различные как внешние, так и внутренние раздражители. Если дабавить к стратегии «подушку» в виде опционной конструкции то торговлю можно довести до совершенства. Удачи!
avatar
Если пока не хватет опыта для «смиренных» действий, можно воспользоваться услугами доверительного управления профессионалами, которые имеют опыт в стрессовых ситуациях.