avatar
Георгий, а программа «Трейдинг как он есть» состоялась?
Если есть возможность, выложи запись. Спасибо.
avatar
А можно подробнее по трейду: основания для входа, цели, риск, стоп?
avatar
Покупка кола например.
(Опционы для чайников, ЮтрейдТВ и Круглый стол)
Последний раз редактировалось
avatar
Да уж, остальные стратегии либо в просадке либо около нуля, если открывали после декабрьской экспиры.
avatar
А на чём сделали 6% если не секрет, можно картинку с профилем? Подозреваю что направленной по дельте?))) 
avatar
У вас был спред +100 Call 77500 -200 80000  а здесь +200 и -400
соответственно было +73000 стало +146000 это в пунктах,

Разница может быть в рублях, если галочку поставить «в рубл.» потому что цена пункта индекса РТС зависит от курса доллара в рубл.
avatar
Год прошёл, с мая работаем в трейдофисе H2t; вывод однозначный профессиональная деятельность может осуществляться только в специализированной среде, домашняя обстановка, даже если есть отдельный кабинет (как у меня) не даёт возможности полностью сосредоточиться на работе.
По сайту: за последний год действительно изменился в качестве; срач, троллинг,  псевдореклама просто не поддерживается местными жителями и администратором, что делает его полезным с позиции финансовых рынков. Пока не хватает профессиональных обзоров, материалов,  но думаю это дело времени: имя зарабатывается долго, но потерять можно очень быстро.

Интересная новинка в этом году — Онлайнчат трейдеров, которую пока не все раскусили, создана для обмена мнениями, идеями, информацией по рынку. Думаю у нас много кому есть чего рассказать и поделиться,  на любой встрече трейдеров народ не «разогнать». Думаю надо повнимательней отнестись к этой теме в этом году. Неплохо было бы сделать что-то типа утреннего обзора до рынка,  с 9-30 до 10-00.  может пригласить кого-то в качестве ведущего на коммерческой основе, что бы обзор был профессиональным. 

Выездная встреча трейдеров хорошая идея,  можно и в Крым слетать, можно и в Подмосковье в пансионат какой. 


avatar
Жаль Sony перестали выпускать ноутбуки, тоже задумался поменять свой vaio.
avatar
К сожаленью, IB такого счастья не предоставляет. Это платформа Thinkorswim oт брокера Ameritrade. Как подключить демоверсию можно найти в коментах к топику   www.h2t.ru/blog/7612.html#comments
Последний раз редактировалось
avatar
Поменял на февраль, принципиально профиль не изменился в части риска, прибыли и ГО. Считаю кол-спред в этом случае более рискованым по скорости нарастания риска справа, соответственно более затратным по управлению этим риском.
 
avatar
А что не так то, я не понял где ошибся?
avatar
Наверное для пробы пера продажа волотильности не самая лучшая конструкция, коей является Ratio Call Spread. В опционах вы всегда приобретаете что-то за счет чего-то, в данном случае имея кредит (положительный баланс на счет) слева вы получаете очень высокий риск справа, а точнее скорость его нарастания.
Для сравнения взял  продажу 80-х колов с тем же кредитом.

 Из графика видно что убыток по временной стоимости в правой части (зеленая кривая) нарастает медленнее чем по синей, то же самое на экспирацию синяя линия падает быстрее. Это обозначает что управлять такой позицией будет сложнее и вероятность потерять от хеджирования больше.
Обратите внимание на  ГО по продаже колов 80-х в два раза ниже, а так же что при сложившейся на сегодня цене 73700 вы уже можете спокойно фиксировать более 80% запланированой прибыли. 
Так что не вижу никакого смысла в такой конструкции ни со стороны прибыли ни со стороны риска.

avatar
Спасибо Алексей, заотмечался, только сегодня первый раз зашел на сайт.)))) 
avatar
С Новым Годом!
Да пусть профит будет всегда больше лоса!
Всем Удачи!
avatar
Периодически на рынке возникают свои истории в каком либо инструменте, туда может перетекать ликвидность (деньги, объем торгов, спред и т.д.) или наоборот выходить оттуда. Для краткосрочного интрадея ликвидность это первоочередной фактор после волатильности (в данном контексте колебания цены инструмента, актива). На такие инструменты как CИ, РИ  чаще всех оказывают влияние на движения цены внешние факторы (в том числе манипуляции) и инструменты перестают отрабатывать паттерны, технические картинки и т.д. Похожая реакция происходит на выходе новостей, когда цена идет против техники, фундамента и устоявшихся паттернов. Для краткосрочного интрадея в этом случае предусмотрены стопы, либо рекомендация «не торговать». Для среднесрочно-долгосрочной торговли такие ситуации как правило выравниваются и возвращаются к прежнему уровню волатильности, ликвидности и т.д. В подтверждение этого, возможно вы замечали что технический анализ например больше работает на более длинных периодах, чем на коротких. Те же долгосрочные уровни (например в Сбере сопротивление 110-111)  более крепче чем краткосрочные. Это объясняется тем что динные деньги как правило большие, а короткие маленькие. Поэтому долгосрочные тренды сменяются ни сразу.
avatar
У меня база получилась 141022 в рублях, а в долларах 4353USD что в эквиваленте даже по курсу 65 получится 282945руб., т.е курс растет а база падает. (в рублях) непойму где ошибка и ошибка ли это?
avatar
Ок, поколдую с табличкой. Разделим доходы/расходы на две пары по ЦБ и ФИСС. Кстати сальдировать не пробовали или декларируете раздельно?
avatar
Кстати, интересная получилась ситуация по налогообложению: курс доллара вырос а налооблагаемая база в рублях (16) уменьшилась. 


Если кто-то видит ошибку, подскажите.

Напомню как считается база по НК РФ: доход от реализации в USD(11) умножть на курс ЦБ на дату реализации(15) за вычетом затрат в USD(6) умноженное на курс ЦБ на дату приобретения (14)
Последний раз редактировалось
avatar
Михаил,  спасибо за дополнение. Вместе всегда проще разобрать любой вопрос, тем более такой обьемный как американский рынок.
Приглашаю вас принять более активное участие в программе, например выступить с предложением, поделиться идеей. Уверен, что мы все здесь не конкуренты и прибыли хватит на всех. 
avatar
Помоему дело зашло далеко, пора администратору брать ножницы в руки и порезать этот бесполезный срач.