avatar
Дмитрий Х, я думаю товарищ, не в курсе о чём вы)))
Последний раз редактировалось
avatar
Цифры не мои, это рыночные данные, на основе которых формирутся портфели инвесторов.  На стоимость золота, а правильнее говорить обесценивание доллара влияет много факторов, в том числе и спрос со стороны инвесторов в период рыночной нестабильности, падения индексов, стоимости долговых бумаг.
avatar
Рейтерс обновляет сразу же после выхода официальных данных, значит этих данных нет если у них висит попрежнему 69,5

avatar
Мечта быть последним в тренде??? ))))
avatar
Верить не надо, нужно иметь свой опыт, тогда для вас это будет очевидно.)))
Поговорим лет через 10-15)))
avatar
Сделка не прозрачная, до сих пор с момента сделки нет изменения в данных по крупным акционерам, т.е. Роснефтегаз имеет 69% как и прежде, хотя именно эти 19% были проданы.
avatar
Пожалуйста))) Я не против.))) 
Тогда топик для вас: покупать на максимумах, продавать на минимумах)))
avatar
Хорошо что у меня сейчас есть время, могу порассуждать тут с вами, хотя вас научить ничему не смогу к сожалению. 
"падает SnP, а золото стоит" это и есть защита)))
но на самом деле S&P упало с 1500 до 800 с сентября 2000 по сентябрь 2002 и это 46%, а золото выросло c 260 до 320 за тот же период на 23%. 70% к бейчмарку это не выгодно?))) 
 октябрь 2007 СиПи 1500 — февраль 2009 — 700 падение 53%, золото 750 — 1000 в тот же период 33% и это 86% к бейчмарку не защита???)))

ТАкое впечатление что мы очередной раз на разных языках общаемся, зарекался вам не отвечать,  ваши посты начинаются с привязывания к словам, фразам, словосочетаниям.  Например «Лебедь» я специально поставил в кавычках, думал это понятно что происходит событие и цепочка событий рыночные тенденции на которых серьезно ломаются, как правило это происходит и с ростом волатильности, но не про волатильность была речь.
Пример с выборами и сроками инвестирования никак не связаны, помоему это тоже очевидно. Да и прчем здесь хедж?  


avatar
Мы обсуждали эту тему в офисе месяц назад, речь шла о том что такое впечатление что фонду задрали под продажу и затариваются долларом. Логика простая: бенефициары роста должны же когда-то зафиксировать свою прибыль, об этом же говорил Вадим Писчиков, когда был у нас в гостях, что открытый интерес по  ETF на Российские акции  в частности RSX находится на максимальных уровнях, это как правило сигнал к развороту рынка. На рынке надо уметь ждать. Для долгосрочных покупок пока не вижу оснований, подожду девальвации, а она должна быть, возможно не такая как в 14-м но перед выборами нужны деньги и эти деньги можно сейчас «щипануть» у иностранцев, зашедших в ОФЗ на максимальных ценах.
avatar
Вы сравниваете абсолютное приращение, у меня же относительное (математик, блин)
В вашей же ссылке на смартлаб не исследование, а реальный бред, как можно сравнивать стоимость золота в долларах и волатильность в %%, помоему это вообще 4-й класс математики, то же касается и сравнения с бондами, я уже не говорю о том как подобраны сроки инвестирования (Моя учительница говорила как можно складывать батоны с киллометрами?)

Рассуждайте с позиции инвестора: какова альтернатива падающих эквити и бондам? Да и срок инвестирование возьмите не пару дней а хотя бы 3-5 лет.

И ещё один маленький пример из недалекого прошлого, а именно выборы Президента США: если внимательно следили то утром на голосовании падали госбумаги, рынок S&P и росло золото (+5%), это нормальная реакция инвесторов на движение рынка.
avatar
Попробуйте развеять это «миф»)))) Вот вам пару графиков для развеивания
Крах доткомов 2000-го года

Ипотечный кризис 2007

В обоих случаях золото оказывается защитным активом в портфеле.
Кэш в портфеле это преригатива мелких спекулянтов интрадейщиков или  просто неумных инвесторов, реальный портфель должен быть загружен практически на 80-90%, в случае «лебедей» облигации падают, эквити падают, остается сырьё или металлы, я выбираю золото, а именно золотодобыдчиков (GDX), возможно они не так эффективны как золото в чистом виде, но платят дивиденды и имеют расторгованую доску опционов.
avatar
Спасибо за вопросы, Александр.
1.По золоту я не настаиваю, но именно золото выстреливает на всякого рода «лебедях», держу его через золотодобывающие компании, точнее ETF GDX в который входят все крупнейшие, они платят дивденды, по ним расторгованные опционы с хорошей ликвидностью, так же эти компании добывают и серебро и палладий...
2. VIX действительно на низах, но он отображает только волатильность индекса S&P 500, я продаю колы например по ETF на трежеря TLT или путы  на GDX по ним например IMP VOL 36, стратегия COVERED CALL не всегда требует максимальных значений по волатильности.
3. это investing.com ставит рекламу по размеру больше информационного поля, поэтому ощущение что я рекламирую))) постараюсь в следующей рекламе избежать этого, если вам мешает. Да и не платят они мне за это)))
avatar
Поясните.
avatar
ЦБ и есть «папа» на рынке есличо))) можно сколько хочешь гадать на гуще техфинанализов, а против «папы» не попрешь)))
 
avatar
Денежный))) так на десках в своё время ЦБ называли 
avatar
А может это «папа» вышел?)
avatar
Я думаю риск вкладывать в плечевые и фонды фьючерсов, остальные либо реплицируют индексы покупая бумаги,  либо имеют свой определеный достаточно диверсифицированный портфель, риск по таким фондам складывается из рисков отдельных бумаг. 
avatar
По различным инструментам расчет Initial Margin и Maintnance margin отличается, вкратце не расскажешь. На сайте IB можно подробнее почитать по всем инструментам с примерами www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=marginnew&p=overview1
ETF естественно есть различные, но если брать американские, то они попадают под жесткое американское регулирование, поэтому надежность высокая,  на 100% ничего надежно не бывает, например у американских ипотечных облигаций в 2008 году был тоже высокий рейтинг, но это не помешало им замутить мироой кризис. Есть мнение аналитиков что следующий кризис может начть крах ETF.
avatar
Пока не все брокеры дают такую возможность, да и доходность в 25-30 в год интересна определенному кругу людей и они вебинары не посещают.)))
avatar
Однако первый вопрос «продвинутых трейдеров»: если пацан — покажи результат на ЛЧИ)))