avatar
Там и дельта 0,5 (не смущает?). Думаю расчёт на 21.01, но до экспирации,  которая после закрытия дня. Соответственно и есть временная стоимость ещё. Попробуйте в сценарии поставить 22.01.
avatar
Спасибо за отличный вопрос, навел меня на мысль развить тему на следующей программе: многообразие ордеров (приказов) в InteractiveBrokers.

Опционы на акции торгуются с 17-30 до 1-00 по МСК, но вы всегда можете выставить отложенный ордер, единственная проблема вы не можете видеть рынок в реальном времени, но для долгосрочной торговли это и не обязательно.
avatar
Видео с канала tastytrade  www.tastytrade.com/tt/, правда единственный минус он на английском, но самая полная информация об опционах, конструкциях, идеи, стратегии, интересные гости.


avatar
QCOM  (Qualcomm INC.)



Журнал сделок в моменте:


avatar
Статистика на неделю:


Позиции по портфелю:

SO (Southern Co.)

avatar
В Личном кабинете Открытия нельзя подать заявку на сделку, как это например можно в IT Invest, но будем осваивать Web платформу. 
Самая лучшая система отчетности, т.е. отчет можешь сформировать онлайн так как тебе нужно и какие нужно параметры, это очень удобно.
avatar
Нельзя не написать даже если написать нечего))))
avatar
Кто сегодня будет покупать по рекомендации Ларри?
«2-3 дня до завершения календарного месяца»


avatar
Совершенно верно,  ГО блокируется, а вариационная маржа списывается и зачисляется ежедневно на вечернем клиринге, уменьшая или увеличивая счёт соответственно. ГО проданных опционов вне денег (OTM) в разы больше купленных. Для проданного Call 100000 на РТС в моменте ГО =6300 а для купленого 299. 
При приближении цены к страйку ГО повышается и если у вас счёт загружен до предела по ГО брокер может попросить дополнительного обеспечения (margin call). Будьте внимательны.
Последний раз редактировалось
avatar
          Пост был для Элис,  но судя по тому что вы отвечаете за неё, ни у кого вопросов по поводу происхождения бота «Элис» не остаётся.
          К сожалению ваши посты провоцируют меня и пользователей H2t на конфликт и кроме рекламы вашего метода, учебного центра и беспочвенных обвинений Ильи Коровина никакой смысловой нагрузки не несут.
          За сим позвольте откланиться.

avatar
www.h2t.ru/academy/online/    в пятницу с 17 до 18,  но будет ещё анонс завтра. 
Во время программы камеру и микрофон может включить любой желающий. Так что буду ждать)

avatar
Ютрейд сильно ангожирован бинарными и  форексброкерами, Игорь Суздальцев вообще отвергает работу на американском рынке. Программа по акциям российских эмитентов не вызывала особого интереса среди большинства аудитории, особенную сложность вызывают фундаментальные модели, по причине того что трейдеров больше интересует краткосрочная торговля. «Быстро и много можно только слить, но не заработать». (из личного)

Сергей, присоеденяйся к программе в пятницу, можем подискутировать на любую тему по Американскому рынку и не только, в том числе по выбору брокера. Программа  в Онлайнчате позволяет вести беседу в виде конференции. 
avatar
           Правильно, мне вот тоже например совершенно не интересно кто, как и сколько зарабатывает, меня больше интересует собственный кошелек, который я  перед всеми, впрочем как и любой нормальный человек выворачивать не буду.
            С какой целью вы написали этот топ у меня в логике, кроме как «заказуха», не укладывается ибо если вы не проходили этот курс, у вас нет реальных исходных данных, только зарегистрировались и сразу такой серьезный топ-обвинение.
            Так что увы, вы разоблачены, вашим оправданием может быть только открытое видеообращение, сделать это не сложно: свободного времени в Онлайнчате H2t достаточно, можете подготовить презентацию и публично провести аналитическое опровержение системы «Прикрытого интрадея».
avatar
Я думаю что вопрос Светланы заключался в том, какие проводки по счету будут происходить в случае покупки и в случае продажи маржируемого опциона.

Светлана, у любого маржируемого опциона есть ГО (гарантийное обеспечение), чем дальше «вне денег» опцион тем ГО меньше, чем глубже «в деньгах» тем больше стремиться к ГО фьючерса базового актива.
в моменте
ГО РТС 12.15 = 13735 руб.  при цене 87500 пунктов
ГО Call 87500 (ATM) = 4581 руб при цене 3000 пунктов
ГО Call 100000 (OTM) = 237 руб при цене 150 пунктов
ГО Call 70000 (ITM) = 13991 руб при цене 17300 пунктов

В случае покупки или продажи опциона с вашего брокерского счета списывается ГО опциона, далее после каждого клиринга в зависимости от того что произошло на рынке на ваш счет зачисляется или списывается вариационная маржа — разница в пунктах выраженная в рублях. Т.е. каждый день ваш брокерский счет изменяется на вар.маржу. после вечернего (18:45) клиринга. в отличии от немаржируемых опционов, когда на ваш счет зачисляется (в случае продажи) и списывается (в случае покупки) стоимость опциона целиком. Кстати такая система существует на американском рынке, что позволяет значительно дешевле владенть определенными активами (покупка колов) и получать дополнительный доход (продажа колов).

avatar
Дмитрий, а Элис это не ваш Бот часом?)))  Прикольно))) Растете… Похоже подключены умы 10-ти математиков.))))
avatar
Либо свои услуги во всех топах вставить пытаются))))
avatar
Результаты прошлого не гарантируют будущий результат это аксиома, тогда о какой статистике можно говорить? Тут математика не поможет, а наооборот вредит. Самое главное для любой стратегии это потенциал (т.е. высокая вероятность получения прибыли) и жесткое (100%) соблюдение риск-менеджмента.
avatar
Картинка основных факторов макростатистики, влияющих на рынок:

Основное внимание завтра будет приковано к данным по ВВП США за  3-й квартал.


Для формирования календарного спреда на отыгрывание ВВП ни в SPY ни ESmini пока не вижу дисбаланса, впрочем как и в нефти CL, поэтому ждем и мониторим опционные доски.
Последний раз редактировалось
avatar
Именно по это причине у меня там (брокер ВТБ 24) только долгосрочные позиции. 
avatar
          Анализ и прогноз, я закладываю разные понятия. Опционный аналитик (в частности TOS) позволяет анализировать опционную конструкцию, т.е. изменяя различные параметры (Exp.дата, PUT/Call, страйк, волатильность) получать модель профиля который вас устроит. Прогноз это скорее вероятностная модель линейного изменения цены. 
          Я не отрицаю прогнозы, вы меня видимо с Ильей спутали, наооборот в своих моделях я использую статистику и фундаментальный анализ компаний и макроэкономики, на основе которых я делаю вероятностный прогноз направления, а в дальнейшем, используя опционные аналитики, моделирую профиль позиции и стратегию входа.

PS.То что касается вашего топа, по моему мнению это была реклама вашего учебного центра, о чем я и написал свой пост. Ни об анализе ни об прогнозе речи там и не было.