Дмитрий,  ваша теория «свеча деленная на 3» очень интересна для более широкого обсуждения. Не могли бы вы выйти в Онлайнчат H2t, по согласованию времени с Георгием, и рассказать для всех, ответить на вопросы? Я так понимаю сейчас вы не связаны узами УЦ и можете свободно поделиться своими мыслями.

Если ваши познания математических моделей, Дмитрий, ограничиваются векипедией, то наверное «анализ свечки»  это претендент как минимум на нобелевскую премию.

PS. Поясните вашу миссию, кроме скрытой рекламы своей академии, с помощью созданных на сайте аккаунтов.

В любой сделке всегда две стороны: покупатель и продавец, кто прав, а кто нет, кто попал, а кто нажил покажет следующая свеча. Причём нефакт что тот кто сел в уходящий поезд окажется не прав. Даже у теоретиков свечного анализа наиболее вероятностый исход определяется минимум по трём свечам.  У вас же получается всё можно определить по одной? Фантазировать можно сколько угодно, на любую тему, даже в облаках (Ишимоку) летать, но не допускайте в своих фантазиях быть настолько увереным,  что бы говорить это правильно,  а это нет.
Рынок не прогнозируется,  ибо это хаос, но упорядоченый хаос, и что бы определить порядок этого хаоса не хватит вычислительной техники.

Ждем Дмитрия Северова, он ответит на все вопросы))))

Если дельта меньше нуля значит речь о путе. Вот как выглядит пут в аналитике

Это математика))) Дельта опциона всегда находится в диапазоне от 1 до -1, но крайних значений не достигает никогда, это следует из того что временная стоимость опциона не может быть равна нулю. Стремиться к нулю да, но не равна. 

Для наглядности взял 10 колов (синий профиль) и занейтралил дельту продав 8 фьючей (зеленый профиль) ничего не перевернулось, получился стрип (перекошеный стредл)

Дельта не бывает ровно 1-ца. Дельта одного кола может стремиться к еденице.

дельту вы занейтралите только продав необходимое соответствующей положительной дельты. Закрытие позиции осуществляется продажей фьючей соответствущим количеству колов и продажей путов в том же количестве

Не принимайте цифры в абсолютном значении, возьмите и просто сотрите правую шкалу, что бы она вас не вводила в заблуждение. (о том что это косяк расчетов написано и сказано уже достаточно много)

PS. Помню стейтмент Григория Исаева, который он как-то выложил, дык там не было ни горизонтальной шкалы ни вериткальной. Я сначала не понял, но сейчас очень хорошо понимаю почему это надо делать именно так. 

Ну вопрос как бы по опционами был, с фьючами действительно всё тривиально.

Если ваши колы вышли в плюс, но вы думаете что движение продолжится, продайте фьючи в размере положительной дельты (можно посмотреть через АНАЛИТИК). 

Это уже новый риск, новая позиция. 

Фьючи можно в любом количестве в любой момент продать, а вот путы вне денег не так быстро стоимость меняют, поэтому сначала фьючи продаём затем путы, если откат то даже дороже получится путы продать, если дальше рост то путы не сильно в цене будут терять.

Что бы не потерять это временную стоимость «в моменте» продаются путы на страйке открытия колов. Как правило вне денег ликвидности хватает и спред небольшой. (Зеленая линяя на графике)

Я написал что досрочно эксперировать имеет смысл когда временной стоимости практически не осталось. 
При досрочной экспирации вы потеряете только временную стоимость «в моменте» (разница между временной и на экспирацию) т.к. вы получите положительную позицию по фьючам, которую можете нивелировать простой продажей фьючей. Т.е. доход будет «в моменте» при досрочной экспирации там где у меня на графике красная горизонтальная прямая

Риск надо всегда считать по линии на экспирацию, а временная может гулять куда и как хочешь это уже отдельная история управления рисками. Вопрос был приимущества той или иной стратегии.
Я считаю что приимущества можно рассматривать только в соотношении с риском, риск в опционных конструкциях считается на экспирацию.
Приимущество одной конструкции происходят за счет проигрыша в риске другой это нельзя опускать.

Вопрос был «закрыть позицию» значит ликвидировать риск полностью, в вашем случае остается риск потерять временную стоимость (в моменте) до экспирации, которая нивелируется продажей путов (в моем случае) 

Красный профиль при простой продаже фьючей эквивалент открытых колов. Из рисунка видно что это картинка пута, но профиль показывает что есть риск недополучить прибыль которая есть в моменте, но этот риск дает возможность получить прибыль в случае отката цены вниз.

Если цена на экспирацию будет 70 выше страйка допустим 65-ти,  то 65-й пут (-10PUT) эксперируется без денег (т.е. сгорит) 65-й колл (10CALL) экспирируется в фьючерс который погасится позицией проданного фьюча (-10 FUT). 
Если цена на экспирацию будет 60 ниже страйка 65-ти, то 65-й пут эксперируется в фьючерс (проданные путы эксперирутся в позицию +10FUT) которые погасят наши проданые фьючи, а колы эксперируются без денег (т.е. сгорят).
Поэтому на графике прибыль/цена прямая горизонтальная линия: при любой цене прибыль постоянная.

Да, кстати, можно действительно решить этот вопрос и по звонку, т.е. провести голосовую сделку. Позвонить брокеру, вас соеденят с трейдером по опционам и попросить прокотировать ваш колл в деньгах. Если цена вас устроит, то можно закрыть позу.