avatar
Продал 35-й пут и 140-й кол декабрьский 2016 года, на удивление с небольшой премией 20п. к теории. Так что ликвидность есть.
ГО=5104, короче те же 16% годовых
Последний раз редактировалось
avatar
«Не без фантазий конечно», но зерно все же есть в том что они в тупиковой ситуации. Я думаю выход из которой перезагрузка (кризис и т.д.), но любое действие «из вне» нарушает систему равновесия (QE и т.д.) которая все равно стремиться к балансу, поэтому ФРС бессильна постоянно сдерживать, стакан все равно расплескается. 
avatar
По нефти имеется ввиду, что экономика США в последнее время росла за счет энергетического сектора и цена на нефть нивелирует этот рост. Когда падает цена на нефть, падает себестоимость товаров и услуг, что оказывает влияние на инфляцию, без которой развитие экономики невозможно, инфляцию сменяет дефляция, люди перестают потреблять, экономика замедляется.

При совмещении графиков можно увидеть направление и динамику активов, их корреляцию. Если вдруг происходит раскорреляция, то это повод задуматься, но естественно не повод к принятию решения. 

Развязку я думаю мы увидим в ближайшее время, что определит новые тренды, новые корреляции.
avatar
С нефтью понятно, а вот со ставкой ФРС не понятно. Я думаю процент влияния не такой большой, всё же. Дорогие американские деньги приносят дополнительный доход нашим резервам плюс  удешевляет евротовары, что опять же нам в плюс.

Последний раз редактировалось
avatar
Биржа, кстати в последнее время ведет грамотную политику увеличения ГО на планках, так что маржин колов может и не быть.
avatar
75000 достаточно мощная поддержка, скорее экспирации между 75 и 80, чем ниже.
avatar
РТС тоже не даст халявы, я думаю, ликвидности не найти в этих страйках, да и вообще в этом фьюче (дек 2016). Это все проблемы «теоретической цены», которой на американском рынке нет, а есть реальные маркет-мейкеры и реальные бид-офер спред. Ради экспиремента в понедельник попробую потестировать реальные биды на этих страйках, посмотрим что получится)))
avatar
Взял в аналитике стренгл РТС дек 2016  35-120 доходность получилась 14,5% от ГО, что даже хуже чем на RSX, хотя и чуть ближе кцентру чем 6-23. Непонял чем интереснее РТС?
Последний раз редактировалось
avatar
А по РТС есть расклад? Что-то мне подсказывает что там кроме теории живых бидов не найти. По РТС и RSX кстати волатильность примерно одинаковая. Да и не забываем что доходность в $$ )))
avatar
Что-то про риски нет ни слова.
В интрадей торговле не бывает без убыточных сделок, и чем раньше вы научитесь принимать риск тем раньше вы станете прибыльным трейдером.
avatar
Торговый план должен быть всегда, не факт что на бумаге, хотя если вы фиксируете что-то на бумаге это с психологической точки зрения программирование действий от которых сложно отклониться. С опытом такой план будет у вас в голове автоматически формироваться до начала работы. Для новичков настоятельно рекомендую прописывать его каждый день руками на бумаге и просматривать в конце рабочего дня с целью выявления отклонений.
В плане обязательно должно быть:
1. Что торгуем (иструменты)
2. Время (когда торгуем, исключите часы, дни когда вам некомфортно)
3. Календарь макростатистики (время выхода различной информации которая может повлиять на изменение цены вашего инструмента)
4. Возможные паттерны (точки входа в сделку)
5. Риск (максимальный убыток на день, сделку, количество убыточных сделок, способы реализации риска) 
6. Вход в сделку (все условия для входа)
7. Реализация прибыли/убытка (по достяжении цели, частями, перенос позиции и т.д.) исходя из риск-менеджмента.

Торговый план в совокупности с торговым журналом помогают вам психологически выполнять вашу торговую стратегию, а при ежедневном анализе их и улучшать. 
avatar
Привет, раскрою немного тему с продажей долгосрочных опционов на RSX ( ETF Market vector russia).

Таблица значений дальних опционов по закрытию на 11.12 (ориентируйтесь на последнюю цену Last Price):

При последней цене на RSX 15.00 я взял страйки около плюс-минус 50% от текущей цены.

Расчет ГО (Initial margin) в следующей таблице:


Т.е. если загрузить полностью 10000 долларов 6-ми путами получиться 10000/273=36,63 экв. 36, но с каждого пута нам на счет добавят (Debt) 22 долл. что даст возможность догрузить ещё 3-мя, т.е. всего мы можем продать 39 6-х путов = 858$ прибыли это экв. доходности 8,5% и т.д.

Если взять стренгл (продаем и пут и колл одновременно) то ГО (Initial margin), будет практически в два раза ниже:

и доходность соответственно выше. Но надо понимать что при приближении к указанным страйкам цены ГО(Initial margin) будет расти и вероятность margincall увеличивается в случае загрузки счета полностью.

PS. Все данные по ГО (Initial margin) реальные с платформы TWS от InteractiveBrokers.
avatar
Ага, запись уже доступна.
avatar
Для оффшоров есть нюансы, нужно звонить напрямую в IB, там есть русскоговорящие менеджеры. По каждой юрисдикции свои правила, какие-то юрисдикции они вообще не открывают счет. Так что тут к сожалению не смогу помочь(

Сайт www.interactivebrokers.com есть русский язык. («обратная связь»-«служба поддержки», там контактные телефоны)
Последний раз редактировалось
avatar
Отличный вопрос, требует небольшой подготовки. Рассмотрим на программе в пятницу обязательно. 
avatar
Если что-то особенное то можно в личку, а так пока мне никто кроме IB (Interactivebrokers)  лучших условий не предложил. У них реализован отличный сервис для консультантов.
avatar
Ок. отличная тема. Есть много интересного.
avatar
Нормально всё,  похоже ноябрь для многих стал кривым. Бывает…  На то он и риск/ доход,  что бы риск иногда срабатывает.
avatar
Только открытие даёт))) 

avatar
Всё правильно, на экспирацию (синяя горизонтальная линия) вы получите в итоге премию 2050, но так как опционы маржирумые то эта премия растянется по зачислению на счёт до экспирации, а не сразу будет кредитования в день продажи.