avatar
Жаль Sony перестали выпускать ноутбуки, тоже задумался поменять свой vaio.
avatar
К сожаленью, IB такого счастья не предоставляет. Это платформа Thinkorswim oт брокера Ameritrade. Как подключить демоверсию можно найти в коментах к топику   www.h2t.ru/blog/7612.html#comments
Последний раз редактировалось
avatar
Поменял на февраль, принципиально профиль не изменился в части риска, прибыли и ГО. Считаю кол-спред в этом случае более рискованым по скорости нарастания риска справа, соответственно более затратным по управлению этим риском.
 
avatar
А что не так то, я не понял где ошибся?
avatar
Наверное для пробы пера продажа волотильности не самая лучшая конструкция, коей является Ratio Call Spread. В опционах вы всегда приобретаете что-то за счет чего-то, в данном случае имея кредит (положительный баланс на счет) слева вы получаете очень высокий риск справа, а точнее скорость его нарастания.
Для сравнения взял  продажу 80-х колов с тем же кредитом.

 Из графика видно что убыток по временной стоимости в правой части (зеленая кривая) нарастает медленнее чем по синей, то же самое на экспирацию синяя линия падает быстрее. Это обозначает что управлять такой позицией будет сложнее и вероятность потерять от хеджирования больше.
Обратите внимание на  ГО по продаже колов 80-х в два раза ниже, а так же что при сложившейся на сегодня цене 73700 вы уже можете спокойно фиксировать более 80% запланированой прибыли. 
Так что не вижу никакого смысла в такой конструкции ни со стороны прибыли ни со стороны риска.

avatar
Спасибо Алексей, заотмечался, только сегодня первый раз зашел на сайт.)))) 
avatar
С Новым Годом!
Да пусть профит будет всегда больше лоса!
Всем Удачи!
avatar
Периодически на рынке возникают свои истории в каком либо инструменте, туда может перетекать ликвидность (деньги, объем торгов, спред и т.д.) или наоборот выходить оттуда. Для краткосрочного интрадея ликвидность это первоочередной фактор после волатильности (в данном контексте колебания цены инструмента, актива). На такие инструменты как CИ, РИ  чаще всех оказывают влияние на движения цены внешние факторы (в том числе манипуляции) и инструменты перестают отрабатывать паттерны, технические картинки и т.д. Похожая реакция происходит на выходе новостей, когда цена идет против техники, фундамента и устоявшихся паттернов. Для краткосрочного интрадея в этом случае предусмотрены стопы, либо рекомендация «не торговать». Для среднесрочно-долгосрочной торговли такие ситуации как правило выравниваются и возвращаются к прежнему уровню волатильности, ликвидности и т.д. В подтверждение этого, возможно вы замечали что технический анализ например больше работает на более длинных периодах, чем на коротких. Те же долгосрочные уровни (например в Сбере сопротивление 110-111)  более крепче чем краткосрочные. Это объясняется тем что динные деньги как правило большие, а короткие маленькие. Поэтому долгосрочные тренды сменяются ни сразу.
avatar
У меня база получилась 141022 в рублях, а в долларах 4353USD что в эквиваленте даже по курсу 65 получится 282945руб., т.е курс растет а база падает. (в рублях) непойму где ошибка и ошибка ли это?
avatar
Ок, поколдую с табличкой. Разделим доходы/расходы на две пары по ЦБ и ФИСС. Кстати сальдировать не пробовали или декларируете раздельно?
avatar
Кстати, интересная получилась ситуация по налогообложению: курс доллара вырос а налооблагаемая база в рублях (16) уменьшилась. 


Если кто-то видит ошибку, подскажите.

Напомню как считается база по НК РФ: доход от реализации в USD(11) умножть на курс ЦБ на дату реализации(15) за вычетом затрат в USD(6) умноженное на курс ЦБ на дату приобретения (14)
Последний раз редактировалось
avatar
Михаил,  спасибо за дополнение. Вместе всегда проще разобрать любой вопрос, тем более такой обьемный как американский рынок.
Приглашаю вас принять более активное участие в программе, например выступить с предложением, поделиться идеей. Уверен, что мы все здесь не конкуренты и прибыли хватит на всех. 
avatar
Помоему дело зашло далеко, пора администратору брать ножницы в руки и порезать этот бесполезный срач. 

avatar
Пока нет официальной даты, но по фондам обычно в конце декабря.
В прошлом году 19 декабря только обявили, EX.date, была 22.12 выплатили 29.12  0.63$ плюс ещё доплатили 0,023

Вся информация по дивидендам на американском рынке   www.dividend.com/
Последний раз редактировалось
avatar
Доходность 3,79% это соотношение дивиденда 0,59$ к закрытию 15,56$. Вчера RSX подрос на 0,79% вот и дивидендая  доходность припала.
avatar
Отличный пример управления, что-то похожее делал Илья год назад на YoutradeTV. 
avatar
Дмитрий, молодец!
Так их лохотронщиков, напалмом выжигать!

PS. Что-то вот только вокруг вас все время свежезарегестрированые крутятся)))
avatar
Спорт это изнурительные тренировки, поэтому у боксера движения на подсознании и он может драться даже когда выключается сознание. Поэтому в трейдинге: тренировки и ещё раз тренировки…
avatar
Продал 35-й пут и 140-й кол декабрьский 2016 года, на удивление с небольшой премией 20п. к теории. Так что ликвидность есть.
ГО=5104, короче те же 16% годовых
Последний раз редактировалось
avatar
«Не без фантазий конечно», но зерно все же есть в том что они в тупиковой ситуации. Я думаю выход из которой перезагрузка (кризис и т.д.), но любое действие «из вне» нарушает систему равновесия (QE и т.д.) которая все равно стремиться к балансу, поэтому ФРС бессильна постоянно сдерживать, стакан все равно расплескается.