avatar
Кстати, а вы не используете в КА облака Ишимоку и линию киджун?
Последний раз редактировалось
avatar
Если такое произойдёт и чудо-опционщик решится на это безумство,  то первый кто будет стоять в очереди за халявой это его брокер, который поставит ему БА,  а премию положит в карман. До вас ход точно не дойдёт. Если теоретически то премия не начисляется продавцу маржирумые  опционов сразу при продаже, а ввиде вар.маржи ежедневно в клиринг (18-45) начисляется или списывается со счета в зависимости от стоимости опциона на конец дня. На счету блокируется ГО под этот опцион. При досрочной экспирации на тот же клиринг с вас спишется или начислят вариационную маржу и поставят БА. При этом заблокируют ГО под него.
avatar
Недолго Дмитрий был читатель,
Читать устал он сивый бред.
Про опционы пишет Дмитрий, 
В них несомненно знает толк.
Вам в 2-х словах расскажет Дмитрий, 
Как вам роллировать контракт,
От исполнения избавит,
Или отложит вам лося.


avatar
Сорри, тут в двух словах не скажешь)))

avatar
              Хороший вопрос. Лет пять назад пытался оживить эту тему к своим счетам, но что-то там, в финамовских консультациях, не так. Хорошо что дальше демо версии не ушел, иначе бы лосей пас жирных. Пытался сопоставлять рыночные цены со сделками управляющих, проектировал свои сделки в демо режиме, но результат был отрицательный. Не скажу что это развод или обман, возможно я что-то делал не так. Просто хочу всех предупредить не спешить слепо следовать и сразу подключаться, даже когда просадка 20%,  попробуйте смоделировать транслируемые сделки к своему портфелю с вашим риском и посмотрите что будет за месяц, два и только потом принимайте решение подключаться или нет.

avatar
Роллирование — это перенос риска по времени путем покупки/продажи  дериватива одного временного периода и продажи/покупки того же дериватива по тому же базисному активу другого временного периода при этом профиль риск/убыток может измениться, а может остаться на тех же уровнях. 
Это кратко… ))))
avatar
как раз ликвидность всегда в центре или вне денег, а в деньгах с ней туговато.
avatar
Я не призываю торговать опционами, ибо для нормального изучения вопроса и успешной торговли нужно потратить очень много времени плюс обладать определенными знаниями в математике. Что-то нужно вообще заучить. Есть конечно стратегии в которых уровень знаний минимален, но рынок не дает заработать постоянно от одной стратегии так как постоянно меняется и в том числе роботы то зарабатывают то несут убытки. Неплохо решен вопрос у Евгений Ворончихина, он использует несколько стратегий одновременно, что сглаживает эквити общей доходности. 

Погуляйте по сайту Элдера, он недалеко ушел от 2007 года, те же три экрана, тот же риск-менеджмент, про опционы ничего не нашел. Он просто продает литературу, вебинары и разъезжает по миру с семинарами, поэтому я бы не стал доверять его мнению относительно опционов. 

Более 50% договоров ОСАГО истекает без денег (т.е. вы просто платите премию и ничего не получаете) это же не значит что покупатели договоров сливают деньги? Опцион это та же страховка, в умелых руках естественно. Но большинство используют их как лотерейные билеты (вероятность получения прибыли), а профессионалы естественно продают такие «билеты», о чем и говорил Элдер. Но опционная торговля и стратегии не ограничиваются только продажей и покупкой «лотерейных билетов».

Изучайте и торгуйте опционами.

С Уважением.


avatar
Да, всё завсит от волотильности в данный момент времени и как вы её прогнозируете, можно продавать опционы (волатильность) или покупать продавать фьючи.
Последний раз редактировалось
avatar
Философский однако вопрос))) Добавлю интриги: не всегда лучший результат достигается от покупки стредла  с интрадеем, а как раз от продажи.
У Конолли помоему написано что модель рынка строится из расчета баланса между покупкой волатильности плюс дельта-хедж и продажей волатильности плюс дельта хедж. Так что мастерство заключается в том что бы определить что сегодня делать покупать или продавать (волатильность)
avatar
Управление с целью получения большей прибыли, чем просто от движения либо просто сведение в безубыток конструкции от распада тетты в стредле.
avatar
И я там был, на том семинаре в Гостинном дворе, опционами тогда не торговал ещё, и фраза что опционы пишут профессионалы мотивировала меня именно к изучению вопроса.  
На самом деле профессионалы это те которые умеют купить дешево и продать дорого и неважно что это будет акции, фьючерсы или опционы. 
Если вы в чем то не разбираетесь, я думаю не стоит утверждать на основе чужого мнения что белое это черное, а черное это белое.
avatar
За день вероятность такого изменения дельты ничтожна мала, если речь о дельта-хеджировании конечно.
avatar
Стредл — своеобразный стоп к скальпингу, как на день, так и на ночь. В случае сильного движения выйдет в плюс за счет одной из ног.  
avatar
Самое интересное,  что ликвидности  ближних опционов вне денег хватает на то чтобы ими скальпировать и порой получается лучше чем фьючами. 

Вадим, нисколько не умоляя авторитета Александра Элдера,  опционами он не торгует (в широком понимании), и его посыл о продаже опционов профессионалами интригует новичков именно к продаже, что достаточно рисково при малом опыте торговли.
avatar
Основное, чем мы торгуем при работе с опционами это время, а временная стоимость самая высокая на деньгах (атм), поэтому нейтралить дельту выгоднее продавая опционы с максимальной временной стоимостью. 
avatar
Поздравляю,  искренне желаю ребятам успехов в востанлвлении доброго имени и новых Клиентов. 
avatar
Кстати они в последнее время конфликтуют с TWS,  что очень напрягает, но mobile TWS рулит.

avatar
TOS ещё и ресурс кушает так что параллельно могут программы подвисать. Но с установкой проблем вроде не было, переустанавливал пару месяцев назад.
Последний раз редактировалось
avatar
А что произошло с прошлой средне-срочной лонговой позицией? Или я что-то пропустил?  Когда закрыли?