avatar
Отмены на следующей неделе пока не ожидается. Программа выходит еженедельно, с 17-00 до 18-00. Присоединяйтесь.
avatar
Спасибо, за мудрое рассуждение. Это действительно так, торгуйте хоть по звёздам (кстати великий гуру-опционщик Чекулаев применяет эту теорию и никто его не тролит).  Просто уважительное отношение это основа этого контента, чем он и отличается от других ресурсов, почему здесь мне например комфортно. Любая попытка поставить себя выше других ведёт к адекватному отпору со стороны участников. 
avatar
         Дмитрий, я думаю вы недооцениваете местную аудиторию, для которой результат на бумаге это результат на бумаге, причем в прошлом))) Возможно в этом кроются причины того что вас подтроливают и не воспринимают серьёзно. Если у вас цель привлечь внимание местной аудитории,  то одними цифрами, рассуждениями и обличительными статьями это будет сложно сделать. 
avatar
Конечно, выложили на следующий день 29.01  www.h2t.ru/blog/7791.html
avatar
Примета вниз обычно работает. Планки вверх редкий случай.
avatar
Игорь посмотрите у них на сайте подробная информация во вкладках: «Финансовая устойчивость» «Охрана счета» «Охрана систем входа» 
www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=5465


avatar
Поясните, друзья, для чего вам эта информация, но IB помоему является участником всех возможных и невозможных клиринговых домов.
 www.interactivebrokers.com/ru/?f=/en/general/about/exchange_memberships.php?ib_entity=ru
Основное с чем они вышли на рынок лет 8 назад это SMART заявки, т.е. лучшая цена ордера исходя из цен всех площадок, клиринговых домов
avatar
В лотерею тоже можно играть по системе)
avatar
В лотерею тоже можно выиграть)))  между «можно» и «выиграть» огромная пропасть.
avatar
Пишите Георгию, идея была озвучена для всех   www.h2t.ru/blog/7431.html 
любой может стать ведущим, если есть что обсудить.
Последний раз редактировалось
avatar
Дмитрий,  ваша теория «свеча деленная на 3» очень интересна для более широкого обсуждения. Не могли бы вы выйти в Онлайнчат H2t, по согласованию времени с Георгием, и рассказать для всех, ответить на вопросы? Я так понимаю сейчас вы не связаны узами УЦ и можете свободно поделиться своими мыслями.
avatar
Если цена находится достаточно долгое время ниже цены покупки то не рационально продавать колы ниже этой цены, ибо они могут войти в деньги и тогда их надо будет либо исполнять (терять на разнице цена минус страйк) либо ролировать (по врмени, по цене) что тоже несет потери.  Т.е. если цена уходит ниже цены покупки нужно просто ждать либо ниже докупать (продавая путы).
Получается так называемая «торговля врменем». Я рекомендую использовать в торговле фонды объеденяющие отрасли, рынки, индексы где вероятность падения цены до нуля ничтожна а не отдельные компании где такая вероятность выше.
avatar
Плюс, если сидим в активе, получаем дивиденды по RSX это 3,5% в год. Но расчитать регулярно получаемую премию (30% в год) сложно, ибо цена бывает уходит ниже цены покупки и тогда приходится либо ждать, либо ролировать, что не приносит такой доходности. Но в любом случае в актив нужно заходить а) частями, б) через продажу путов, что в итоге дает более низкую закупочную цену плюс возможность управления продажей колов. 
В IB минимальный депозит 10000 долларов, если будете сами открывать счет. Если найдете, можно через представителя или консультанта открыть с минимальным депозитоп 5000 долл. Если депозит менее 20000 долларов, то в IB вам не дадут заключать более 5-ти сделок в неделю по акциям, по фьючерсам и опционам без ограничений.

На российском рынке можно аналогично строить на Газе, Сбере, Лукойле покрытые колы, но заходить в них через продажу путов не актуально, ибо опционы на фьючи, а фьючи торгуются с контанго.
avatar
Если ваши познания математических моделей, Дмитрий, ограничиваются векипедией, то наверное «анализ свечки»  это претендент как минимум на нобелевскую премию.

PS. Поясните вашу миссию, кроме скрытой рекламы своей академии, с помощью созданных на сайте аккаунтов.
avatar
В любой сделке всегда две стороны: покупатель и продавец, кто прав, а кто нет, кто попал, а кто нажил покажет следующая свеча. Причём нефакт что тот кто сел в уходящий поезд окажется не прав. Даже у теоретиков свечного анализа наиболее вероятностый исход определяется минимум по трём свечам.  У вас же получается всё можно определить по одной? Фантазировать можно сколько угодно, на любую тему, даже в облаках (Ишимоку) летать, но не допускайте в своих фантазиях быть настолько увереным,  что бы говорить это правильно,  а это нет.
Рынок не прогнозируется,  ибо это хаос, но упорядоченый хаос, и что бы определить порядок этого хаоса не хватит вычислительной техники.
avatar
Ждем Дмитрия Северова, он ответит на все вопросы))))
avatar
Если дельта меньше нуля значит речь о путе. Вот как выглядит пут в аналитике


avatar
Это математика))) Дельта опциона всегда находится в диапазоне от 1 до -1, но крайних значений не достигает никогда, это следует из того что временная стоимость опциона не может быть равна нулю. Стремиться к нулю да, но не равна. 
avatar

Для наглядности взял 10 колов (синий профиль) и занейтралил дельту продав 8 фьючей (зеленый профиль) ничего не перевернулось, получился стрип (перекошеный стредл)
avatar
Дельта не бывает ровно 1-ца. Дельта одного кола может стремиться к еденице.