avatar
Если речь о доходности, то 10% за полгода это 20% годовых, без капитализации естественно (о которой говорить в случае трейдинга некорректно думаю).
Если задумываетесь о соотношении риск/прибыль в опционных конструкциях, то я расчитываю риск на конструкцию на месяц, и в процессе управления стараюсь его уменьшать поднимая профиль прибыли вверх. Но иногда приходится его увеличивать, поэтому начальный риск на Америке 1-2%, на России не более 5% от капитала на конструкцию при среднесрочной торговле.

avatar
Вы глубоко заблуждаетесь. Фондовый рынок это инструмент привлечения капитала и площадка его оценки. Капитал основа капитализма. Согласен что наш фондовый рынок более подвержен манипулированию, но это результат низкой ликвидности.
Никто не заставляет вас брать риски, достаточно инвестировать по своим возможностям, для получения доходности на уровне или выше ставки.
avatar
Евгений, Хороший трейдер — внимательный трейдер,  смотрим 2-й абзац со слов «Риски портфеля...» если что-то непонятно задаем вопрос.
avatar
Да у SPY квартальные дивиденды отсечка 21.06 а вот без дивидендов они будут 17.06 (Ex.div day). Кстати квартальные дивы у них обычно около 1$  а в моделе заложено 0,6 — 0,7 долларов. Можно ли отыграть 0,3 вот в чем вопрос?
avatar
Рублевая доходность в любом случаи будет выше на 10% годовых, против открытой валютной позиции я держу Si

avatar
Комиссии брокера учтены. Ндфл не учтены, календарный год не закончился для учёта ндфл. Учёт прибыли убыток в рублях ведётся по системе FIFO. Если интересно,  могу опубликовать.
avatar
Удобнее приводить все к годовой доходности, причем даже не за календарный год а в сотношении год к году, хотя все зависит от инвестиционных горизонтов и расчетов с инвесторами, иногда считаю и квартал к кварталу или месяц к месяцу. Годовая доходность зашита во многих моделях расчета рисков,  поэтому использую её как оптимальную.
avatar
Результат действительно отличный, но к сожалению мало кто это оценит, ибо 95% трейдеров интересует мифические 1000% годовых или как сделать 1000000 из 1000 рублей. Что бы понять что зарабатывая 20-30% в месяц есть риск потерять весь депозит в течении полугода, нужно эти деньги потерять, а потеряв мало кто возвращается на рынок. 
Риск в 1-2% от депозита на сделку вообще наверное покажется детским садом для вновь прибывшего под разделку на рынок трейдера.

Считайте, соизмеряйте и не превышайте свои риски.


avatar
Просили мнение? Пожалуйста… а то что оно вам бесполезно это уже другая история. 

PS/Вот, блин, не хотел ничего писать. Написал и поплатился за это. 
avatar
По фундаменту ставка вверх и доллар вверх. В моменте евроставка ниже ставки доллара — направление евро вниз. Техника конечно красивая, но любая консолидация равновероятностно может дать выход как вверх так и вниз.
avatar
Ок, если интересно,  моё вью по Сипи скорее «в стороне»,  с одной стороны по фундаменту вниз (ставка, индекс Dx, выборы, сырье и т.д.),  а по технике жду финального выноса (многие ждут, много шортов, конец всевозможных волн, перекупленность и т.д.)
avatar
Расскажите как ваучерами торговали, вспомним «лихие 90-е»))) смех смехом, а биржевые настроения в яме ничем не заменить, никаким индикатором... 

avatar
Евгений,  портал совершенно не опционный, портал профессиональный, а профессионалы не торгуют без деривативов. Иногда действительно мало информации по направленным стратегиям,  но уже больше полгода висит предложение от Георгия,  но никто не решается освещать направленную торговлю, в том числе. Ждём Дмитрия...


avatar
Можно и сливать столько же)))) Но кто же покажет...))))
avatar
А стейтмент здесь причём? 
avatar
В вашем случае совсем не обязательно иметь ЕБС, т.к. вы не загрузили счет на 100%. Такую задачу можно легко решать по старой схеме через перевод средств, благо в Открытии это достаточно быстро.
avatar
Экспирация фьючей в акции не автоматическая, нужно подавать заявление, поэтому есть нюансы с ГО в том числе.
avatar
По ОФЗ не забывайте учитывать комиссии брокера (0.05%) при покупке и продаже и бид/аск спред, что уменьшает реальную доходность.
avatar
Недостатков два, которые по моему мнению, полностью исключают использование ЕБС первый за «плечо» придется платить, т.е. если вы купили акции Газпрома и продали фьчерс на акции Газпрома, то за ГО (гарантийное обеспечение) превышающее ваш счет вы заплатите из расчета от 14% до 19,4% годовых, конкретно в тарифах пока не увидел, кроме ставок на плечо по лонгу (19,4) и шорту (14), второй это запрет торговли опционами.  В IT Invest эти вопросы решены, за «плечо» платить не надо, торгуйте опционами сколько хотите. 
avatar
Попробуй скальпинг на Америке,  на нормальных фьючах, CL ES GC