avatar
Да, всё завсит от волотильности в данный момент времени и как вы её прогнозируете, можно продавать опционы (волатильность) или покупать продавать фьючи.
Последний раз редактировалось
avatar
Философский однако вопрос))) Добавлю интриги: не всегда лучший результат достигается от покупки стредла  с интрадеем, а как раз от продажи.
У Конолли помоему написано что модель рынка строится из расчета баланса между покупкой волатильности плюс дельта-хедж и продажей волатильности плюс дельта хедж. Так что мастерство заключается в том что бы определить что сегодня делать покупать или продавать (волатильность)
avatar
Управление с целью получения большей прибыли, чем просто от движения либо просто сведение в безубыток конструкции от распада тетты в стредле.
avatar
И я там был, на том семинаре в Гостинном дворе, опционами тогда не торговал ещё, и фраза что опционы пишут профессионалы мотивировала меня именно к изучению вопроса.  
На самом деле профессионалы это те которые умеют купить дешево и продать дорого и неважно что это будет акции, фьючерсы или опционы. 
Если вы в чем то не разбираетесь, я думаю не стоит утверждать на основе чужого мнения что белое это черное, а черное это белое.
avatar
За день вероятность такого изменения дельты ничтожна мала, если речь о дельта-хеджировании конечно.
avatar
Стредл — своеобразный стоп к скальпингу, как на день, так и на ночь. В случае сильного движения выйдет в плюс за счет одной из ног.  
avatar
Самое интересное,  что ликвидности  ближних опционов вне денег хватает на то чтобы ими скальпировать и порой получается лучше чем фьючами. 

Вадим, нисколько не умоляя авторитета Александра Элдера,  опционами он не торгует (в широком понимании), и его посыл о продаже опционов профессионалами интригует новичков именно к продаже, что достаточно рисково при малом опыте торговли.
avatar
Основное, чем мы торгуем при работе с опционами это время, а временная стоимость самая высокая на деньгах (атм), поэтому нейтралить дельту выгоднее продавая опционы с максимальной временной стоимостью. 
avatar
Поздравляю,  искренне желаю ребятам успехов в востанлвлении доброго имени и новых Клиентов. 
avatar
Кстати они в последнее время конфликтуют с TWS,  что очень напрягает, но mobile TWS рулит.

avatar
TOS ещё и ресурс кушает так что параллельно могут программы подвисать. Но с установкой проблем вроде не было, переустанавливал пару месяцев назад.
Последний раз редактировалось
avatar
А что произошло с прошлой средне-срочной лонговой позицией? Или я что-то пропустил?  Когда закрыли?
avatar
Немного картинок из ресторана «Галлерея Художника».

Бизнес ланч.)))






С
 настоящим грузинским гостепреимством обед оставляет впечатления, которые затем плавно перетекают в офисные  прения что важнее качество или количество, каллории или цена.)))
avatar
Вот ссылочка   www.h2t.ru/blog/7612.html#comments  на топик  где в коментариях есть разъснения как подключиться к платформе Thinkorswim (TOS) от Ameritrade.
avatar
По какому принципу робот скальпирует: по дельте или по пунктам (сетка) или своя метода?
avatar
Можете ещё нейтралить продажей опционов,  при положительной дельте продаём колы атм (на деньгах), при отрицательной путы атм.
avatar
«Чукча не читатель, чукча писатель.»  Иначе работодатель не поймет))))
avatar
А вот по мне например, совсем ни в кассу. Какова польза сообщения «старо как мир...»? Я уже как то писал: «иногда лучше ничего не писать чем писать ничего». Этот ресурс отличается от прочих именно уважением к мнению других, поэтому мне здесь, да и не только мне, комфортно. Плюс я ценю свое время и кликая на топик в «прямом эфире» хочу увидеть нормальный коммент. Отвечать на аналогичные комментарии, тем более вступать в полемику типа «срачлаб» не вижу смысла, поэтому ставлю «минус».
С Уважением. 
avatar
Всё правильно,  только мне кажется 2% по воле маловато. Я по Газпрому обычно 1000 пунктов ловлю по аналогичной схеме.
avatar
Ответ конечно очевиден: продать её, но есть несколько нюансов.
1. Если вы хотите продолжать держать позицию по дельте, то просто продайте противоположный опцион на том же страйке
2. Если у вас вместе с вегой (волатильность) растёт и дельта по модулю (в вашем направлении) то можно продать противоположный опцион на текущем страйке, тем самым вы получите вертикальный спред с лучшими соотношением риск/прибыль чем начальная позиция.