avatar
Действительно опционы это страховка, а слово страховка происходит от слова страх. Все зависит от того чего вы боитесь: роста, падения или того и другого. Если падения, покупайте пут, если роста покупайте кол, если того и другого и полностью хотите исключить риск движения цены, то как написал Виталий продать кол+пут на одном страйке. 
Многогранность опционов позволяет сделать ещё много различных комбинаций, но это уже другая история.
Последний раз редактировалось
avatar
Немного поправлю, если позволите: заседание начинается сегодня, а решение по ставке выйдет завтра 16.03 в 21:00 МСК, пресс-конференция с Джанет Йелен в 21:30 МСК
avatar
Очень много неточностей у автора,  будьте внимательны,  хотя идеи вцелом разумные. 
avatar
Нельзя смешивать аналитику (читай прогнозы) и реальную статистику, которую можно конечно поставить под сомнение, но это сложно себе представить кому это может быть выгодно, если американские законы позволяют любому инвестору подать в суд на агенство публикующую статистику (именно статистику а не аналитику) и если окажется что статистика не верна инвестор отсудит все убытки и компенсацию в случае если такая статистика нанесла такие убытки.

В  моделях всегда важнее имеет место направление а не абсолютные величины (100, 30, 50 долл. за барель и т.д.), на второе место я ставлю вероятностный диапазон. 

Исходите из основных экономических законов (спрос, предложение) выстраивая свои модели и у вас не будет путаницы и каши в голове от книг, аналитиков, статей  и т.д.

Аналитики пишут потому что есть спрос на то что они пишут, любому человеку по определению «лень родилась раньше человека» проще кого-то послушать чем самому разобраться, поэтому толпа идет за гурами и слушает про нефть, рубль, доллар и т.д.
avatar
Отчего же ЕЦБ жжот? Всё по плану, другого способа пока не нашли, аналогичная реакция была в декабре, как раз накануне заседания ФРС, свое мнение по этому вопросу я озвучил в своей последней программе. Встать в лонг  евро накануне очевидного решения ЕЦБ достаточно рисковое мероприятие. На таких движениях логично закрывать ранее открытые позиции, но вставать по направлению скорее безумие.

PS. (Искреннее пожелание) Дмитрий, ну реально, за вашей постоянной борьбой с ветряными мельницами сложно уловить суть сообщения и непонятно что больше вы хотите донести ненависть к обществу или идеи по рынку. 

avatar
Пока всё по теории, вроде?)))
avatar
Шорт фьючами или акциями? 
avatar
Пробьет 16 вверх,  шорт совсем смотреться не будет,  хоть и запасы спрос превышают.
avatar
Отличная статья, спасибо за перевод. Ещё раз подтверждает что смотреть надо на WTI,  которая имеет реальное исполнение на CME,  при небольшом физическом исполнении это торговля живым товаром, т.е цена находится ближе к реальной стоимости. А брент (Bz) расчетный финансовый фьючерс, торгуемый без реальных поставок на ICE London более подвержен манипулированию и зависит от настроений арбитражеров.
avatar
Синтетику построить можно,  но нужно помнить что фьюч мартовский будет жить до 16-го марта, который нужно будет роллировать в июньский, разница между ними около 1000 п. Если в синтетику будет лонг по мартовскому то разница в плюс, если шорт то минус.
avatar
Лучше не начинай, а то совсем народ потеряется))))
avatar
Вы ссылочную дайте на три вопроса, а то это больше на балабольство похоже. 
Вы на простой вопрос уже два раза в сторону уходите, а потом обижайтесь что вас недопонимают, теханализ ваш зажимают, гуры местные проходу не дают и т.д рыданья на несколько страниц. Потом вы то читатель, то писатель, определитесь уже.
avatar
Если глубоко ушел, дык брокер на себя возьмет и синтетикой перекроет легко, да и не глубоко никто от халявы не откажется. 
avatar
Мдя...? 3-й??? Неприпомню… нудаладно))))
Меня интересует используете ли вы Ишимоку в своих анализах, просто пока не встречал на ваших «картинах».
avatar
Кстати, а вы не используете в КА облака Ишимоку и линию киджун?
Последний раз редактировалось
avatar
Если такое произойдёт и чудо-опционщик решится на это безумство,  то первый кто будет стоять в очереди за халявой это его брокер, который поставит ему БА,  а премию положит в карман. До вас ход точно не дойдёт. Если теоретически то премия не начисляется продавцу маржирумые  опционов сразу при продаже, а ввиде вар.маржи ежедневно в клиринг (18-45) начисляется или списывается со счета в зависимости от стоимости опциона на конец дня. На счету блокируется ГО под этот опцион. При досрочной экспирации на тот же клиринг с вас спишется или начислят вариационную маржу и поставят БА. При этом заблокируют ГО под него.
avatar
Недолго Дмитрий был читатель,
Читать устал он сивый бред.
Про опционы пишет Дмитрий, 
В них несомненно знает толк.
Вам в 2-х словах расскажет Дмитрий, 
Как вам роллировать контракт,
От исполнения избавит,
Или отложит вам лося.


avatar
Сорри, тут в двух словах не скажешь)))

avatar
              Хороший вопрос. Лет пять назад пытался оживить эту тему к своим счетам, но что-то там, в финамовских консультациях, не так. Хорошо что дальше демо версии не ушел, иначе бы лосей пас жирных. Пытался сопоставлять рыночные цены со сделками управляющих, проектировал свои сделки в демо режиме, но результат был отрицательный. Не скажу что это развод или обман, возможно я что-то делал не так. Просто хочу всех предупредить не спешить слепо следовать и сразу подключаться, даже когда просадка 20%,  попробуйте смоделировать транслируемые сделки к своему портфелю с вашим риском и посмотрите что будет за месяц, два и только потом принимайте решение подключаться или нет.

avatar
Роллирование — это перенос риска по времени путем покупки/продажи  дериватива одного временного периода и продажи/покупки того же дериватива по тому же базисному активу другого временного периода при этом профиль риск/убыток может измениться, а может остаться на тех же уровнях. 
Это кратко… ))))