avatar
.Работает он примитивно. Использую только для того что бы быстро проверить правильность конструкции, после каких-то действий.
avatar
Выставляйте заявки по теории или с премией к теории, ликвидность найдете.
Большее количество заявок в стакане появляется на кануне экспирации или сразу после.

Последний раз редактировалось
avatar
Я в декабре ещё брал)))
avatar
Вадим, всё завсит от того какой у вас опыт работы на финансовых рынках, каким капиталом, скольких Клиентов и на каких рынках вы управляете? Если речь о сумме меньше 1 млн. рублей и только собственных средствах то ваша схема рациональна и должна приносить вам деньги. Если у вас больше 10 млн., больше двух Клиентов, вы работаете на различных международных финансовых площадках с разными параметрами риск/прибыль, то я сомниваюсь что вам хватит 10 минут в день))) 
avatar
От сливающего трейдера до зарабатывающего у каждого путь свой, но он не бывает короткий. Возможно вы придете к тому что просто не успеваете сделать за день достаточно анализа, для размещения капитала, в группе это сделать проще и рациональнее, элементарно распределив обязанности. Удачи!
avatar
Если к трейдингу относится как к казино (вы можете думать что это не так, но это скорее всего будет именно так), тогда действительно можно сидеть на Смарт-лабе и как снайпер на охоте сливать в 95% случаев. Если вы используете финансовые рынки для увеличения доходности своего капитала, либо как постоянное место работы, тогда без офиса и команды профессионалов это будет сложно сделать.
avatar
Отличная идея!
Буду в Сочи с 25 апреля по 4 мая.
С 28-го по 1-е в Сочи пройдет очередной этап гонки Формула-1. Можно совместить приятное с полезным.

avatar
Такой простой вопрос, а столько раздражения. Я не хочу считать ваши риски, входы, разбирать ваши сложные скрины. Простой вопрос — простой ответ, который для новичка сразу поставит все точки над «и», а  у вас всегда всё сложно.

Зы как всегда жду с нетерпением развернутого ответа с очередной порцией троллинга)))))))))))))) 
avatar
Как вы управляете риском мне совершенно не интересно, да и озвучивать размер ни вашей прибыли (хотя вы это однажды делали, выкладывая какие-то картинки)  ни ваших убытков я не просил. Вопрос простой каков был максимальный уровень просадки в долл. США при вашей схеме 1+1+1+2+3=8 т.к цен открытия позиций из вашего поста не видно и второй вопрос до какого уровня по просадка в долл. США вы готовы были усреднять позицию? 
avatar
Вчера,  кстати говоря выводил из открытия на карту открытия после 17:00, деньги упали менее чем за час. Хоть и пятница, думаю соблазн у любого брокера оставить деньги у себя под любым предлогом.
avatar
Дмитрий, отличная обработанная идея, поздравляю,  надеюсь в вашем полку почитателей прибудет. Жаль что не все счета участников смогут выдержать вашу систему риск-менеджмента.  Если не сложно озвучить максимальный риск который достигала ваша позиция, чтобы участники могли понимать о чём идёт речь.

Кстати, жаль движение началось немного раньше чем моя программа по понедельникам,  была идея построить опционную конструкцию на соответствующих ETF и сравнить обработку, но думаю,  да и ДС об этом говорит возможен возврат к хаям, оттуда и начнем открывать.

Удачи!
avatar
Кстати, у меня была практика подключения к стратегиям через изимани,  но почему-то после того как я к ним подключался они начинали сливать. 
avatar
Разница между фиксировании прибыли/убытка и ограничении прибыли/убытка.
avatar
Само собой разумеется,  просто часто слышу как хеджирование считают, в том числе и этот пост, дополнительным способом заработка, но это совершенно не так. Хеджирование это не дополнительная прибыль а полная нейтрализация,  причём как правило платная.
avatar
Хеджирование это полная нейтрализация риска изменения цены. Не будем спорить на эту тему, это аксиома, и не важно о каком активе идёт речь, в том числе и деривативы.
Посмотрите на график временной стоимости кола (равно как и фьюч + пут), в моменте есть вероятность изменения стоимости портфеля как в плюс так и в минус (красная кривая). Риск ограничен, но не закрыт полностью. В случае покупки пута и продажи кола риск закрывается полностью (график горизонтальная прямая)
avatar
Проданный кол к базовому актива отличная стратегия (covered call) но только не к фьчерсу,  который имеет контанго и ежедневно теряет в цене.
avatar
Алексей,  любое хеджирование это полное закрытие риска (о чем и написал Виталий),  покупка пута, равно как и продажа кола это частичное закрытие риска. 
avatar
Ну цена иногда на месте стоит, и покупку пута можете просто в расход записать. Покупка пута и продажа кола одинаковы по направлению (дельта отрицательная)  но разные по веге (волатильность).
avatar
Действительно опционы это страховка, а слово страховка происходит от слова страх. Все зависит от того чего вы боитесь: роста, падения или того и другого. Если падения, покупайте пут, если роста покупайте кол, если того и другого и полностью хотите исключить риск движения цены, то как написал Виталий продать кол+пут на одном страйке. 
Многогранность опционов позволяет сделать ещё много различных комбинаций, но это уже другая история.
Последний раз редактировалось
avatar
Немного поправлю, если позволите: заседание начинается сегодня, а решение по ставке выйдет завтра 16.03 в 21:00 МСК, пресс-конференция с Джанет Йелен в 21:30 МСК