avatar
Продаём?)))
avatar
Сахарная ракета!  Два дня, две жесткие свечи действительно меняют сценарий, ждать подольше придется. Возможно когда развернется волатильность можно попробовать что-то замутить, пока сахар в стороне.
avatar
Ладно, ладно мы же любя)))
Правильно, кстати, делаете что не стесняетесь выкладывать сделки. Большинство делают очень много ошибок, ни с кем не делятся, и не понимают почему счет сливается, вроде всё правильно сделал, по книжке или вебинару, а прибыли нет. 
avatar
Скрины неудачный,  моделировал вчера эту позу, в моменте что-то около 1000 было, но это не важно. Важно понимать что с риском перебор и в реале такая поза это безумие.
avatar
Осторожнее с проданными 19-ми колами,  соотношение 1 к 10 очень рискованное. Выше 16-ти по VIX у вас будет нарастать убыток, надеюсь у вас есть план на такое развитие событий.
avatar
В любом случае это не может быть адекватной оценкой, так как такая оценка, повторюсь, будет носить субъективный характер. «Надо было ...» здесь не работает и доказывать можно только мошеннический сговор в случае если ваш счет перелили на другой путем противоположных сделок, но этим занимаются правоохранительные органы, а не аналитики, ни финансовые консультанты ни тем более трейдеры. 
Если вы отдали деньги в управление, единственное на что можно предъявить претензию это на превышение оговоренной просадки по счету, во всех остальных случаях трейдер действует по своему усмотрению и нельзя предъявить ему что он что-то купил или продал не вовремя.
avatar
Подождем… от 18,20-50 думаю конструкцию построю. 
avatar
Это здорово конечно, все показатели нужные и важные, но иногда бывает рынок не даёт а ты готов, иногда наоборот рынок даёт да ты не готов, могут быть и другие два варианта и ты готов и рынок даёт,  и рынок не даёт и ты не готов. (два последних мне больше нравятся).  Как учесть это в статистике: вообще можно было заработать в это время или нет. Все оценки субъективны и естественно прибыль /убыток прошлых периодов не гарантирует будущие. Имейте это ввиду. 
Удачи и профиту!
avatar
Не пора ли повторить,  в смысле шорта? У кого какие мысли?
avatar
Да причем если вы заходили частями в инструмент и выходили частями расчет ведется по системе FIFO (First in first out, первый пришел первый ушел) т.е. сначала первые сделки по покупке и первые сделки по продаже сальдируются.
avatar
Михаил Груздев в своем топике очень хорошо разъяснил по уплате налогов,  т.е. налог вы платите тогда, когда получаете доход, а доход образуется когда вы реализуете ценную бумагу, подтверждение расхода на покупку может быть и прошлым годом и двумя годами и тремя. (не знаю как действует ли здесь долгосрочное удержание более 3-х лет или нет).  
avatar
Налогооблагаемая база считается из расчета Equity в рублях

Напомню что на этот показатель влияет курс доллара по ЦБ и расчитывается на дату открытия и закрытия позиции отдельно. Т.е. при снижении курса доллара в рублях за рассматриваемый период мы будем иметь меньшую базу для налогооблажения, при увеличении большую 
avatar
Действительно некоторые позиции порой требуют ежедневного внимания, а иногда и неделями можно не открывать терминал. В рамках программы это сделать сложно поэтому я перешел на новый формат озвучивания идей.
avatar
Если речь о доходности, то 10% за полгода это 20% годовых, без капитализации естественно (о которой говорить в случае трейдинга некорректно думаю).
Если задумываетесь о соотношении риск/прибыль в опционных конструкциях, то я расчитываю риск на конструкцию на месяц, и в процессе управления стараюсь его уменьшать поднимая профиль прибыли вверх. Но иногда приходится его увеличивать, поэтому начальный риск на Америке 1-2%, на России не более 5% от капитала на конструкцию при среднесрочной торговле.

avatar
Вы глубоко заблуждаетесь. Фондовый рынок это инструмент привлечения капитала и площадка его оценки. Капитал основа капитализма. Согласен что наш фондовый рынок более подвержен манипулированию, но это результат низкой ликвидности.
Никто не заставляет вас брать риски, достаточно инвестировать по своим возможностям, для получения доходности на уровне или выше ставки.
avatar
Евгений, Хороший трейдер — внимательный трейдер,  смотрим 2-й абзац со слов «Риски портфеля...» если что-то непонятно задаем вопрос.
avatar
Я думаю не стоит об этом задумываться, Открытый интерес не несет другой информации кроме которой я описал. Не относитесь к опционам как к товару и спросу на него. В ОИ всегда две стороны покупатель и продавец и определить какие у них намерения невозможно, хедж ли это, долгосрочный, краткосрочный. Есть например такой индикатор соотношения путов и колов Put Call Ratio, который реально является даже не опережающим а запаздывающим. Так и с ОИ. 

avatar
Да у SPY квартальные дивиденды отсечка 21.06 а вот без дивидендов они будут 17.06 (Ex.div day). Кстати квартальные дивы у них обычно около 1$  а в моделе заложено 0,6 — 0,7 долларов. Можно ли отыграть 0,3 вот в чем вопрос?
avatar
Спасибо за вопросы, Татьяна.
Открытый интерес в том или ином опционном контракте говорит только о ликвидности этого контракта вовлеченностью трейдеров. Разница  между путами и колами в открытом интересе ничего не обозначает. Вас наверное удивила разница в цене колов (4.2) и путов (0,25) на деньгах. Если вы откроете волатильность каждого опциона то увидите в чем причина:

146% на колах и 41% на путах. Рынок оценивает колы дороже т.к. всплеск волотильности обычно происходит очень резко и вероятность движения вверх от этой цены намного выше чем вниз (Это не только вы так думаете) и этот дисбаланс заложен в стоимости колов.
Я не рекомендую покупать/продавать опционы на фьчерс VIX, ввиду того что сам фьючерс очень «тяжелый» (1 оп VIX 4600 долларов). Если вы хотите построить конструкцию на рост волатильности, я бы рекомендовал использовать инструмент VXX (ETN- Exchange Traded Notes) который полностью корелирует с индексом VIX но имеет менее «тяжелые» опционы, которые кстати более сбалансированы по путам и колам и в которых ликвидности значительно больше.


Удачи и профитов!

Последний раз редактировалось
avatar
Рублевая доходность в любом случаи будет выше на 10% годовых, против открытой валютной позиции я держу Si