avatar
Да причем если вы заходили частями в инструмент и выходили частями расчет ведется по системе FIFO (First in first out, первый пришел первый ушел) т.е. сначала первые сделки по покупке и первые сделки по продаже сальдируются.
avatar
Михаил Груздев в своем топике очень хорошо разъяснил по уплате налогов,  т.е. налог вы платите тогда, когда получаете доход, а доход образуется когда вы реализуете ценную бумагу, подтверждение расхода на покупку может быть и прошлым годом и двумя годами и тремя. (не знаю как действует ли здесь долгосрочное удержание более 3-х лет или нет).  
avatar
Налогооблагаемая база считается из расчета Equity в рублях

Напомню что на этот показатель влияет курс доллара по ЦБ и расчитывается на дату открытия и закрытия позиции отдельно. Т.е. при снижении курса доллара в рублях за рассматриваемый период мы будем иметь меньшую базу для налогооблажения, при увеличении большую 
avatar
Действительно некоторые позиции порой требуют ежедневного внимания, а иногда и неделями можно не открывать терминал. В рамках программы это сделать сложно поэтому я перешел на новый формат озвучивания идей.
avatar
Если речь о доходности, то 10% за полгода это 20% годовых, без капитализации естественно (о которой говорить в случае трейдинга некорректно думаю).
Если задумываетесь о соотношении риск/прибыль в опционных конструкциях, то я расчитываю риск на конструкцию на месяц, и в процессе управления стараюсь его уменьшать поднимая профиль прибыли вверх. Но иногда приходится его увеличивать, поэтому начальный риск на Америке 1-2%, на России не более 5% от капитала на конструкцию при среднесрочной торговле.

avatar
Вы глубоко заблуждаетесь. Фондовый рынок это инструмент привлечения капитала и площадка его оценки. Капитал основа капитализма. Согласен что наш фондовый рынок более подвержен манипулированию, но это результат низкой ликвидности.
Никто не заставляет вас брать риски, достаточно инвестировать по своим возможностям, для получения доходности на уровне или выше ставки.
avatar
Евгений, Хороший трейдер — внимательный трейдер,  смотрим 2-й абзац со слов «Риски портфеля...» если что-то непонятно задаем вопрос.
avatar
Я думаю не стоит об этом задумываться, Открытый интерес не несет другой информации кроме которой я описал. Не относитесь к опционам как к товару и спросу на него. В ОИ всегда две стороны покупатель и продавец и определить какие у них намерения невозможно, хедж ли это, долгосрочный, краткосрочный. Есть например такой индикатор соотношения путов и колов Put Call Ratio, который реально является даже не опережающим а запаздывающим. Так и с ОИ. 

avatar
Да у SPY квартальные дивиденды отсечка 21.06 а вот без дивидендов они будут 17.06 (Ex.div day). Кстати квартальные дивы у них обычно около 1$  а в моделе заложено 0,6 — 0,7 долларов. Можно ли отыграть 0,3 вот в чем вопрос?
avatar
Спасибо за вопросы, Татьяна.
Открытый интерес в том или ином опционном контракте говорит только о ликвидности этого контракта вовлеченностью трейдеров. Разница  между путами и колами в открытом интересе ничего не обозначает. Вас наверное удивила разница в цене колов (4.2) и путов (0,25) на деньгах. Если вы откроете волатильность каждого опциона то увидите в чем причина:

146% на колах и 41% на путах. Рынок оценивает колы дороже т.к. всплеск волотильности обычно происходит очень резко и вероятность движения вверх от этой цены намного выше чем вниз (Это не только вы так думаете) и этот дисбаланс заложен в стоимости колов.
Я не рекомендую покупать/продавать опционы на фьчерс VIX, ввиду того что сам фьючерс очень «тяжелый» (1 оп VIX 4600 долларов). Если вы хотите построить конструкцию на рост волатильности, я бы рекомендовал использовать инструмент VXX (ETN- Exchange Traded Notes) который полностью корелирует с индексом VIX но имеет менее «тяжелые» опционы, которые кстати более сбалансированы по путам и колам и в которых ликвидности значительно больше.


Удачи и профитов!

Последний раз редактировалось
avatar
Рублевая доходность в любом случаи будет выше на 10% годовых, против открытой валютной позиции я держу Si

avatar
Комиссии брокера учтены. Ндфл не учтены, календарный год не закончился для учёта ндфл. Учёт прибыли убыток в рублях ведётся по системе FIFO. Если интересно,  могу опубликовать.
avatar
Удобнее приводить все к годовой доходности, причем даже не за календарный год а в сотношении год к году, хотя все зависит от инвестиционных горизонтов и расчетов с инвесторами, иногда считаю и квартал к кварталу или месяц к месяцу. Годовая доходность зашита во многих моделях расчета рисков,  поэтому использую её как оптимальную.
avatar
Результат действительно отличный, но к сожалению мало кто это оценит, ибо 95% трейдеров интересует мифические 1000% годовых или как сделать 1000000 из 1000 рублей. Что бы понять что зарабатывая 20-30% в месяц есть риск потерять весь депозит в течении полугода, нужно эти деньги потерять, а потеряв мало кто возвращается на рынок. 
Риск в 1-2% от депозита на сделку вообще наверное покажется детским садом для вновь прибывшего под разделку на рынок трейдера.

Считайте, соизмеряйте и не превышайте свои риски.


avatar
Ссылка для генерации пароля и логина, скачивания платформы http://pervoclass.ru/tos
avatar
Просили мнение? Пожалуйста… а то что оно вам бесполезно это уже другая история. 

PS/Вот, блин, не хотел ничего писать. Написал и поплатился за это. 
avatar
По фундаменту ставка вверх и доллар вверх. В моменте евроставка ниже ставки доллара — направление евро вниз. Техника конечно красивая, но любая консолидация равновероятностно может дать выход как вверх так и вниз.
avatar
Прошу прощения,  техническая проблемка.  С 25-й минуты звук восстановили,  я всё повторил что говорил без звука. 
avatar
Ок, если интересно,  моё вью по Сипи скорее «в стороне»,  с одной стороны по фундаменту вниз (ставка, индекс Dx, выборы, сырье и т.д.),  а по технике жду финального выноса (многие ждут, много шортов, конец всевозможных волн, перекупленность и т.д.)
avatar
Расскажите как ваучерами торговали, вспомним «лихие 90-е»))) смех смехом, а биржевые настроения в яме ничем не заменить, никаким индикатором...