avatar
Основной принцип создания среднесрочных и долгосрочных портфелей это отстуствие шорта и плеча, как класс, ибо активы в портфеле должны нести поток доходности (дивиденды, купоны, %%) даже если они изменяются в цене. А шорт изначально это плечо за которое надо платить ставку, для портфеля не подходит. 
Попробуйте набрать в портфель бумаг не более чем 5-10% на каждый инструмент и не более 20% в отрасль или сектор,  хедж рассматривайте только с позиции покупки опционов или продажи фьчерсов на индекс по рынку или сектора, в том числе можно рассмотреть опционы на индекс, сектор, ETF.
Последний раз редактировалось
avatar
Евгений, на самом деле хедж это страховка, опционы придумали именно как страховку от резких изменений цен, хеджировать комапнию компанией я бы не стал только потому что за шорт надо платить и в долгосрочной перспективе это выйдет дороже покупки опциона. Можно рассмотреть хедж ETF-ом отраслевым, но это тоже затратно.  Опционы так же можно и продавать к активу, как хедж имея дополнительную доходность, но это отдельная история требующая изучения опционов, без которых по моему мнению инвестирование неполноценно. Удачи!
avatar
Авангард, деньги на счету  IB  были через час (июль 2016)
avatar
Только что пробовал: всё работает...
справа выбрать подтему и нажать продолжить… далее...

Минут 10 ждал и чат запустился.

Про документ не помню, давно это было.
avatar
Я дозваниваюсь по 8-800…
avatar
Да, конечно. Отличный инструмент, я неоднократно рассказывал о нем в программах. Очень часто использую в своих портфелях, ликвидная доска опционов плюс дивиденды в размере от 3 до 4 процентов ежегодно
avatar
Для пипсовщиков  и HFT наверное информация актуальна, мне действительно недосуг разбираться в этих нюансах и тонкостях, важно что меньше чем 2,03 маловероятно получить от реального брокера (исключим кухни где сделки не выводятся на биржу, а комиссии и сборы чистая формальность), да так что бы ещё по опционам была SMART-маршрутизация и комиссии от 0,7 за опцию, да и по стокам один доллар на сумму сделки до 5000.
avatar
Телефон поддержики вы найдете в разделе Обратная связь на сайте IB, ссылка
 с чатом иногда бывают проблемы, в смысле нехватает рускоговорящих операторов, надо просто несколько раз попытаться зайти.
Последний раз редактировалось
avatar
Дмитрий, по комиссиям не сходится у меня, не вдаваясь в подробности, дабы не брокер а трейдер, комиссию по ES плачу 2,03

для справки трейд из отчета InteractiveBrokers, именуемый в народе просто IB.
avatar
Мосбиржа развивает проект «Рэнкинг Управляющих» там можно будет увидеть кому стоит доверять а кому нет. Но должно пройти время, что бы накопилась история, желательно тест на кризис любой стратегии и т.д. но движение в правильную сторону цивилизованного рынка доверительных управляющих есть и это хорошо.
avatar
              Риск на сделку и просадка по счету это не одно и тоже,  в стратегиях по продаже вол-ти теоретически риск равен 100%, вопрос управления риском при продаже волотильности и есть профессионализм управляющего, но порой соблюсти оговоренную просадку по счету невозможно, т.к. рынок может открыться сразу с просадкой, это возможно и при торговле на фьючерсах и на акциях в случае плечевой торговли. 
              Торговля на бирже  высокорисковый бизнес, но и доходности при такой торговле превышают банковский депозит в 2-3 раза, возможно Клиент неразобрался в риске или принял на себя больший риск чем может себе позволить на данный капитал оттого и возникло недовольство, которое легче всего перевести на управляющего. 

               Доверительное управление в любом случае подразумевает под собой большие риски, как со стороны Клиента, так и со стороны Управляющего (юридические, репутационные) поэтому многие Управляющие на сегодняшний день переходят на консультационно-консалтинговую схему работы с Клиентом, т.е. мы даем только торговую идею, исходя из параметров риска и капитала Клиента, а торговое действие Клиент осуществляет самостоятельно, но и комиссия Управляющего-консультанта в этом случае значительно меньше чем при ДУ. Некоторые Консультанты вообще не берут плату за идеи, только оговоренный процент за успех. Такая схема по моему мнению наиболее отвечающая реалиям нашего рынка и именно такую схему работы и тарифы мы разработали в H2t, ознакомится подробнее можно в разделе "Услуги" сайта.

Всем Удачи и Профитов!
avatar
Непонятно зачем фьючи в том же напралении? Можно и опционы докупить, путы например 95-е,  далее 92-е, при этом можно откупать 97-е тем самым зафиксировав прибыль по ним. И стопы не нужны, которые могут и не сработать если через день переносить.
Последний раз редактировалось
avatar
Вам что интереснее актерское мастерство или история успешного трейдера? Мне например второе. А с курсом всё нормально посмотрите записи «Опционы для чайников» и сомнения развеятся.
avatar
Да вот тоже прилипилось, реально отражает ситуацию: время сжимается со временем, хотя это уже отдельный философский вопрос)))
avatar
Кратко и четко, на месте новичка я бы взял на вооружение.

Добавлю ещё один пункт это ограничения по максимальной прибыли/убытку в месяц, при достижении которых полностью останавливается торговля до начала нового месяца. Тильт может наступить не только от убытков, но и от сверхприбыли, которая «окрыляет» и позволяет делать ошибки.
avatar
Пивка попили? )))
avatar
Речь идет про Tradingeconomics наверное?
avatar
Это РИ судя по картинке. Вола не только у нас упала, на S&P тоже на низах.
avatar
Чем больше дельта и ближе экспирация тем выше ГО, точный расчет на сайте биржи.