avatar
То о чем я писал лишь поможет понять смысл ПИ. Поскольку многие не понимают, что результат по ПИ нужно оценивать не за 1-2-3 месяца, а как минимум за год. Да и то 2015 не самый лучший был для ПИ, а может быть даже самый трудный. 
avatar
Важно сколько месячный опцион прошел пунктов за с 15 по 15 число каждого месяца.
avatar
На самом деле ПИ довольно легко протестировать на истории. Для этого нужно протестировать результаты по голому стредлу. А интрадей в ПИ только повышает мат ожидание и немного снижает просадку в неблагоприятные месяцы.
 
avatar
MailW, а сами поппробуйте. Может повезет и тоже будете в плюсе. А так ощущение, что Вам уже не начто пробовать. 
avatar
Я бы Вам порекомендовал начать с облигаций и банковских депозитов, акций. А уже потом постепенно, маленькими шагами переходить на срочный рынок. Лет через пять. И деньги сохраните и время.
avatar
Это не утопия это закаливание характера. Некоторые бросают.
Если внмательно прочитаетет написанное я не говорил о том что 5 лет торговал в убыток. Но если вы после 5 лет убытка останитесь в рынке Вы многое поймете. Я сейчас не говорю о людях казино, которые торгуют безситстемно, без соблюдения риска и ММ.
avatar
Немного отрицательного.
Александр не спешите радоваться, на рынке нет грааля, нет системы для постоянного зарабатывания денег.
Если в течении последующих 5 лет Вы сможете выдержать такой ритм торговли по ПИ то ВОЗМОЖНО  получите положительный  результат, но не 100% годовых, а не более 30%.
Так показывает многолетняя практика торговли по самым  различным системам.
Я в этом уверен. И это будет самый отличный результат.
Все из гур рынка кто обещает стабильный заработок мошенники!!!
Да и самое главное. Вам действительно повезло, что Вы наткнулись на Илью, он действительно очень много рассказывает правды о рынке и делиться (бесплатно) О-О-чень полезной информацией. Но для того что бы понять и применить ее на практике  с положительным результатом  для этого нужен опыт торговли ( лучше убыточной), не менее 5 лет.
Удачи!

Последний раз редактировалось
avatar
1.Спор затягивается.
-Я же писал один убыток как по фьючам так и по опциону, только у фьюча он ограничен 5 000 рублей, а у опциона убыток такой же только его стоимостью растянута по времени, что не дает никакого преимущества в торговле, как этого  можно не понять???? Никакой серии как у Герчика по 200 п. убытка, только один большой стоп. Тогда в чем же здесь преимущество?
-Не нужно бояться технических  проблем, за семь лет  торговли их у меня  было достаточно но они не играют решающей роли в получении прибыли, даже на роботах работающих на 5 минутках, а уж тем более на долгосроке с большим стопом.
-Прскальзование очень спорный вопрос у меня работает робот на ПИ там вообще нет проскальзования.
-Преимущества в построении сложных систем из опционов и фьючерсов нет и быть не может, вспомните Коленковича, оооочень умный дятька только в минусе, не питайте надежы на сложное, все значительно проще, на сложном только зарабатывют те кто обучают, вешая лапшу и запутывая новичков. 
-Точку входа искать не нужно, это то же не дает преимущества. Коровин то же так же думает, главное выход с прибылью.
2. Риск в опционах ровно такой же как и в фьючерсах. А все о чем Вы написали это имеет место быть, но только на результат эти вещи не влияют. Может быть на эмоции и психику. Торгуйте акциями без стопов и будет вообще шоколад, всегда в плюсе. А опционы это риск и большой.
3. Я же специально привел такой пример, что бы на равных сравнить фючерсы и опционы, а Вы мне все об одном и том же, что надо брать прибыль. Можно тогда проще поступить как я и предлагал проверить на 5 годах  со взятием прибыли и соотношением риска/доходность 1 к 3. Риск 5000 рублей доход 15 000. 
Кроме того не факт, что дойдя до 3 000 п. Вы не закроете позу по опциону, а потом цена пойдет на 20 000. Тогда в чем же преимущество?

Все одно и тоже что в опционах то и во фьючах. Нужно только  выполнять свои правила.
avatar
Алексей мы с Вами говорим о разных вещах, я Вам пытаюсь объяснить бесспорные вещи: 
1.В опционах нет преимущества для извлечения прибыли.
2.Риски одинаковые, просто в опционах они растянуты по времени.
3.Математическое ожидание, одинаковых систем, одинаково.
Если внимательно прочитаете то, что  я написал, то я говорил о том, что  в течении года ежемесячно рынок может открывааться и закрываться в диапазоне 1500-2000 п., а в этом случае, и Вам это известно лучше чем многим новичкам,  прибыли по опционам не будет. 
avatar
Я предложил ситемы с одинаковыми входами и одинаковыми выходами, для того что бы показать, что никакого преимущества в опционах по отношению к фьючерсу нет. ММ одинаковое.
Если мы будем решать когда нам выйти то это уже будет не механическая проверка.
Без разницы на какую сумму брать фьючей главное, чтобы риск на сделку по опциону и по фьючерсу был одинаковый.
Я историю в основу и не беру, а как раз наоборот пытаюсь доказать, что может наступить такое время когда фьючь на протяжении года будет ходить каждый месяц в диапазоне 1.5- 2 т. пунктов, в таком случае фьючерсы будут немного зарабатывать,  а опционы сгорать (тетта).
avatar
Извините но я не понял, что такое роллирование по времени?
На мой взгляд мат ожидание будет одинаковое, что при торговле фьючерсами со стопами, что при торговле опционами, при одной и той же ТС.
Для того что бы сравнить два вида торговли нужно взять историю за последние 5 лет. Цену фьючерса РТС на экспирации ежемесячных опционов, и прогнать два вида торговли:
1. Покупаем на 5 000 рублей опцион Колл, ежемесячно. 
2. Покупаем фьючерс со стопом в 5 000 рублей, ежемесячно.
Результат считаеся по цене на день экспирации, в опционном аналитике. И сразу все станет понятно. 
avatar
Дело в том, что по истечению срока действия опциона, который сгорел без прибыли, рынок на следующий день после экспирации тоже может пойти в нашу сторону, однако мы уже вне рынка. А кроме того не надо забывать про тетту. Если бы в опционах не было тетты то это было бы преимуществом. А так те же 50 на 50.

avatar
  • Алексей Шафиков Вынужден с Вами согласиться. Сам торговал со стопами очень долго более 6 лет, сейчас торгуют роботы, а я год назад  перешел на опционы  и стал замечать, что та жевероятность получения прибыли или убытка 50 на 50. Особых преимуществ даже в психологическом плане нет.
  • На мой взгляд это объясняется очень просто. В году 12 месячных опционов. И по всем по ним получить убыток такая же вероятность как и при работе со стопами.
  • Пример берем 1 лям и делаем структурный продукт, т.е. кладем его на депозит на один год. На ежемесячные проценты покупаем опцион Кол. Вероятность тог, что он сгорит или выйдет в плюс  50 на 50.
  • Так же можно поступить и с фьючем, ежемесячно покупая определенное колличество фьючей с большим стопом, вероятность в конце месяца закрыться с плюсом и убытком 50 на 50. 
Так в чем же преимущества у опционов???