avatar
www.radioson.ru/slushat_radio_Nirvana_Radio_relax.html                                      Музыкальное сопровождение к Топику :)
avatar
норм, интересно.
avatar
Да товарищ Ботаник изучающий флору, с непреодолимой тягой к рифмаплетству, явно перепутал с аудиторией, случай конечно клинический.
Последний раз редактировалось
avatar
Благодарствую, плюсанул сюда и в профиль, Полезная штука. Пользовался одно время Х тик, смотреть ленту все время по моей стратегии смысла нет, а вот в ключевые моменты бывает хочется заглянуть в ленту посмотреть кто и как сильно атакует в моменте, чтобы оценить силу эмоций участников   .
Последний раз редактировалось
avatar
Полезный материал, есть над чем подумать, Чувствуется Подход  мастера, человек знает свое дело, Я бы разделил, трейдинг на 3 ступени-направления ,1 изучаем рынок(понимаем, чувствуем, видим закономерности), 2конструируем систему под разные рыночные условия, точки входа, управление позицией, риск медж. мани менедж. (подстраиваем, анализируем, оптимизируем), 3 изучение самого себя (реакций на различные события, слабые места, признаки возникновения, обнуружение, действие, исключение, устранение. 
avatar
Все эти троцкисты -Либерасты из одного… овна слеплены, «пятая колона» в действии, каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на другого, все цели  этих псевдо Борцов вписаны в чужую «большую  игру», скрытой же  целью  является, поддержание коледоскопического идиотизма в мировозрении и укрепление Толпо элитарной пирамиды- рабовладения. 
avatar
 добрый день, пожалуйста  vsemirnov.ru/?paged=2  .
avatar
Если я правильно понимаю стиль  Олега «swantrade» Уразаева, имеет некоторую схожесть с вашим подходом Алексей,  www.h2t.ru/profile/georgv/created/topics/page4/ 
avatar
безусловно.
avatar
мало чего понял, плюсанул сюда и в профиль, так как уважаю и рад почитать, поучиться, благодарен за ваши предыдущие видео, благодоря которым приобрел, полезные «фишки», наверное спутником  вашего стиля «арбитража» является информационный вакум, так как его очень мало кто использует, мало с кем можно подискутировать, вы наверное чувствуете себя  как инопланетянин, которого мало кто может понять, чуть недобавил " и простить" шутка :)
Последний раз редактировалось
avatar
конечно восприятие книги процесс весьма субьективный, мы можем понять и оценить, лишь настолько, насколько внутри нас, позволит наши ситемы понятий, уже имеющиеся знания убеждения и опыт, но в любом случае хорошую книгу можно сравнить с образом, зерна-семени, которое упало и ждет своего часа т.е. благоприятных условий, чтобы в будующем иметь шанс прорасти.И вырасти во что то прекрасное, ну или безообразное :) смотря что и на чем растет :)
Последний раз редактировалось
avatar
Думаю каждый сам решает для себя на что, стоит обрать внимание, естествено понимание возможно только после глубокой проработки книги, а ценна она на мой взгляд прежде всего тем, что позволяет посмотреть на трейдинг, под другим углом, И именно данный подход мне очень близок.
Последний раз редактировалось
avatar
мне кажется вопрос конкуренции в данном случае не корректен, я не имею в виду работать на опрежение, а именно оценивать в вашей терминалогии «силу сантимента» и его изменнение  по соотношениям движений внутри дня «там» и у нас, Апо поводу предоставления доступа бывшим, помоему это класная «фишка» и повод сказать что мы Русские на войне своих не бросаем :), а тагже ответ  пропу «черемушкина» со сроком полгода и неменьше, а у вас" недогнал" с первого раза велком на второй год :) За даром ну или очень недорого :)
avatar
Позволю себе не согласиться с мыслью, о том что смотреть на другие инструменты не стоит, ФРТС очень чувствителен к даксу и Сипи, эфекты кореляции, кросскореляции, разкореляции  в моменте очень даже помогают в оценке, торговых ситуаций. А тагже мысль Георгию. Почему бы не предоставлять Доступ к очередному  курсу участникам которые уже его проходили, так как известно повторение мать учения, ну естественно можно ограничить их в возможности задавать вопросы  онлайн, ну чтобы время и силы не тратить.
avatar
Да в сочетании с вашим талантам интервьюера, Думаю яркий и конструктивный диалог был бы гарантирован.
avatar
Здравствуй Георгий, Где же часть 2, ждать уже не в моготу, просим :)
avatar
Да Петров К.П. фигура значимая, неплохой сайт kob.su/lekcii  по темам, с хорошей подборкой книг в   библиотеке.
Последний раз редактировалось
avatar

На мой взгляд тут могут иметь место 2 составляющие, 1 это хедж какой либо  опционной позы, ну 2 это классический пример «битвы тианов, один крупный игрок сделал ставку на сценарий СП  доходит до 1600-1590 и уходит назад к хаям, те ложный разворот, надеясь при этом что наш рынок не уйдет далеко вниз а тоже отскочит наверх, нно к его сожалению сценарий может этот и реализуется но он растянулся по времени, те по его планам все должно было произойти быстрее, ну а оппонент, соответсвенно провацирует продажи. Примерно как в этом посте :


www.h2t.ru/profile/YuriyPlahotin/created/topics/page4/


БИТВЫ ТИТАНОВ
Здесь мы рассмотрим вопросы о том, почему в одной бумаге может быть только один монстр, как монстры вышибают друг друга с рынка, какие они используют друг против друга приёмы и контрприёмы, и почему иногда более мелкий монстр может выбить из игры более крупного.
Что может один хедж-фонд противопоставить другому хедж-фонду? Естественно, любой игрок скажет, что играющий на понижение может использовать только имеющуюся у него и у его брокера бумагу, а играющий на повышение — деньги. Причём, надо учитывать, что в общем случае (вцелом, в мире) денег всегда больше, поскольку объёмы бумаги всегда ограничены, соответственно, играть на повышение всегда легче. Именно поэтому так легко надуваются пузыри на самых разных рынках. Однако, можно представить себе ситуацию, когда какому-то даже сравнительно небольшому хедж-фонду (назовём его фонд М) стало известно, что удерживая цены от падения другой хедж-фонд (назовём его фонд Б) израсходовал уже весь свой денежный запас, и основную часть кредитного плеча, которую ему могли предоставить банки? Ведь эта информация означает, что данный хедж-фонд израсходовал свой запас прочности. В этом случае наш относительно небольшой хедж-фонд М может неплохо заработать, если сыграет на понижение против большого и гораздо более сильного хедж-фонда, ослабленного огромным весом биржевых активов. Наш небольшой хедж-фонд М получает преимущество, если он уже имеет достаточно большой объём того актива, который пытается удержать от падения фонд Б, поскольку фонд М может попытаться «пробить» фонд Б путём простого сброса всей своей бумаги. Максимум, что он потеряет — это разница в цене между более высокой ценой покупки и более низкой ценой продажи. Несколько процентов. Если на бирже в это время разыгрался некий кризис, такие потери легко объяснить своим инвесторам, зато если удастся «пробить» большого монстра, можно очень неслабо подняться. Но тут возникает дополнительный вопрос: что будут делать мелкие спекулянты? От них тоже многое зависит.
За мелких спекулянтов берутся оба фонда. И каждый из фондов старается привлечь спекулянтов на свою сторону. Однако, если в отсутствии крупных конкурентов применять описанные алгоритмы манипулирования биржей относительно легко, то применять эти же алгоритмы в присутствии крупных конкурентов очень трудно, поскольку каждый из противников старается спутать карты другому.
Кроме того, начинает играть роль то, какие алгоритмы заложены в биржевого робота, и предусматривают ли эти алгоритмы наличие аналогичного противника. Например, если один из двух противоборствующих роботов более тормозной, то другой, более шустрый, может успеть пробить цену в нужную ему сторону, вытрясти часть мелких спекулянтов и восстановить свои позиции в активе, получив при этом прибыль. Чтобы не позволить противоборствующей стороне проводить такие вот фокусы, другой робот должен успевать откупать появившиеся при пробитии цены заявки с такой скоростью, что бы опережать своего соперника. Тут надо понимать также, что выигрывающая в продвижении цены сторона постоянно получает прибыль, и соответственно, может наращивать свои маржинальные позиции. Правда, чем больше кредиты, тем более критичным будет положение хедж-фонда в случае движения цены в обратную сторону.

avatar
Георгий моя благодарность, Добрая Подбрка цитат, +.
avatar
Параметры графика, раздел дополнительно, показывать заявки, ставим нужные галочки, и усе, а также в правом верхнем углу в квике, окно справка, содержание, все подробно и понятно.