avatar
Это урок прежде всего инвесторам этих именитых опционщиков.Ну это же нужно отдавать себе отчёт что счета могут быть слиты в ноль, можете вообще остаться в долгу у брокера, что сами свои деньги в опционах не держат(и публично говорят об этом), ни какой материальной ответственности не несут.Слитые инвесторы время от времени пишут и это бывало и раньше и все про это знают.Это какой уровень безумия нужно иметь что бы доверять не маленькие деньги в таких условиях и под такие стратегии.Этот шлейф из слитых счетов на высокоопасных опционных стратегиях будет всегда, так устроен рынок и это всё при достаточно скромной доходности относительно риска потерять всё.
Последний раз редактировалось
avatar
Вы поймите простую мысль-договориться с брокером по недостатку ГО -это прямое нарушение регламента брокера и кто то этот риск должен взять.Сам брокер может быть в сложной ситуации(и всегда бывает ) на сложном рынке.ГО в такие моменты не хватает всем-чем вы лучше других? Брокер прежде всего защищает свой бизнес-ему плевать на вас, он вас порубит и будет прав.
Тот же наш спикер великий проходил 2014 год с одним количеством капиталла и это прокатило, а в 2018 году ситуация качесвенно изменилась и размер капиталла стал даже ощутим для рынка, а вы по счастливой случайности в одной лодке с ним в одном страйке и у одного брокера допустим (или вместе с подобными людьми)… ведь вола взлетает на движении и риске и движение может быть продолжено и это руская рулетка.Иллюзии на рынке опционов стоят дорого.Вы договорились что бы вас не трогали по  ГО-а риск реализовался и вы заторчали несколько своих депозитов, будете жалеть что вас в начале не порезали в первых рядах.
avatar
Также частоту сливов продажи дальних краёв хоть приближённо но можно прикинуть.Это прежде всего «аномальные» скачки волатильности.Все пики на графике -это разорваные депозиты продавцов волы

Это с 2009 года только к сожалению.Но даже зрительно видно что скачков предостаточно.
Также вот статья неплохая про тоже, но уже с точки зрения движений рынка
smart-lab.ru/blog/464811.php#comments
Так что разрушительные чёрные лебеди не такие уж и редкие как это декларируется продавцами волатильности.Но тем не менее я уверен что рынок оправится и в продажу волы придёт новая волна непуганных дурачков и я даже предполагаю кто эту волну приведёт…
Последний раз редактировалось
avatar
Мысли касаемо самой конструкции и подобных конструкций.И вообще по продаже дальних краёв.В этой торговле много скрытых неочевидных рисков.В случае форсмажора вы не только теряете все деньги, но ещё несколько депозитов можете остаться должны брокеру.
Последний риск который стал очевиден-рынок может край не пробить, а депозита у вас уже не будет.Достаточно взлёта волы.На 50%недостатка ГО может вас и не прикроют, но не в 10-20 раз.А такой недостаток легко может случится и случается завидно регулярно.
Не правда что форсмажоры в продаже дальних краёв случаются крайне редко.Сами судите.В 14 году людей размазало, в 16 размазало, в 18 размазало.Стабильно как часы -каждые два года слив и куча геморроя между этими промежутками.
Скрытый риск даже в том что при наборе позиции некоторыми крупными игроками в дальних краях падает вола из-за низкой ликвидности, а при прилёте рынка на край ликвидность в нём появляется вместе с высокой волой и ценой и брокер радостно вас прикроет, а может и по рынку слить.
Скрытый риск даже в том что ваши личные риски никому не нужны.Брокер не обязан терпеть недостаток вашего ГО.Далеко не факт что вы каждый раз договоритесь.У брокера регламент и свой бизнес-у него с вас только копеечная комиссия и плох тот брокер который берёт риски клиента на себя.
Я уж не говорю о том что в дальних краях сосредоточенно чудовищное плечо при копеешной стоимости опциона.
Также скрытый риск в сбоях биржи и брокера при флеш крешах, сами планки во фьюче, пропадении ликвидности в моменте и куча куча всего.
Из очевидных рисков-это крайне плечевая торговля при низкой доходности.
Касаемо самого РТС.Это фондовый и валютный риски в одном флаконе-оно вам надо?
.
avatar
Для меня рабочих варианта два:
1.Их отмаржинколили обязательно в минус с долгом брокеру-ибо такие обьёмы быстро не закроешь и деликатно.Их даже роллировать все одновременно невозможно
2.Они так быстро залетели в долг брокеру что у кого то рука дрогнула фиксить такие убытки ибо это всё.И сейчас они просто сидят как зайцы и ждут когда  спадёт вола и позы отпустит.И да их брокер в этом случае самоубийца в будущем.
И в конечном итоге в любом случае всё так и будет как сейчас-просто пропадут оба одновременно и всё.
avatar
Да я знаю что ГО выросло в 10-15 раз.Ну значит схема бизнеса не рабочая, вот и всё.Изначально было видно что  всё это лопнет с огромными потерями для инвесторов.Рынок по большому счёту ни чего ужасного не показал, абсолютно рабочие колебания.Это им ещё край по серьёзному не пробивали, вот тогда точно попрыгают со своим околоярдом, если вообще доживут до этого события.Ладно это мы были первые глупые непуганные инвесторы, а сейчас я вообще не знаю о чём эти инвесторы думали когда деньги под эту затею доверяли.
avatar
Да вроде они под шапкой прибыли находятся по ихней стандартной стратегии, а брокер «со стальными яйцами» компенсирует ГО не за дорого и не смотрит на вегу.Или всё что ли?
avatar

Это не аргумент в сути.
1.Ну ни кто не заставляет покупать акции на пике: акция должна заслужить попадание в портфель.Покупайте дешёвое, растущее и перспективное(такого «вагон с телегой на рынке»).
2.Покупайте бумаги с приличной див. доходностью.(процентов 10 хотябы).
3.Ну и как бы терпение нужно иметь: глазами хлопать и ничего не делать…самая прибыльная тактика как правило, что бы высидеть тренд время нужно и это кварталы и годы, а не пипсы.
4.На срочном рынке средний счёт живёт 9 мес.,95% на срочном рынке сливают и за 5 лет клиентская база ФОРТСа практически полностью обновляется и опционщики гибнут там также как фьючерсники.Смысл находится в толпе которая смертники в долгосроке.


 

avatar
Илья Луговцов-работать над тем чтобы зарабатывать-это песни для сливаторов.(создайте свою прибыльную торговую стратегию, следуйте ей и.т.д.).
Чтобы не сливать нужно всего лишь не совершать вообще убыточных сделок.На акциях в которых нет временного распада этот постулат легко и естественно выполним.В опционах работая от покупки -этот постулат невыполним вообще.Вы будете совершать убыточные сделки(тобишь сливать депо) в любом случае.Вы не сможете дождаться своего собственного прогноза-тэта вас развалит.В продаже волы вы также как бы торгуете временем, но до тех пор пока у вас не будет одной очень убыточной сделки т.е. маржинкола и фатального слива.
Вывод какой: чтобы реально торговать временем(реально долгосрочно зарабатывать на рынке) нужен актив вообще не подверженный распаду и предельно в долгосроке защищённый от банкротства т.е портфель состояший из определённого количества акций с очень устойчивым в долгосроке бизнесом.И очень желательно чтобы на этот портфель ещё были дивиденты и часть портфеля держать в облигациях на случай возможного усреднения.И тогда не нужно работать над тем чтобы зарабатывать: зароботок естественно вытекает из базового свойства рынка-рынок всегда куда нибудь двигается.
Последний раз редактировалось
avatar
К сожалению покупкой опциона Колл заменить покупку акции нельзя-вы просто сольёте свои деньги.Поскольку просто покупка опциона она либо впрямую убыточна, либо безубыточна и постоить прибыльную стратегию на тупой покупке коллов нельзя.Поскольку боковики, медленные снижения, медленные росты губительны для стратегии.Вроде звучит привлекательно: акция упала на 50%, вы потеряли в акциях 50%, а в опционе всего 3%.(ну на самом деле в акции вы не потеряли ни копейки, а в опционе потеряли 3%).После 50-и процентного падения, акция может находиться в боковике пару, тройку лет.И покупать ежемесячно коллы просто губительно для депо(даже на 3% от портфеля).
Конкретный пример: Сейчас Газпром находится на минимумах.
1.Можно купить акций упрощённо допустим на 100% депо и получать дивы, ловить колебания в 5-10 % и ждать роста в 100% к 2019г(сдача трубопроводов) и дождаться роста и получить дивы 2 раза по 6%.
2.Можно покупать 2 года коллы на Газпром на 3% от депо каждый месяц.
С большой долей вероятности с покупкой коллов депо до 2019года недоживёт.(Можно и на Сбербанке попробовать -итог будет один.)
avatar
Ну хотелки были минимально возможные риск на мес. 20% который ты держать не можешь.А кто твои клиенты? Ты значит гири там серебрянные, инвестиции в золото, недвижимость, акции.Всё сбалансированно, правильно.А деньги инвесторов в продажу волы с любым минусом и никакой ответственности вообще ни в каком случае и по телевизору 50% за день, коммон счёт в космасе.ютрейд.Я тебя полудурок не трогал -сам начал мне писать.
avatar
Да Илья впринципе удобно.Вы будете депошки сливать отправлять этих людей в чёрный список и новых лохов набирать.Так и надо.И понты здесь кидать.
avatar
Георгий впринципе функция минусить топики вообще не понятна по скольку обычно активность поощрается и есть только плюсы обычно.Выкладываю всё кучей. Самый крутой сервис это у брокера Неттрейдер — Трейдернет.Все участники публичны и каждая сделка публична.Ведётся статистика 20 лучших трейдеров за год, месяц и неделю.Каждый участник может подписаться на торговлю другого бесплатно с оповещением на емайл.Можно проследить системно почему успешные трейдеры успешны, кривую доходности, всю торговлю можно разложить «по молекулам»(дох.годовых, проц.приб.уб.сделок, кол сделок и.т.д.).За топик за каждое одобрение платят 5 руб, за комент 1 руб, за одобрение коментария 1 руб.  Ни топики ни коментарии минусить нельзя.Деньги начисляются баллами и тратятся на скидки по комиссии при торговле.(видите даже такое бывает)
Смартлаб в последнее время сильно эволюционирует в сторону инвесторов в акции. Найти можно любую инфу, фундаментал и.т.д. Топики можно только плюсовать, для вывода на главную нужно получить определённое кол-во одобрений и видно от кого, коменты можно плюсовать и минусить и видно кто это делает и можно отдельных товарищей отправить в чёрный список (по отношении к себе)человек как бы пропадает хотя он конечно существует по отношению к другим.Этим снимается большинство конфликтов.
avatar
да.Наличные балансируют весь портфель и позволяют добирать недооценённые активы.В долгосроке сбалансированная система всегда бьёт класс.
Последний раз редактировалось
avatar
В сбалансированных инвестиционных стратегиях золото обычно  присутствует-что есть то есть.Это конечно не актив, поскольку не генерит прибыль.Но в золоте есть валютная составляющая которая балансирует валютные риски  ну и самые невероятные риски.«Портфель лежебоки»Сергея Спирина: треть акции, треть облигации, треть золото.
Известный «пермаментный портфель» Гарри Брауна: четверть акции, четверть золото, четверть облигации, четверть наличные: в долгосроке обгоняет индекс СИПИ 500
avatar
Ребят у вас сайт супер не прозрачный, карманный какой то.Созданный чисто для своих прагматичных целей.Создаётся такое впечатление.Не понятно кто кого плюсует или минусит.Чисто междусобойчик.На многих сайтах одобрение или неодобрение видно от кого и это понятно и удобно и логично.А у вас напали вслепую и заминусили, подленько както.Ну наверное вам так удобно.
avatar
Всё верно: не люблю скальпинг и интрадей, риск в 20% считаю безбашенным и слава богу ПИ бросил торгую долгосрок в акциях.Времени в результате свободного больше, в терминал заглядываю раз в день больше по привычке, доходность выше, рисков нет и тэты тоже.
avatar
Могу и опционами захеджится и фьюч ртс шортануть и ручками закрыться и СИ лонгануть.Это форсмажор и при нём и способы творческие.У продавцов волы вообще всё грустно будет, инвесторы выживут даже если на 100% будут в позе-ещё и закупятся на проданные облиги.Это не убиваемая каста.
avatar
Алексей у вас робот.А вы ручками тэту поотбивайте как те бедолаги которые здесь ПИ проходят, а затем за комфорт на 100% риске говорите.Нравится работайте, мне нравятся менее время затратные стратегии с меньшим риском.Каждому своё.
avatar
Знаю, меня просто выбьет из трендов в кэш и всё.Хаи не возму но законную сердцевину тренда вырублю.