avatar
Я думаю, на банки и стоит смотреть именно с точки зрения пользователя. Одно время я работал в аппарате ЦБ, само по себе это ничего не дало, но работал в отделе оценки деятельности банков и общался с интересными людьми, на эту тему. Банки, на самом деле, от и до зажаты и регламентированы инструкциями ЦБ, что касательно ставок/комиссий, так и всего остального. Всегда предлагал и предлагаю, если у кого то проблема со сроками, неясными переводами, снятиями, процентами и прочим — написать письмо в ЦБ. Если по результатам проверки, выяснится, что установленные регламентом правила обслуживания были нарушены — администрацию, конечно, не уволят — но премий решат. Несколько таких замечаний и если банк не особо крупный, не в топ 50, можно подумывать о пересмотре условий лицензирования деятельности этого банка. Что касательно самого текста, если интересно, я постараюсь найти и объяснить, за что зацепился глаз во время прочтения.
avatar
Есть пару неточностей и фактических софизмов, классификацию можно интуитивно упростить на банки с гос.участием, полностью частные банки, банки в составе холдинга и т.д. Но в целом очень хорошая статья, +
Последний раз редактировалось
avatar
Георгий, там на модерации уже давно сборник презентаций с SSH-12. Напоминаю, если вдруг по ошибке еще не проверен.
avatar
Очень интересно и, насколько я отдаленно знаю ситуацию, согласен. Большой у Вас опыт дейтельности в этом направлении?
avatar
А в чем проблема, простите, в слове учиться? Все верно.
Так что это Вы здесь что-то слишком сумничали :) 
Последний раз редактировалось
avatar
Это правда. Хорошей идеей было напомнить. Сейчас кое-что полезное.
avatar
Согласен. Я к этому тоже пришел. Однако влияние двух стратегий друг на друга иногад нивелируют плюсы обоих, что касательно изложенных выше.
avatar
Согласен, заметил такое и формализовал у себя так же.
avatar
Это я и надеялся услышать, спасибо.
avatar
А Вы, Юрий, эзотерик, как я посмотрю? Я тоже сам давно в этом, и просто хочу спросить Вашего мнения — игра по этим правилам стоит свеч? 
avatar
Кстати, видели?
www.mql5.com/ru/job/5115

Надо бы заняться кому нибудь. Вдруг расшифруют какие нибудь вуки из ада там под котировками, как обычно. 
или какое нибудь всемирно известное произведение. А поскольку оно известно, можно будет наперед котировки узнавать. Вот вам и грааль :)
avatar
Да, это я Вашу статью читал про мантры. Классный материал, кстати!
avatar
Хочу добавить, что следование и выбор между ветвями алгоритма может осуществляться путем системы вопросов. Например, самый банальный:
1. Исполнил ли рынок мой стоп?  - да
2. Был ли возврат за линию тренда? — да
3. Было ли закрпление зи линией тренда? — да

действие — работать дальше от линии тренда. 
avatar
Но все таки продолжения движений бывают чаще, чем развороты трендов, поэтому в худшем случае БУ в 20% сделок, это не так страшно.
avatar
а вот если сокращать при начале коррекции и добавляться на вершине/продолжении тренда — тогда это высший пилотаж.
avatar
Я наоборот, горжусь своей системой добавлений в сделку на коррекциях и рассматриваю их как сигнал к добавлению. А вот сокращение позиции при достижении важных уровней или, так сказать, промежуточных целей считаю очень хорошей практикой, хотя признаться, сам так не делаю — т.к. в прибыли только наращиваю позицию.
avatar
Для меня в среднесроке единственная проблема — проблема неопределенности срока вознаграждения. Волнует она меня и как трейдера, и как управляющего. Но однако она негатива не привносит, это больше даже философский аспект комфортности. А вот трудностей с «высиживанием» сделки, наоброт, почему-то и нет — хотя знаю, что у многих перешедших с интрадея так и тянутся руки закрыть позицию при малейшей коррекции и вообще долгий срок ее удержания вызывает всяческий дискомфорт.
avatar
Я начинал с активного дейтрейдинга и мне кажется, что эта «подотрасль» трейдинга трейбует куда больших энерго и психозатрат, в купе с большим мастерством, если можно так назвать. Среднесрок в этом плане попроще — у Вас есть время, нет дела до стакана и, по большей мере, до объемов (хотя у кого какая система). Сложность в том, что в дейтрейдинге можно подвести результат. Результат дня, например. А в среднесрочной и даже экстрадей перпективе такой период намного сложнее вычленить. Для меня интрадей — это мастер трейдинга, профессионал. А среднесрок — мастер риска.
avatar
Это правда. И дерево никак не замена правилам, а лишь удобное дополнение самых наиболеечастовстречающихся или же самых значимых для результата движений. В идеале, мне думается, 10-20 основных движений во время открытой позиции — это то, до какой степени стоит формализоваать свою работу на рынке. Именно правила поведения в позиции. Правила входа/выхода и проч — это уже конечно именно пункты торговой системы.
avatar
Георгий, я знаю, Вы дейтрейдер. При активном дейтрейдинге в сравнее со среднесроком или экстрадей есть значимая разница в доходности? Берем обобщенно, конечно.