Путь трейдера. Опыт.

  • написал: az
  • 3348

Я бы хотел в этом довольно длинном посте рассказать о своем биржевом опыте. Читать поверхностно не нужно — ничего не поймете в большой куче букв. 

Итак, все началось осенью 2010 года, когда я из книг узнал про биржевую торговлю. Эта тема меня чрезвычайно заинтересовала, и я начал активно изучать все, что находил по этой тематике. Параллельно с изучением темы, несколько месяцев до 2011 года я торговал на демо-счете терминала Quik. Имея предрасположенность к программированию и систематизации, я быстро узнал, что можно написать программу на языке QPile, торгующую за меня по некому алгоритму. Тогда я еще не имел никаких знаний и опыта в том, что называется «пониманием механизма рыночных движений». Я смотрел на график, находил в нем что-то, потом покупал и через какое-то время продавал. Получалось прибыльно. Так, написав своего первого робота, я начал за ним следить, наблюдая как на демо-счете растет мой капитал. Стратегия была простой: покупать, когда цена была в нижнем диапазоне


Читать дальше →

Объём (volume) - что почитать.

Объём (volume) - что почитать.Некоторое время назад была открыта тема "Суть ценового движения"  Жаль, Юрий ограничился общими фразами и не раскрыл своё видение объёмов и их влияния на цену. Тема объёма очень интересна, так как, во-первых, это, по-сути, половина доступной информации о том что происходит на рынке в текущий момент (вторая половина — непосредственно цена) и, во-вторых, анализ объёмов не так прост, из-за чего многие не обращают на него внимания. 



Пока писал этот пост случайно наткнулся на интересную тему с форума Traders Laboratory где автор развивает тему Юрия о том, что объём ведёт цену, а не наоборот.
Судя по началу — подход основательный, там более 500 страниц: www.traderslaboratory.com/forums/technical-analysis/6320-price-volume-relationship.html



Читать дальше →

ВРЕМЯ ДНЯ

Участники рынка сами являются причиной периодического движения цен в течение дня. С каждым годом увеличение числа участников добавляет ликвидности каждому рынку, но не изменяет поведение цен. Есть множество причин регулярного движения цен внутри дня, поскольку большинство ежедневного объема размазано по дню неравномерно. Сделки, открытые утром, могут быть закрыты к концу дня, чтобы избежать внезапных гэпов. Спекулянты, которые держат позиции только несколько минут, часто не торгуют первые минуты торговой сессии. Трейдеры имеют привычки торговать в определенное время дня.


Считается, что день разделен на 90-минутные фазы, которые являются либо продолжением ценового движения, либо коррекцией предыдущего импульса.


Давайте опишем типичные примеры движения цены внутри дня:


  • 10:00 – 12:00. Рынок открывается и совершает свой первый импульс в сторону, определяющуюся тенденцией прошлого дня;
  • 12:00 – 13:30. Рынок берет паузу и определяется со своим дальнейшим движением;
  • 13:30

Читать дальше →