avatar
На первый взгляд зарплаты небольшие, но на сегодня каждый 30-й житель США — миллионер, (из гугла: 10.4М  миллионеров на 319М населения, включая грудных детей.)  Может они там все на бирже зарабатывают???))))
Последний раз редактировалось
avatar
Не обязательно путы, можно и колы, но эффективнее будет со стороны опасного  края.  Фьючерс не опускался, да. Но на экспирацию он сравняется со спотом, контанго уйдет.  62 путы обесценились из-за того, что цена БА ушла вверх, а если цена вернется обратно, подорожают... 
avatar
  И в результате ролирования осталось много 62 проданных путов, не хорошо,  цена на споте спускалась ниже 62, а  если бы пошла еще ниже…  Чтобы сократить ГО  можно купить очень дальние дешевые опционы, если очень надо. 
avatar
Спасибо, Алена. ))) 
avatar
Да, хорошая… Спасибо.
Последний раз редактировалось
avatar
Хорошо,  может быть… Скажите, а можно построить  торговую систему, пусть с небольшой, 3-4% в месяц, но регулярной прибылью, используя только покупку  опционов на  РТС?
Последний раз редактировалось
avatar
У Вас есть другие данные? Та же куча опционов, которую Вы продаете сгорает…
Последний раз редактировалось
avatar
Купленные опционы  сгорают вне денег на 80-90%  и только 10-20% опционов эксперируются в деньгах. Можно ли в такой ситуации построить мало-мальски прибыльную торговую систему только на одной покупке опционов, не используя ПИ, гамма-хеджер   и других «тюленей» позволяющих отбить тетту?   Непокрытая  продажа опционов высоко рискованная стратегия, до первого серьезного падения рынка и резкого повышения волатильности, ни для кого это не секрет…  Если же уменьшить загрузку ГО до без рисковых пределов, доходность на продаже  опционов будет сопоставима с  банковским депозитом.   Хеджирование опционами  тоже дорогое удовольствие до 20-22% годовых, на сайте есть об этом статья…  Опционы точно не панацея и не «грааль»... 
avatar
При тридцати так выходит, почему-то больше, чем расчетная. 
avatar
Почему? У Вас вега всей конструкции  - 674, это значит на столько изменится профиль при изменении волатильности на 1%, если в Вашем примере  она изменится на 11%, то профиль просядет на  7740. Я что-то не правильно понимаю? А ГО не обязательно поднимать специально, оно у Вас само поднимется, если  цена будет подходить  к проданному краю.
Последний раз редактировалось
avatar
«Открытие» даст Вам возможность пересидеть, если загрузка по  ГО  будет  до 150% от Вашего депозита. Это у них по регламенту.  Только свыше  начинают звонить и просить снизить ГО.  У меня сами ничего не закрывали, даже в случае такого превышения…  
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
Спасвибо, Евгений,  Уже не хочу.  Там в стакане на   месячных опционах есть цена только на 2-х страйках от центра  и спреды, на мой взгляд, нереально большие.  А вот в финвиз заглянуть идея в голову не пришла...)) Хотя он и так у всех на слуху сейчас.  Опционы на DB обсуждали в скайпе с трейдерами из смарт-лаба и я хотела услышать Ваше мнение. Они же используют опционы на фьючерсы.
Последний раз редактировалось
avatar
Это обо мне.
По нефти CL  Дмитрий мне показал, объяснил, разжевал и вынес диагноз ШОРТИТЬ НЕЛЬЗЯ… (я как раз и собиралась).  Только покупать  с целью 46.4-47.1 в ближайшее  время (синий треугольник на картинке.) Долгосрочные цели 56-59 дол за баррель, если цена уйдет выше синей области сопротивления.
 Это было  20 сентября и он оказался прав, как обычно,  в пятницу цена достигла 46.55 дол.  К сожалению по золоту картинки не сохранились, а без них будет голословно, там тоже поставленные цели были достигнуты... 

Внимательно слежу за публикациями, теханализ в умелых руках творит чудеса. Правда, все это очень сложно для меня…  

Дмитрий, спасибо…
 
Последний раз редактировалось
avatar
Евгений, что Вы думаете по акциям Дойче Банка. Они сейчас дешевые, есть идея купить колов лотерейку страйк 13  10 штук на 300 дол.?
avatar
Спасибо, Михаил. Все очень логично.
Полчищам чайников, таким как я,  Ваши простые и сложные «чайниковские представления» рассеивают туман в голове...))) Пишите чаще. 
Мой плюс-всегда Вам…
avatar
А вы учитываете дивидентную доходность, только чтобы оценить надежность компании, и не  работаете с акциями компаний  с высокой доходностью?
avatar
«ага… только на новостях торговать НИЗЯ !!!»  Надо это хорошо запомнить!!!
avatar
ММВБ на максимуме там же где был в 2008 году.  Весь низходящий тренд РТС в основном обусловлен ослаблением рубля.)) 
avatar
Цена фьючерса РТС  зависит от курса рубля  в обратной пропорции. В 2008 году  РТС на максимуме 2500п  при курсе рубля 23, сейчас курс 65. Вопрос:  какое значение РТС должно соответствовать максимуму сегодня,  при прочьих равных?
Последний раз редактировалось