avatar
Цена фьючерса РТС  зависит от курса рубля  в обратной пропорции. В 2008 году  РТС на максимуме 2500п  при курсе рубля 23, сейчас курс 65. Вопрос:  какое значение РТС должно соответствовать максимуму сегодня,  при прочьих равных?
Последний раз редактировалось
avatar
В абсолютном значении, да. А если соотнести среднюю зарплату менеджеров в Чикаго и в России и сюда добавить разный  уровень сервиса, то  недалеко ушли... 

avatar
Беда для высокочастотников, а если еще введут 1.4М за право работать на срочном рынке, будет беда для начинающих... 
avatar
Вот такой комментарий по поводу ведущих  написал А. Мовчан. 
Андрей Мовчан
15 ч · 

По поводу интервью Медиаметриксу. Я искренне не могу понять слушателей, которые с одной стороны являются моими единомышленниками (ну там за свободу, либерализм, открытую экономику, конкуренцию и пр.), а с другой фактически оскорбляют ведущих интервью за то, что они вместо того чтобы подобострастно мне поддакивать задавали неприятные вопросы. Вы, друзья мои, уж либо крест снимайте, либо штаны наденьте. Хотите демократии — терпите разность мнений, провокации и демагогию, умейте свое мнение отстаивать не перед единомышленниками, а перед сомневающимися и даже — противниками. Считаете ведущих, которые вели дискуссию, нарочито подавая пропагандистские тезисы и тем самым помогая их развенчивать, «дураками и врагами» — велком в клуб для любителей лизать зад. Зад — он ведь и есть зад, неважно чья голова на него насажена.


Ведущим же мое отдельное спасибо — именно так и должен вестись «хард ток». Мы обсуждали это с ними перед интервью и после него: задача ведущего — выражать мнение (заблуждение, желание) аудитории, представлять аудиторию в диалоге, а вовсе не поддакивать. Интервью — не способ пиара самовлюбленного гостя, а возможность для него пообщаться именно с аудиторией ЧЕРЕЗ интервьюера. И да, я считаю более полезным говорить с заблуждающимися, сомневающимися и думающими по-другому, чем с единомышленниками (ну, люблю то я намного больше конечно восхищенные отзывы, особенно от красивых женщин — но вопрос не в любви, а в пользе :) ).


А тот факт, что ведущие работают на Медиаметриксе, на котором, как кажется мне после глубоко философского демарша Клименко, не принято благосклонно слушать мнения, отличные от официоза, делает им честь вдвойне. Вы что — правда думаете, что когда совсем закончится нефтяная халява и навсегда разлетятся по Ниццам частные самолеты с собачками, восстанавливать страну, создавать бизнесы, прочищать мозги, полные псевдопатриотизма, агрессии и шаблонов двухсотлетней давности, лечить, учить, строить нормальные отношения с миром будет 10% непримиримых сторонников свободы, демократии и кооперации? Да мы только болтать горазды — а надо будет делать! И делать это будут вот такие вот люди, сидевшие с фигой в кармане, сочувствовавшие по мере возможности, саботировавшие по мере необходимости и работающие при любой власти.


Еще раз спасибо ведущим — они молодцы. Я бы еще посмотрел — если бы они пригласили например Делягина или (не к ночи будь помянут) какого-нибудь Дугина, и заняли бы позицию либеральной аудитории — вообще были бы гениями.




Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо… Незаурядный человек. Получила большое удовольствие... 
avatar
Да, я согласна, бывают и с высшим образованием всякие.   С Вашего позволения, из Википедии. Ничего не имею в виду, просто цитирую: )))
«Эффе́кт Да́ннинга — Крю́гера — метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации[1]. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях, в то время как действительно высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать оценку своих способностей и страдать недостаточной уверенностью в своих силах, считая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным, которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают их способности так же низко, как и они сами.»
Последний раз редактировалось
avatar
Ну как это  - не думать… Хотелось бы понимать что происходит…  
avatar
Вот еще есть версия, что такое поведение рубля связано с операциями керри-тред…  Как такая версия?
avatar
Алексей,  вот из всего, что здесь написано (комментарии под всеми тремя постами, связанными одной темой), единственный человек дал вам  конкретный, конструктивный и мудрый совет. Не отмахивайтесь от Михаила, на этом сайте мало думающих людей… Высшее экономическое образование и английский. (Что такое CFA я даже не знаю). Подумайте будет ли то, что Вы имеете сейчас, устраивать Вас через  10-15 лет, даже если и не будет маржин-кола… Вопрос: «А что бы вы хотели из себя представлять, т.е. выглядеть каким?» — это основной вопрос. Сейчас как раз вовремя подумать…  Не мелочитесь, отвечая на него. Не ограничивайтесь поверхностными знаниями и умениями, копайте в глубину...

И, если Вы не заметили, на этом сайте к Вам лично хорошо относятся…
Последний раз редактировалось
avatar
Держат выборы в сентябре… Вчера на эту тему высказался один аналитик, дословно: «ЦБ удачно изымает излишнюю ликвидность у банков.»  Вместо прямых валютных интервенций, они теперь так влияют на ситуацию…
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо. Я это знала, но как-то не сообразила, что рискую такой суммой…    Как-то там не так, как маржируемые опционы в России.   Вот эти цифры  -1339 и   -467 — это цена, которую мне заплатит покупатель опционов сразу, это и есть премия? Без всякого ГО и маржи, как во фьючерсах? Но должен же как-то брокер застраховаться от таких рисков? 
avatar
Михаил, Вы смотрите на ситуации с иной точки зрения, с более конструктивной, чем  общепринятая. Я жду Ваши редкие коментарии…
Последний раз редактировалось
avatar
«Хочууу» у всех разное… У одних «хочу есть», у других «хочу сыну образование», у третьих  «хочу 175-ю шубу».   К этим «хочу» по разному надо относится…
avatar
Да, идея  такая. Раньше не озвучила, потому что не видела ничего в ней особенного, просто попробовала торговать российским индексом на Америке… По объему позиции я считала,  что выходит   -1800 дол. Вот эти первые цифры в колонке? Да и прибыль максимальная там всего 1000 дол. Я что-то, похоже, не понимаю…
Последний раз редактировалось
avatar
Да, это без прибыли по опционам, чистый убыток по возникшему фьючерсу… Ок ждем… Скажите, а почему вы решили продать эту елку, собственно стренгл с поднятой ногой, за день до експирации и накануне отчетов? Обычно в такой ситуации народ покупает стреддл…
Последний раз редактировалось
avatar
  В  RSX  вот такой  стренгл продала, еще неделю назад...
  
avatar
Евгений, я немного пропустила по GME, у нас там проданные путы вышли в деньги и после экспирации остались купленные  1000 акций. Я посмотрела на финансовые показатели компании, там по отрасли она выглядит неплохо. P/E,P/S,P/B лучше, чем по отрасли и по рынку, хуже Net Margin и Operating Margin. Кредитов мало.  В общем компания выглядит сильной.  Но прибыль  падает второй квартал.  И фонды больше держат ее в шорт, чем в лонг.  Думаю шансы подрасти у нее есть, тем более  на растущем рынке.    Что  лучше продать эти акции, зафиксировав убыток  1540 дол   или что-то с этим попробовать сделать, как-то поуправлять,  или захеджировать, например, купить какие-то  путы…
avatar
«оттестированную вручную и лично» — вот это ключевой вопрос, потому что тестировать прийдется долго, каждую систему, досконально в ней разобравшись,  как минимум 4-6 месяцев.  А такую, как продажа волатильности  - лучше года два, хотя бы пару «черных лебедей» протестить…  А мы же хотим 2-4 недели подучиться и в речку, а там будем выплывать…  Если бы эти, сливающие 98%,  просидели возле компьютера, по  8 часов в сутки, около года хотя-бы,  изучив и протестировав хотя бы десяток систем, процентное соотношение поменялось бы…
avatar
«В какой-то книжке прочитал, названия не помню, что если 100 человек дать по $10 000, то через год:
— 85% их потратят на «пряники»;
— 10% останутся при своих и сохранят их;
— 5% смогут приумножить капитал...» 

А выше было написано, что на опционах 98% сливают.  Причем здесь опционы…  В любой отрасли реального успеха, сопоставимого с успехом трейдера, ежемесячно зарабатывающего по 10%  на долгом периоде, не более 2-5%… В СИПИ объем проторгованных опционов больше, чем фьючерсов всегда, да и на других инструментах тоже… Опционы сложная штука, но только на них, умеючи, можно заработать независило от направления движения рынка и недвижения тоже… Инвестируя в акции на долгий срок, со всеми пересиживаниями, а ля «торговля временем», не получишь больше 10-20% годовых на длинном периоде. Причем  периоды рецессии могут длится полгода, год и дольше… Это какие же нервы надо иметь, чтобы выдержать такие долгосрочные просадки?  Очень нравится выражение: «не путать долгосрочный тренд с собственной гениальностью...»
Последний раз редактировалось
avatar
Меня тоже очень интересует обучалки и анализ Макарского. Но там точно просто не будет... 
Последний раз редактировалось