avatar
OptionXpress раньше открывали, совсем недавно перестали открывать.
avatar
ОК, спасибо, понятно. )
avatar
Ничего не жесть,) со своими 67 колами делать ничего не буду, они нужны только для того, чтобы уменьшить допустимое по риску  ГО и как следствие увеличить прибыль по конструкции.  Выгоднее  в полтора раза продавать кредитный спред, чем чистый колл.  За счет -44 дол по путам, я добавила +100 дол по колам. и прикрыла риски по нижнему краю). Я и так продаю на 50% ГО.  В примере  проданные коллы и спред на одинаковое ГО. Сорри))
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо, Михаил. ))
avatar
Думаю, что задрав 44 путы я уменьшила ГО по позиции и на освободившееся ГО допродала правый край (на мой взгляд, более безопасный )  Кондор продавать выгоднее, чем стренгл)). Проблемы сильно уменьшились по профилю с временной составляющей. ОК,   буду пробовать,  вместо дальних, покупать середину в следующий раз.  Спасибо.
Последний раз редактировалось
avatar
Вы еще в позиции?  Надеюсь продолжение будет?  Построила вот такое, 20,02, благодаря Вашей идее поторговать опционами на нефть… Не трогала  ни разу, правый край придвинуть ближе было страшно, а сейчас поздно… Прибыль 14,6% на ГО.  Если есть желание, покритикуйте.)))

avatar
Так нефть купили-то?
 
avatar
Спасибо за подробные объяснения.  Полезный опыт для тех, кто пытается мыслить нелинейно.

avatar
Экстенсивный этап развития мировой экономики и следующий за ним интенсивный, а в купе с ними и безусловный доход, (обязательно нужен  для тех, кто не хочет или не может интенсивно развивать экономику,   пусть не путаются под ногами… С. другой стороны,  для тех,  кто хочет и может в нынещних условиях работать  и ныряет с головой в интенсивное развитие ее… Пусть ныряет и не думает о хлебе насущном… ) Это касается только цивилизованного мира, но есть еще и нецивилизованный — это  где дети растут,  как трава при дороге, и пьют из лужи., ибо нет воды.  Кто сказал, что места на Земле нет уже? Пропасть между этими мирами становится все глубже… Интересно в каком мире окажется или уже оказалась Россия?
avatar
Может стоит снять бан с Северова, не хватает прогнозных  статей про фьючерсы…  Или 3 это уже слишком много? 
avatar
Математики в параллельном, да…  но они хорошо понимают, что происходит в  вашей параллели, а вы не понимаете,  что происходит в их мире и поэтому осуждаете… ((( Полагаю, что в их мире  интереснее… Слово «параллельном» пишется с двумя «Л»…
avatar
Ага, надо…
avatar
Да, ладно, ума… Если рынок в нашу сторону, все вдруг умнеют, а если против,  вдруг глупеют…  Говорят   «не путать хороший тренд с собственной гениальностью», а если наоборот, то как?:)
avatar
Я тоже не угадала…  у меня и депозит немного пострадал, а прибыль вся улетучилась… (немного легче, что не одна я) Сорри, совет дать не могу... 
avatar
А если не на свои средства, а если взять в доверительное управление у тех, которые ничего в этих рисках не понимают… Можно показывать и год и больше чудесные результаты, пока не прилетит красивая  черная птица… А потом, «Сорри, я же предупреждал, что на рынке всякое бывает»...)))
Последний раз редактировалось
avatar
Где должна выйти статья?  Это же надо, читаю Н2Т как увлекательный роман… За два дня поднять такую волну, почти цунами в этих тихих водах… Мои плюсы Вам... 
avatar
Si  это USD/RUB его надо покупать,  для хеджировани от ослабления рубля, там будет контанго, а на СМЕ  наоборот  RUB/USD, то выходит его надо продавать, по идее там должна быть беквордация?
avatar
Спасибо, я так и думала, с этой же странички маржа для этого  фьючерса  нужна 5000 дол и объем торгов  на сейчас 58 контрактов.  Это достаточная ликвидность  чтобы спокойно продать один контракт а потом выкупить его?  В России для хеджа 2.5М рублей надо 106400 руб или 1650 дол ГО и ликвидность нормальная. На сейчас контанго  35 коп.  это 6.6% годовых, думаю до 8%…
Последний раз редактировалось
avatar
А  сколько надо продать  фьючерсов на СМЕ, чтобы захеджировать  скажем 2.5 М рублей?
avatar
Я  думаю  январских, чтобы подождать можно было… Банки сейчас сильно выросли...