avatar
Ок, хорошо… Угадываем направление, как обезьянки:)
avatar
Мне сложно это понять...)))) Какой может быть инструментарий и мотивация для «угадать» и «ставка»  - только монетка или кости… Смысл применять много разных  умных и сложных стратегий на таком зыбком основании?  Как можно на этом получить положительное матожидание? Вы, например, с июня ждете рост  доллара  и дождались,  у вас же были  основания для этого… Ну, я не знаю, традиционный рост осенью,  состояние экономики, решения ЦБ,  выход нерезидентов из наших  активов…  Ночью, на выборах Трампа, Вы сказали в точку:  «РТС шлепнется на 1.5%».   Вы давно в рынке и глядя на  тухлый график,  мысленно проводите границы этой пилы  и  понимаете, что скоро может начаться импульс и предполагаете, в какую сторону и насколько далеко…  Это и есть  элемент ТА. Получается, что Вы  ним хорошо владеете и пользуетесь подсознательно…   Пусть не прогнозирование, а предположение, а следовательно и выбор опционной стратегии… Только для продажи волатильности это не нужно — края на 20% и все…   Я понимаю, что никто не скажет сколько будет стоить актив  в котором часу… )))
avatar
Я не переживаю…  А чем Вы хотите со мной поделиться?
Последний раз редактировалось
avatar
Вывели только прибыль или все?   Или трейдер отказался? В общем 10К мало для Америки,  мало маневра... 
avatar
Так оставили Вы деньги в управлении или вывели все?   Будет  продолжение рассказа о прибыльном и   честном управляющем?   А то здесь  очень много негатива на эту тему…
Последний раз редактировалось
avatar
А не начинающие на что опираются, на интуицию?)))

Последний раз редактировалось
avatar
Мне нравятся вот эти ресурсы http://zolter.com/  и http://2capital.ru/2016/11/10  и тот и другой про Американские рынки. 
avatar
Алексей, прежде, чем выбрать какую-либо опционную стратегию, надо иметь основание выбрать именно эту стратегию.  То есть, в любом случае, надо провести хоть какой-то анализ рынка и, с  большей или меньшей степенью вероятности, составить собственное мнение о том, куда в ближайшее время пойдет рынок…  Вы пишете «Если мы хотим отработать сильный ап- или даунтренд», так его сначала надо предвидеть и захотеть отработать…  Как ни крути, это и есть  прогнозирование направления, скорости движения и каких-то целей…  Может все же не стоит отказываться от проверенного веками теханализа?  Верить аналитикам, после Брексита и победы Трампа, не приходится…
avatar
На первый взгляд зарплаты небольшие, но на сегодня каждый 30-й житель США — миллионер, (из гугла: 10.4М  миллионеров на 319М населения, включая грудных детей.)  Может они там все на бирже зарабатывают???))))
Последний раз редактировалось
avatar
Не обязательно путы, можно и колы, но эффективнее будет со стороны опасного  края.  Фьючерс не опускался, да. Но на экспирацию он сравняется со спотом, контанго уйдет.  62 путы обесценились из-за того, что цена БА ушла вверх, а если цена вернется обратно, подорожают... 
avatar
  И в результате ролирования осталось много 62 проданных путов, не хорошо,  цена на споте спускалась ниже 62, а  если бы пошла еще ниже…  Чтобы сократить ГО  можно купить очень дальние дешевые опционы, если очень надо. 
avatar
Спасибо, Алена. ))) 
avatar
Да, хорошая… Спасибо.
Последний раз редактировалось
avatar
Хорошо,  может быть… Скажите, а можно построить  торговую систему, пусть с небольшой, 3-4% в месяц, но регулярной прибылью, используя только покупку  опционов на  РТС?
Последний раз редактировалось
avatar
У Вас есть другие данные? Та же куча опционов, которую Вы продаете сгорает…
Последний раз редактировалось
avatar
Купленные опционы  сгорают вне денег на 80-90%  и только 10-20% опционов эксперируются в деньгах. Можно ли в такой ситуации построить мало-мальски прибыльную торговую систему только на одной покупке опционов, не используя ПИ, гамма-хеджер   и других «тюленей» позволяющих отбить тетту?   Непокрытая  продажа опционов высоко рискованная стратегия, до первого серьезного падения рынка и резкого повышения волатильности, ни для кого это не секрет…  Если же уменьшить загрузку ГО до без рисковых пределов, доходность на продаже  опционов будет сопоставима с  банковским депозитом.   Хеджирование опционами  тоже дорогое удовольствие до 20-22% годовых, на сайте есть об этом статья…  Опционы точно не панацея и не «грааль»... 
avatar
При тридцати так выходит, почему-то больше, чем расчетная. 
avatar
Почему? У Вас вега всей конструкции  - 674, это значит на столько изменится профиль при изменении волатильности на 1%, если в Вашем примере  она изменится на 11%, то профиль просядет на  7740. Я что-то не правильно понимаю? А ГО не обязательно поднимать специально, оно у Вас само поднимется, если  цена будет подходить  к проданному краю.
Последний раз редактировалось
avatar
«Открытие» даст Вам возможность пересидеть, если загрузка по  ГО  будет  до 150% от Вашего депозита. Это у них по регламенту.  Только свыше  начинают звонить и просить снизить ГО.  У меня сами ничего не закрывали, даже в случае такого превышения…