Опционы в деньгах  превратятся во фьючерсы. Длинный колл и короткий пут станут купленным  фьючерсом по цене страйка, а длинный пут или короткий колл станут проданным фьючерсом. Запишутся Вам на счет, а если экспирация квартальная, то  фьючерсы поставят и тут же закроют офсерной сделкой по цене клиринга. 

Не замечала, чтобы глючила таблица…  ГО  в квике  не точно всегда, обновляется на клиринге, между клирингами только в случае изменения позиции. Если  нужно точно знать ГО,  лучше смотреть  в личном кабинете, там  обновляется.

Не знаю как в инструкциях биржи,  вижу только в квике. Если  закрыта позиция в 10 часов утра она попадает в колонку «накопленный доход» и никакого отношения к вариационной марже уже не имеет, не по вчерашнему же клирингу она считается...:)  В 19 часов на клиринге, если все позиции были закрыты и вариационки не было, сумма не меняется. 

Маловероятно, что с этого будет толк.  На реале риск очень высокий,  делайте лучше  а аналитике. Вы много  раз писали, «поймете на практических действиях»   Так покажите. 

CFTC предоставляет доступ к рынку биткойнов, похоже несмотря на разногласия, идея не мертворожденная… www.zerohedge.com/news/2017-07-08/cftc-approves-options-trading-bitcoin

Локированная позиция будет выглядеть приблизительно так. Плюс никак не выйдет. 

А мы вспомним потом, в последней части романа, с чего мы начинали? Начинали с недельных опционов,  а чтобы успеть с календарными спредами, нужен двухнедельный, если будет дальше цена расти, то где возьмем еще один ранний пут?   (А за прошлую неделю  цена на РИшку прошла 3 страйка, причем не прямо, а с коррекцией больше страйка)  «Закрываем  минусующий колл календарем в районе соседнего страйка, вместе с новым  коротким стреддлом»,  там  наш старый колл уже равен нулю, (причем равен нулю будет по профилю на экспирацию, а на текущий момент, уже хорошо минусит.)  Дальше, закрылся на экспире ранний пут и остался синтетический проданный пут, того же страйка, что был старый минусующий колл.  «При движении вверх он принесет прибыль», как это у Вас вышло? Изначально  закрывали его календарным спредом, когда он был уже в нуле, т. е. оставшаяся, после ранней экспирации, синтерика проданного пута будет, либо нулевая, либо минусить, если цена спустится ниже страйка.   Получается, что в этой конструкции прибыль может быть только за счет купленного синтетического колла ближней экспирации, но это если повезет с ценой. А если цена пойдет вниз снова закрыть, теперь уже пут,  синтетикой?  И еще ГО, пока есть календарный спред, ГО маленькое, после экспиры нашего хеджа  -  вырастет…  Что-то не так?  :)  Думаю, выходит бульон из-под яиц, скорее  надо минусуюший колл сразу закрывать  уже с  убытком.  

Так 100% годовых от какого счета, сколько денег-то есть в ГО заложить? При такой конструкции,  в последнем варианте, ГО — 64000 (это не предел, нужен еще запас), при мах прибыли,  пусть  1500. Это если сильно повезет, на зеленом профиле движение  600 п обнуляет прибыль. 

Выше 46 на июльской экспире вполне может быть, а вот 55-56 — это вряд ли, что б их не продать?  Тратить время и в ноль выходить... 

Эт СИ  для матросов — продавцов волы по заказу)))) 

Вы пользуетесь аналитиком или в уме считаете? «Купленный развернет, а проданного как бы вообще нет. » Как это нет разницы? Или  у Вас 100 опционов и один фьючерс, что не видно разницы? Вы точно не понимаете или шутите? 

колл=пут +фьючерс, отсюда следует, что фьючерс=колл-пут и пут= колл-фьючерс. Это простая математика, и не важно в деньгах или нет опционы и ближние они или дальние, с контанго или с беквордацией фьючерс. Другими словами, купленный фьючерс поворачивает пут против часовой стрелки, пока он не станет коллом. А проданный —  в обратную сторону, по часовой стрелке Точка вращения  -  это точка пересечения фьючерса и профиля опциона.  «Я думаю, что синтетический проданный пут это когда продаем фьюч и продаем центральный страйк… „ Это будет  синтетика,  пут того  же страйка,  что и кол, который сложили с фьючерсом, проданный или купленный.  Попробуйте нарисовать  на листке  профиль колла и фьючерса и графически прибавьте его по точкам, будет понятно. :)

Все дело в том, что в проданном стренгле  опционы вне денег, а у Вас получаются синтетические опционы в деньгах. Зеленый и красный профиль Ваша синтерика, а в сумме она даст синий профиль. 

длинный фьючерс и поданный  колл — это синтетика короткого пута, а  проданный фьючерс и проданный пут  - это соответственно короткий колл, и ГО будет соответствующее. Математику не обманешь, фьючи нейтрализуют друг друга и остается проданный стренгл, все равно на одном счету или на разных. :)))   На одном счету суммарное  ГО будет меньше, за счет другого края, который нейтралит дельту. Сторйте в аналитике. 

Игорь, а почему по одному продаете/покупаете, может лучше все сразу выставлять в стакан, а то слишком много возни вызодит,  надо постоянно контролировать. 

Как  было бы правильно роллировать?

Да, Игорь, это надо узнавать конкретно. Интересно, что Ameritrade  не работает и с Великобританией, но работает с Узбекистаном и Казахстаном. :)

Точно  россиянам можно открыть счет в AMP Global Clearing LLC — это тоже FCM  (фьючерсный брокер) с опционами тоже работает, но  какие там условия продажи, я не знаю. Там есть русскоязычная поддержка и представляющие брокеры  FIB  в России.

Почему не факт что открыли бы?  Вроде Илья еще не выбрал брокера. А Кузнецов  -  это  компания Wild Bear Capita, он есть  лицензированный  американский представляющий брокер, если я правильно разобралась двух FCM —  INTLFCStone и Straits Financial LLC. Это только фьючерсы и опционы. Вот его лицензия на сайте NFA.

OptionXpress раньше открывали, совсем недавно перестали открывать.