avatar
А если не на свои средства, а если взять в доверительное управление у тех, которые ничего в этих рисках не понимают… Можно показывать и год и больше чудесные результаты, пока не прилетит красивая  черная птица… А потом, «Сорри, я же предупреждал, что на рынке всякое бывает»...)))
Последний раз редактировалось
avatar
Где должна выйти статья?  Это же надо, читаю Н2Т как увлекательный роман… За два дня поднять такую волну, почти цунами в этих тихих водах… Мои плюсы Вам... 
avatar
Si  это USD/RUB его надо покупать,  для хеджировани от ослабления рубля, там будет контанго, а на СМЕ  наоборот  RUB/USD, то выходит его надо продавать, по идее там должна быть беквордация?
avatar
Спасибо, я так и думала, с этой же странички маржа для этого  фьючерса  нужна 5000 дол и объем торгов  на сейчас 58 контрактов.  Это достаточная ликвидность  чтобы спокойно продать один контракт а потом выкупить его?  В России для хеджа 2.5М рублей надо 106400 руб или 1650 дол ГО и ликвидность нормальная. На сейчас контанго  35 коп.  это 6.6% годовых, думаю до 8%…
Последний раз редактировалось
avatar
А  сколько надо продать  фьючерсов на СМЕ, чтобы захеджировать  скажем 2.5 М рублей?
avatar
Я  думаю  январских, чтобы подождать можно было… Банки сейчас сильно выросли... 
avatar
Евгений, а  как Вам идея купить путов январских на финансовый сектор? XLF? После заседания ФРС может упадут банки?
avatar
Ок, хорошо… Угадываем направление, как обезьянки:)
avatar
Мне сложно это понять...)))) Какой может быть инструментарий и мотивация для «угадать» и «ставка»  - только монетка или кости… Смысл применять много разных  умных и сложных стратегий на таком зыбком основании?  Как можно на этом получить положительное матожидание? Вы, например, с июня ждете рост  доллара  и дождались,  у вас же были  основания для этого… Ну, я не знаю, традиционный рост осенью,  состояние экономики, решения ЦБ,  выход нерезидентов из наших  активов…  Ночью, на выборах Трампа, Вы сказали в точку:  «РТС шлепнется на 1.5%».   Вы давно в рынке и глядя на  тухлый график,  мысленно проводите границы этой пилы  и  понимаете, что скоро может начаться импульс и предполагаете, в какую сторону и насколько далеко…  Это и есть  элемент ТА. Получается, что Вы  ним хорошо владеете и пользуетесь подсознательно…   Пусть не прогнозирование, а предположение, а следовательно и выбор опционной стратегии… Только для продажи волатильности это не нужно — края на 20% и все…   Я понимаю, что никто не скажет сколько будет стоить актив  в котором часу… )))
avatar
Я не переживаю…  А чем Вы хотите со мной поделиться?
Последний раз редактировалось
avatar
Вывели только прибыль или все?   Или трейдер отказался? В общем 10К мало для Америки,  мало маневра... 
avatar
Так оставили Вы деньги в управлении или вывели все?   Будет  продолжение рассказа о прибыльном и   честном управляющем?   А то здесь  очень много негатива на эту тему…
Последний раз редактировалось
avatar
А не начинающие на что опираются, на интуицию?)))

Последний раз редактировалось
avatar
Мне нравятся вот эти ресурсы http://zolter.com/  и http://2capital.ru/2016/11/10  и тот и другой про Американские рынки. 
avatar
Алексей, прежде, чем выбрать какую-либо опционную стратегию, надо иметь основание выбрать именно эту стратегию.  То есть, в любом случае, надо провести хоть какой-то анализ рынка и, с  большей или меньшей степенью вероятности, составить собственное мнение о том, куда в ближайшее время пойдет рынок…  Вы пишете «Если мы хотим отработать сильный ап- или даунтренд», так его сначала надо предвидеть и захотеть отработать…  Как ни крути, это и есть  прогнозирование направления, скорости движения и каких-то целей…  Может все же не стоит отказываться от проверенного веками теханализа?  Верить аналитикам, после Брексита и победы Трампа, не приходится…
avatar
На первый взгляд зарплаты небольшие, но на сегодня каждый 30-й житель США — миллионер, (из гугла: 10.4М  миллионеров на 319М населения, включая грудных детей.)  Может они там все на бирже зарабатывают???))))
Последний раз редактировалось
avatar
Не обязательно путы, можно и колы, но эффективнее будет со стороны опасного  края.  Фьючерс не опускался, да. Но на экспирацию он сравняется со спотом, контанго уйдет.  62 путы обесценились из-за того, что цена БА ушла вверх, а если цена вернется обратно, подорожают... 
avatar
  И в результате ролирования осталось много 62 проданных путов, не хорошо,  цена на споте спускалась ниже 62, а  если бы пошла еще ниже…  Чтобы сократить ГО  можно купить очень дальние дешевые опционы, если очень надо. 
avatar
Спасибо, Алена. )))