avatar
«Может проще другим опционом хеджануть? По ГО однозначно веселее будет да и риски уменьшатся.В идеале, завернуть проданный колл в вертикальный спред, на свой вкус.»

Т. е. куппить вместо фьючерсов коллы «На свой вкус»? А на Ваш вкус, какой здесь спред  вы бы предпочли? 

Последний раз редактировалось
avatar
Располагал или не располагал рынок, это никому не дано знать…  Вы могли уверенно сказать, что рубль будет 57? Думаю. никто не мог.    А Вы  покажите  Вашу сделку. Как логичнее?  Мало кто пишет реальные вещи и не боится выглядеть глупо в глазах толп критиков… :)

Последний раз редактировалось
avatar
Пока ничего страшного, счет небольшой, специально оставила. Брокера не пойму, то он дает покупать фьючерсы, то уперся и не дает. Еще в июне продавала сентябрьский контракт,  110 и 112.5, в процессе жизни появились проданные 107.5 и 105, их  роллировала. Спасибо за пост. Поучительная история, и страшного ничего не случилось. 7% на продаже волатильности — это и не убыток совсем… Вот уж точно «Никакой ерунды про «побороться и выйти в плюс», не надо себя обманывать.»…  Тоже пришла к выводу,  проданный опцион вырос в 2.5-3 раза, все, стоп машина... 
avatar
А если поискать ликвидность в декабрьских? Я как-то набирала в такой ситуации.  Если еще и Вас забанят… То совсем плохо. :)  Похоже, завтра и мне  закрывать придется.  Уже около -20% по одному счету. :(





Последний раз редактировалось
avatar
покупаете фьючерсы, нейтралите  дельту, или ждем?
avatar
Отложки на покупку фьючерса в объеме половины коллов, дельту в ноль?  А даст брокер из-под отрицательного ГО? Какое там было начальное, не помню.  Или фиксим убыток и открываем новую позицию, то бишь роллируем? «Что ж, тильтанул — раздал что-то 0.5-0.7% за «хедж»» и это не понятно, сорри :)
avatar
Выглядит логично. Посмотрим как рынок, согласится ли с логикой :)

Последний раз редактировалось
avatar
Лудоманить, так лудоманить, почему бы путы не продать? )))

avatar
То, что Дмитрий называет перекрестье, это кондор  и  зачем-то проданные страйки  в деньгах, интересно, что за тайна и секрет, что про него надо говорить тет-а-тет… Или кондоры по другому летают на товарных рынках?

avatar
«А если вне денег — офсетная сделка идет как обычная сделка или как исполнение?» Нет это не исполнение опционов, а обычная сделка. Просто закрытие Вашей позиции, если покупка была, то его продадут по цене «0» и наоборот, и запишут эту сделку Вам. В квике она появится в таблице сделок.

 Брокеры редко понимают что-то в опционах, мой тоже разбирается так себе… )))

И еще, если Вы выходите на поставку,  то ГО должно хватать на фьючерсы, если они Вам нужны.  А если не нужны, то есть смысл перед клирингом  купить/продать заранее, чтобы  поставка  фьючей и была для них офсетной. 

Последний раз редактировалось
avatar
Опционы в деньгах  превратятся во фьючерсы. Длинный колл и короткий пут станут купленным  фьючерсом по цене страйка, а длинный пут или короткий колл станут проданным фьючерсом. Запишутся Вам на счет, а если экспирация квартальная, то  фьючерсы поставят и тут же закроют офсерной сделкой по цене клиринга. 

avatar
Не замечала, чтобы глючила таблица…  ГО  в квике  не точно всегда, обновляется на клиринге, между клирингами только в случае изменения позиции. Если  нужно точно знать ГО,  лучше смотреть  в личном кабинете, там  обновляется.

Последний раз редактировалось
avatar
Не знаю как в инструкциях биржи,  вижу только в квике. Если  закрыта позиция в 10 часов утра она попадает в колонку «накопленный доход» и никакого отношения к вариационной марже уже не имеет, не по вчерашнему же клирингу она считается...:)  В 19 часов на клиринге, если все позиции были закрыты и вариационки не было, сумма не меняется. 

avatar
Маловероятно, что с этого будет толк.  На реале риск очень высокий,  делайте лучше  а аналитике. Вы много  раз писали, «поймете на практических действиях»   Так покажите. 

avatar
CFTC предоставляет доступ к рынку биткойнов, похоже несмотря на разногласия, идея не мертворожденная… www.zerohedge.com/news/2017-07-08/cftc-approves-options-trading-bitcoin
Последний раз редактировалось
avatar
Локированная позиция будет выглядеть приблизительно так. Плюс никак не выйдет. 
Последний раз редактировалось
avatar
А мы вспомним потом, в последней части романа, с чего мы начинали? Начинали с недельных опционов,  а чтобы успеть с календарными спредами, нужен двухнедельный, если будет дальше цена расти, то где возьмем еще один ранний пут?   (А за прошлую неделю  цена на РИшку прошла 3 страйка, причем не прямо, а с коррекцией больше страйка)  «Закрываем  минусующий колл календарем в районе соседнего страйка, вместе с новым  коротким стреддлом»,  там  наш старый колл уже равен нулю, (причем равен нулю будет по профилю на экспирацию, а на текущий момент, уже хорошо минусит.)  Дальше, закрылся на экспире ранний пут и остался синтетический проданный пут, того же страйка, что был старый минусующий колл.  «При движении вверх он принесет прибыль», как это у Вас вышло? Изначально  закрывали его календарным спредом, когда он был уже в нуле, т. е. оставшаяся, после ранней экспирации, синтерика проданного пута будет, либо нулевая, либо минусить, если цена спустится ниже страйка.   Получается, что в этой конструкции прибыль может быть только за счет купленного синтетического колла ближней экспирации, но это если повезет с ценой. А если цена пойдет вниз снова закрыть, теперь уже пут,  синтетикой?  И еще ГО, пока есть календарный спред, ГО маленькое, после экспиры нашего хеджа  -  вырастет…  Что-то не так?  :)  Думаю, выходит бульон из-под яиц, скорее  надо минусуюший колл сразу закрывать  уже с  убытком.  

avatar
Так 100% годовых от какого счета, сколько денег-то есть в ГО заложить? При такой конструкции,  в последнем варианте, ГО — 64000 (это не предел, нужен еще запас), при мах прибыли,  пусть  1500. Это если сильно повезет, на зеленом профиле движение  600 п обнуляет прибыль. 
avatar
Выше 46 на июльской экспире вполне может быть, а вот 55-56 — это вряд ли, что б их не продать?  Тратить время и в ноль выходить... 

avatar
Эт СИ  для матросов — продавцов волы по заказу))))