«Может проще другим опционом хеджануть? По ГО однозначно веселее будет да и риски уменьшатся.В идеале, завернуть проданный колл в вертикальный спред, на свой вкус.»
Т. е. куппить вместо фьючерсов коллы «На свой вкус»? А на Ваш вкус, какой здесь спред вы бы предпочли?
Располагал или не располагал рынок, это никому не дано знать… Вы могли уверенно сказать, что рубль будет 57? Думаю. никто не мог. А Вы покажите Вашу сделку. Как логичнее? Мало кто пишет реальные вещи и не боится выглядеть глупо в глазах толп критиков… :)
Пока ничего страшного, счет небольшой, специально оставила. Брокера не пойму, то он дает покупать фьючерсы, то уперся и не дает. Еще в июне продавала сентябрьский контракт, 110 и 112.5, в процессе жизни появились проданные 107.5 и 105, их роллировала. Спасибо за пост. Поучительная история, и страшного ничего не случилось. 7% на продаже волатильности — это и не убыток совсем… Вот уж точно «Никакой ерунды про «побороться и выйти в плюс», не надо себя обманывать.»… Тоже пришла к выводу, проданный опцион вырос в 2.5-3 раза, все, стоп машина...
А если поискать ликвидность в декабрьских? Я как-то набирала в такой ситуации. Если еще и Вас забанят… То совсем плохо. :) Похоже, завтра и мне закрывать придется. Уже около -20% по одному счету. :(
Отложки на покупку фьючерса в объеме половины коллов, дельту в ноль? А даст брокер из-под отрицательного ГО? Какое там было начальное, не помню. Или фиксим убыток и открываем новую позицию, то бишь роллируем? «Что ж, тильтанул — раздал что-то 0.5-0.7% за «хедж»» и это не понятно, сорри :)
То, что Дмитрий называет перекрестье, это кондор и зачем-то проданные страйки в деньгах, интересно, что за тайна и секрет, что про него надо говорить тет-а-тет… Или кондоры по другому летают на товарных рынках?
«А если вне денег — офсетная сделка идет как обычная сделка или как исполнение?» Нет это не исполнение опционов, а обычная сделка. Просто закрытие Вашей позиции, если покупка была, то его продадут по цене «0» и наоборот, и запишут эту сделку Вам. В квике она появится в таблице сделок.
Брокеры редко понимают что-то в опционах, мой тоже разбирается так себе… )))
И еще, если Вы выходите на поставку, то ГО должно хватать на фьючерсы, если они Вам нужны. А если не нужны, то есть смысл перед клирингом купить/продать заранее, чтобы поставка фьючей и была для них офсетной.
Опционы в деньгах превратятся во фьючерсы. Длинный колл и короткий пут станут купленным фьючерсом по цене страйка, а длинный пут или короткий колл станут проданным фьючерсом. Запишутся Вам на счет, а если экспирация квартальная, то фьючерсы поставят и тут же закроют офсерной сделкой по цене клиринга.
Не замечала, чтобы глючила таблица… ГО в квике не точно всегда, обновляется на клиринге, между клирингами только в случае изменения позиции. Если нужно точно знать ГО, лучше смотреть в личном кабинете, там обновляется.
Не знаю как в инструкциях биржи, вижу только в квике. Если закрыта позиция в 10 часов утра она попадает в колонку «накопленный доход» и никакого отношения к вариационной марже уже не имеет, не по вчерашнему же клирингу она считается...:) В 19 часов на клиринге, если все позиции были закрыты и вариационки не было, сумма не меняется.
Маловероятно, что с этого будет толк. На реале риск очень высокий, делайте лучше а аналитике. Вы много раз писали, «поймете на практических действиях» Так покажите.
А мы вспомним потом, в последней части романа, с чего мы начинали? Начинали с недельных опционов, а чтобы успеть с календарными спредами, нужен двухнедельный, если будет дальше цена расти, то где возьмем еще один ранний пут? (А за прошлую неделю цена на РИшку прошла 3 страйка, причем не прямо, а с коррекцией больше страйка) «Закрываем минусующий колл календарем в районе соседнего страйка, вместе с новым коротким стреддлом», там наш старый колл уже равен нулю, (причем равен нулю будет по профилю на экспирацию, а на текущий момент, уже хорошо минусит.) Дальше, закрылся на экспире ранний пут и остался синтетический проданный пут, того же страйка, что был старый минусующий колл. «При движении вверх он принесет прибыль», как это у Вас вышло? Изначально закрывали его календарным спредом, когда он был уже в нуле, т. е. оставшаяся, после ранней экспирации, синтерика проданного пута будет, либо нулевая, либо минусить, если цена спустится ниже страйка. Получается, что в этой конструкции прибыль может быть только за счет купленного синтетического колла ближней экспирации, но это если повезет с ценой. А если цена пойдет вниз снова закрыть, теперь уже пут, синтетикой? И еще ГО, пока есть календарный спред, ГО маленькое, после экспиры нашего хеджа - вырастет… Что-то не так? :) Думаю, выходит бульон из-под яиц, скорее надо минусуюший колл сразу закрывать уже с убытком.
Так 100% годовых от какого счета, сколько денег-то есть в ГО заложить? При такой конструкции, в последнем варианте, ГО — 64000 (это не предел, нужен еще запас), при мах прибыли, пусть 1500. Это если сильно повезет, на зеленом профиле движение 600 п обнуляет прибыль.
Брокеры редко понимают что-то в опционах, мой тоже разбирается так себе… )))
И еще, если Вы выходите на поставку, то ГО должно хватать на фьючерсы, если они Вам нужны. А если не нужны, то есть смысл перед клирингом купить/продать заранее, чтобы поставка фьючей и была для них офсетной.