Полезный алгоритм начинающим трейдерам

Аналог стратегии Александра Резвякова
 

Здравствуйте!
 

Предлагаю вашему вниманию одну из своих наработок, на мой взгляд достаточно интересную. Это полуавтомат/автомат для идентификации направленного дня. Если кратко, то идея не новая. Ее активно продвигает Александр Резвяков и другие тренеры по биржевой торговли. Основная суть – идентифицировать среднесрочную и краткосрочную тенденцию, зайти в в долгосрочное сильное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько десятков раз превышающую размер стопа.
Что делает данный алгоритм:
1.         В заданное пользователем временное окно мониторит рынок на наличие движения (5 мин таймфрейм).
2.         При наличие такого движения, входит в рынок «по маркету». Устанавливает заданный пользователем стоп в «Х» пунктов.
3.         При достижении накопленной прибыли «У» пунктов, стоп перетаскивается в безубыток.
Что делает сам пользователь:
1.         Устанавливает все настройки (включая диапазон временного окна для захода, кол-во попыток захода в день, уровень для стопа и безубытка).
2.         Принимает решение в какой день входить в рынок (!!!).
Сразу хочу предупредить, в чистом виде при запуске скрипта каждый божий день – прибыльно и стабильно торговать вряд ли получится. Т.к. таких импульсов в день бывает по 4-6 штук. Тут нужны определенные навыки импульсной торговли:  анализировать и определять общее направление рынка, чувствовать ситуацию (когда можно торговать, а когда лучше не стоит), грамотно выходить из прибыльной сделки и т.п. Это все приходит с опытом.
Я сам начинал торговать с данной стратегии, сейчас формализовал 100%… Для импульсной торговли данный полуавтомат будет очень полезен! Автомат же как полноценная МТС имеет недостаток в виде очень не равномерного распределения прибылей/убытков (за счет высокого соотношения Take/Stop), 50-70% прибыльных месяцев, но на годовом интервале имеет доходность 40-50% на 1к РИ (не
Читать дальше →

Мысли по алготрейдингу

Здравствуйте!
 
Выкладываю эквити, параметры одного из своих алгоритмов, написанного на C# под ТСлаб.
 
Закономерность заметил более полугода назад. Сделалал соответствующие тесты  с 11г (алгоритм мониторит только вечернию сессию). Торгует периодически повторяющиеся (при определенных обстоятельствах) модели поведения цены. Шаблоны или паттерны их еще называют. Проскальзывание учтено 50 пунктов, 1-я секунда торгов не используется. Из параметров только временное окно, т.е оптимизания имеет мето только в очень разумном пределе. Параметры стабильны на всем временном интервале. Наложил на 10г, укладывается в тестовые параметры, так же стабильны. С 06.12 период чисто рыночной торговли (не менялся ни один из параметов). Система показала себя достойно, на общей картине крайне низкой волатильности и объеме торгов.
 
Система имеет емкость порядка 300к, без падения эффективности.
 
Могу предложить в аренду.


 
 
Также реализую ваши идеи на C# под ТСлаб.
 
Новичкам помогу бесплатно. vanilov83@mail.ru

 

Алгоритм на основе разделения объема покупка/продажа

Здравствуйте!
Выкладываю свой, не так давно разработанный алгоритм.
Основная идея – идентификация краткосрочного направленного движения на РИ, посредством распределений цен вблизи максимумов/минимумов и направлений объемов сделок в баре.
Задача алгоритма: Брать с высокой вероятностью движение 700п по РИ, в основном фазе бокового рынка.
Проще говоря, по некоторым признакам запоминаем важный экстремум, далее мониторится соотношение объемов на покупку/продажу, прошедших в барах, вблизи этого экстремума.
При значительных перевесах объемов идет вход в позицию.
Инструмент РИ, таймфрейм
Читать дальше →

Пример торгового алгоритма

Здравствуйте!
Как я понимаю на этом ресурсе не очень много алготрейдеров, но достаточно много системщиков. Решил выложить одну из своих стратегий, разработанных в конце 2011г.
 Возможно кому-то будет интересна идея. Алгоритм основан  на статистическом анализе распределений цен вблизи максимумов минимумов, идентифицируются ложные прорывы (выносы на стопы). Далее алгоритм цыпляется за ценой, трейлит позицию или закрывает через определенное время, или по тейк профиту. Анализ проводился на 10,11г, эти результаты накладывались на 09г, а период чисто рыночной торговли 12г. Как видим, выборка чисто рыночной торговли OutofSample (без изменений ни одного из параметров), укладывается в выборку настройки системы. Параметры стабильны.
Преимущество системы что ей не нужно чисто выраженное направленное движение, которые используют трендовые алгоритмы. Это система не плохо себя чувствует на фазах пониженной волатильности, во время затяжных флэтов, как мы наблюдаем РТС во второй половине 12г.
В тестах заложено проскальзывание 100п на круг, емкость системы 300-400к. Т.е еще много места в ней.
Так же помогу реализовать ваши идеи на C# под ТСлаб, свои пока закончились. Опыт разработки 4 года. Вопросы на почту vanilov83@mail.ru Сергей!
На картинках, эквити, параметры, а также пример сделки.



 

Автомат для импульсной торговли

Здравствуйте!
Предлагаю одну из своих наработок, на мой взгляд достаточно интересную. Это полуавтомат для импульсной торговли. Если кратко, то идея не новая. Ее активно продвигает Александр Резвяков и другие тренеры по биржевой торговли. Основная суть – зайти на импульсе в долгосрочное сильное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько десятков раз превышающую размер стопа. 
Что делает мой полуавтомат:
1. В заданное пользователем временное окно мониторит рынок на наличие импульсов (5 мин таймфрейм).
2. При наличие такого импульса, входит в рынок «по маркету». Устанавливает заданный пользователем стоп в «Х» пунктов.
3. При достижении накопленной прибыли «У» пунктов, стоп перетаскивается в безубыток.
Что делает сам пользователь:
1. Устанавливает все настройки (включая диапазон временного окна для захода, кол-во попыток захода в день, уровень для стопа и безубытка).
2. Принимает решение в какой день входить в рынок (!!!).
Читать дальше →

Автомат для импульсной торговли

Здравствуйте!
Предлагаю одну из своих наработок, на мой взгляд достаточно интересную. Это полуавтомат для импульсной торговли. Если кратко, то идея не новая. Ее активно продвигает Александр Резвяков и другие тренеры по биржевой торговли. Основная суть – зайти на импульсе в долгосрочное сильное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько десятков раз превышающую размер стопа.
Что делает мой полуавтомат:
1. В заданное пользователем временное окно мониторит рынок на наличие импульсов (5 мин таймфрейм).
2. При наличие такого импульса, входит в рынок «по маркету». Устанавливает заданный пользователем стоп в «Х» пунктов.
3. При достижении накопленной прибыли «У» пунктов, стоп перетаскивается в безубыток.
Что делает сам пользователь:
1. Устанавливает все настройки (включая диапазон временного окна для захода, кол-во попыток захода в день, уровень для стопа и безубытка).
2. Принимает решение в какой день входить в рынок (!!!).
Сразу хочу предупредить, в чистом виде при запуске скрипта каждый божий день – прибыльно и стабильно торговать вряд ли получится. Т.к. т.н. импульсов в день бывает по 4-6 штук. Тут нужны определенные навыки импульсной торговли: анализировать и определять общее направление рынка, чувствовать ситуацию (когда можно торговать, а когда лучше не стоит), грамотно выходить из прибыльной сделки и т.п. Это все приходит с опытом.
Я сам начинал торговать с данной стратегии, сейчас уже использую очень редко. Только на «верняках», которые также определяю «на глаз». Для импульсной торвголи данный полуавтомат будет очень полезен!

Вопросы как обычно на почту vanilov83@mail.ru
Во вложении примеры сделок: одна после объявления решения ФРС 13 сентября (мой «верняк» был))), а вторая совсем недавняя.