Результаты управления в мае 2017 года

В мае «болтанка» индекса РТС продолжилась, на паре рубль/доллар была пара неплохих движений в начале месяца, что вывело в плюс стратегию «Фьючерсы». Результат за май+4.39% и общий результат с момента запуска +229.91%.

Результаты управления в мае 2017 года


Стратегия «Опционы» также показала закономерный плюс в мае +3.95%. С начала работы результат +136.66%. На текущей рыночной фазе это самая стабильная стратегия.

Результаты управления в мае 2017 года


Стратегия «Акции» в мае показала рекордный убыток-11.16%. Общий результат с момента запуска -0.24%. В мае случился «черный лебедь» с акциями АФК Система. Наши алгоритмы, поймав рост в данных акциях накануне, перенесли лонги через ночь. С утра стало известно о крупном иске к компании со стороны Роснефти, и торги открылись на несколько десятков процентов ниже предыдущего закрытия. Также в мае «минусанули» инвестиционные позиции вслед за индексом ММВБ, ну и сами алгоритмические системы от покупок на падающем рынке положительного результата не принесли. Сам индекс ММВБ уже
Читать дальше →

Результаты управления в апреле 2017 года

В апреле мы наблюдали очередной месяц «боковика» по всем торгуемым активам. В таких обстоятельствах лучше всех выглядела стратегия «Опционы» (подробная информация по стратегиям доступна на нашем сайте) с результатом +3.55%, общая доходность за 20 месяцев +132.7%.

Результаты управления в апреле 2017 года


Стратегия «Фьючерсы» в апреле принесла убыток -2.07%. К сожалению, направленные стратегии не приносят результата на текущей фазе рынка. Общая доходность за 52 месяца с момента начала работы +225.52%.

Результаты управления в апреле 2017 года


  Стратегия «Акции» была самой слабой в апреле -4.33%. Основную лепту в убыток внесли инвестиционные позиции в акциях второго эшелона, а также серия из нескольких стопов по алгоритмам торговых роботов. С начала работы результат +10.92%.

Результаты управления в апреле 2017 года


Динамику с результатами каждой стратегии мы обновляем у себя на сайте по итогам каждого месяца. Обращаем Ваше внимание, что все результаты подтверждены брокерскими отчетами с реальных торгов
Читать дальше →

Результаты в марте 2017 года.

В марте волатильность на рынке несущественно выросла. Все стратегии отработали в штатном режиме. Напомним, с начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте.
Портфель «Фьючерсы» показал результат +0.58%. С момента запуска в январе 2013 доходность составила +227.6%. Продолжаем ждать роста волатильности и более выраженных направленных движений. 

Результаты в марте 2017 года.


Портфель “Опционы” по итогам марта показал результат +6.42%, с момента старта доходность составила +129.15%. Для опционов месяц был благоприятным. Индекс РТС сначала упал, затем вырос, показав за март практически нулевое изменение.

Результаты в марте 2017 года.


Портфель «Акции» за месяц вырос на
Читать дальше →

Результаты управления в феврале 2017 года

Февраль был самым коротким торговым месяцем, к тому же наложились и праздники. Валютная пара рубль/доллар по большей части укреплялась, показывая неплохие внутридневные колебания, индекс РТС закрыл месяц в умеренно негативном ключе. С начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте. Результаты у всех стратегий оказались в рамках ожиданий. Портфель «Фьючерсы» показал прирост на +3.98%. С начала работы в 2013 году доходность составила +227.01%. Рынок начал выходить из «спячки», вполне возможно сейчас мы видим очередную смену рыночной фазы на более «живую».

Результаты управления в феврале 2017 года


Портфель «Опционы» по итогам февраля показал результат +2.86%, с момента старта доходность
Читать дальше →

Результаты управления в январе 2017 года.

Январь был в целом не самым плохим месяцем, несмотря на продолжение большую часть месяца боковой динамики по индексу РТС и валютной паре рубль/доллар. Напомним, с начала года мы сделали разделение управление по 3 различным стратегиям: «Фьючерсы» (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), «Опционы» (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и «Акции» (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте.
По итогам января стратегия «Фьючерсы» показала -1.15%, всего с начала работы в 2013 году доходность составила +223.04%.

Результаты управления в январе 2017 года.


Стратегия «Опционы» за январь показала прирост +8.19%. «Боковой» рынок ей очень благоприятствует, получается хорошее хеджирование основной стратегии на фьючерсах. С начала работы прирост по данной стратегии составил +119.88%.

Результаты управления в январе 2017 года.


Стратегия «Акции» по итогам января показала прирост +2.37%. С начала запуска прирост по данной стратегии +20.55%.

Результаты управления в январе 2017 года.


Читать дальше →

Итоги торговли в 2016 году. Планы на 2017 год.

2016 год для нашего портфеля алгоритмических систем выдался сложным. Результат отрицательный  -11.63% по модельному портфелю. Основной причиной стало отсутствие волатильности и направленных движений на Ri и Si. Что, в общем-то, не удивительно после ударных 2014 и 2015 годов. В 2017 году планируем продолжать работу по текущим стратегиям, в декабре рынок ожил (результат +5.7%), что является позитивным сигналом. Ждем хороших движений в новом году. С момента запуска портфель показал доходность +224.19% за 48 месяцев.

Итоги торговли в 2016 году. Планы на 2017 год.


Также с начала 2017 года мы начинаем привлекать в управление капитал (помимо основного портфеля) на 2 дополнительные стратегии: акции ММВБ и опционы FORTS. Торговлю акциями ММВБ мы запустили в тестовом режиме в 3 квартале 2016 года. С августа результат реальных торгов +18.18%. Портфель управляется достаточно консервативно, разделен на 2 части. Первая до 30% управляется в ручном режиме, отыгрываем идеи во 2-3 эшелонах. Как пример, участвуем в оферте по
Читать дальше →

Доверительное управление. Результаты в ноябре 2015 года

         
          Здравствуйте!

         Доверительное управление в ноябре принесло доходность +2.56%.  В последнее время мы видим довольно сложный рынок: “пила” с множеством ложных импульсов практически не оставляет возможности наращивать доходность.
Доверительное управление. Результаты в ноябре 2015 года

               С начала года доходность портфеля составила +55.94%. С момента запуска в январе 2013 года доходность составила +227.25%. 
Доверительное управление. Результаты в ноябре 2015 года

                    На текущий момент в состав портфеля входит около 15 алгоритмов на 3 самых ликвидных российских фьючерсах (Ri, Si ,Sr). Состав портфеля регулярно дополняется, в зависимости от ситуации в ручном режиме происходит динамическая переаллокация лимитов на отдельные группы стратегий. Все вышеуказанные результаты подтверждены отчетами
Читать дальше →

Доверительное управление. Результаты за август 2015 года.

Добрый день!

                   Доверительное управление в августе принесло результат +10.02%. При этом пиковая доходность “в моменте” превышала +20%, но “пила” и повышенная волатильность на валютной паре рубль/доллар все таки скорректировали уровень прибыли.

Доверительное управление. Результаты за август 2015 года.
                 С начала года доходность портфеля торговых роботов составила +70.67%, доходность с момента запуска в начале 2013 года на уровне +241.97%. Положительные более 80% месяцев. Соотношение фактической доходности к фактической просадке с начала года порядка 5 к 1, с момента запуска портфеля в 2013 году порядка 15 к 1. Эти параметры приведены без учета реинвестирования.
Доверительное управление. Результаты за август 2015 года.

                  На текущий момент в портфеле около 15 алгоритмов на трех наиболее ликвидных российских фьючерсах (Si, RI, SR). При этом алгоритмы регулярно дорабатываются (плюс
Читать дальше →

Доверительное управление. Результаты в июле 2015 года.

Здравствуйте!

                 Доверительное управление в июле принесло результат +0.44%. Месяц был сложным, в моменте была достигнута максимальная с начала года просадка на уровне -12%. Тем не менее к концу месяца ситуация выправилась, и доходность обновила свои максимумы. Инвесторы, которым повезло зайти к нам на локальном дне в июле, уже имеют прирост к счетам чуть более +10%. С начала августа было принято решение увеличить капитал под управлением на 2 млн. рублей и реинвестировать полученную ранее прибыль. Поэтому с нового месяца доходность будет рассчитываться на новую начальную сумму.
Доверительное управление. Результаты в июле 2015 года.

                   Общая доходность управления с начала 2013 года вплотную приблизилась к отметке +232%. Порядка 80% месяцев были закрыты “в плюс”. Соотношение фактической доходности к максимальной просадке на всем интервале порядка 15. Что в целом даже превосходит заложенные на этапе
Читать дальше →

Доверительное управление. Результаты в июне 2015

        Здравствуйте!

                   Доверительное управление с помощью портфеля торговых роботов в июне принесло +0.7%. Сказался общий спад активности на рынке, который характерен для летних месяцев. Тем не менее “пилу” портфель отработал неплохо, в то время когда по одним стратегиям началась просадка, другие смогли заработать и компенсировать ее. Именно для этого и нужен портфель разных стратегий, итоговая кривая доходности сглаживается (хоть зачастую и в ущерб цифрам абсолютной доходности).

Брокерский отчет за июнь
Доверительное управление. Результаты в июне 2015

                     По итогам 2 квартала 2015 года доходность +50.81%, с начала года +60.2%. Всего с момента запуска в начале 2013 года было заработано +231.51%. В текущем году соотношение доходности к фактической просадке составило порядка 6 к 1. Идем пока даже лучше ожиданий (в среднем по году
Читать дальше →

Результат портфеля стратегий в мае 2015 года

В очередной раз публикуем результаты работы портфеля алгоритмических стратегий. Доходность составила +18.41%, из которых порядка половины было заработано на «рубле», еще 30% принес индексный фьючерс и оставшиеся 20% маржи распределились между остальными ликвидными фьючерсами на акции.
Доверительное управление в мае 2015
С января 2013 года общая доходность составила +230.81% с максимальной фактической просадкой в пределах 15%. Параметр отношение доходности к максимальной просадке за все время составил порядка 15, что говорит о высокой эффективности выбранного подхода к управлению капиталом. Также стоит отметить, что состав стратегий в портфеле постоянно меняется. Идет разработка и внедрение новых систем, портфель становится все более сбалансированным. Уже действующие стратегии регулярно мониторятся на предмет соответствия реальных и тестовых параметров. В случае поломки стратегия удаляется из портфеля. В настоящий момент в портфеле около 16 различных стратегий, почти все работают на разных
Читать дальше →

Торговые роботы. Как распределить капитал между стратегиями

Здравствуйте!

                      На почту часто поступают вопросы по поводу распределения капитала между стратегиями. Как добиться стабильных и устойчивых результатов на продолжительном временном интервале? Как эффективно объединить разные торговые роботы в единую систему?


                      Ниже будет описан собственный подход к данному вопросу. На абсолютную истину он не претендует, но подход вполне логичен, достаточно прост и проверен на собственном опыте. Надеюсь для кого-то это будет полезно.


                     Затрагивать тонкости построения и оценку качества работы отдельных стратегий не будем. Допустим, в арсенале уже есть несколько торговых стратегий (например 3), основанных на надежных идеях и приносящих вам уже какой-никакой профит. Системы полностью формализованы,


Читать дальше →

Доверительное управление. Результаты за 1 кв 2015г.

Здравствуйте!
                
                Доверительное управление с помощью портфеля торговых роботов за март 2015 года принесло доходность +7.37%. Кривая доходности портфеля вышла на новые исторические максимумы (+180.7% за 2 года и 3 месяца). 
Доверительное управление. Результаты за 1 кв 2015г.
              По итогу 1 кв 2015 счет прибавил на 13%. Январь, март в «плюсе», февраль в относительно маленьком «минусе»
В марте в работу было введено несколько новых алгоритмов,  в том числе  торговый робот Contra . Это позволит несколько сместить фокус с трендовых систем и повысить устойчивость всего портфеля торговых роботов в целом. Динамика доходности с начала 2013 года доступна по ссылке . Более подробную информацию по управлению высылаем на почту по запросу. Все результаты подтверждены брокерскими отчетами по каждому месяцу
Читать дальше →

Итоги за январь

Здравствуйте!
            В очередной раз публикую ежемесячный отчет результатов управления портфелем алгоритмических стратегий.
          Управление счетом с помощью портфеля торговых роботов принесло в январе 2015 года доходность +8,66%. Рынок стал заметно сложнее, идет «проторговка» достигнутых ранее уровней. С начала 2015 года наконец-то ушли от старого брокера с постоянными техническими проблемами, поэтому отчеты далее будут публиковаться с другого модельного счета.
Итоги за январь


Читать дальше →

Итоги управления в 2014 году

Здравствуйте!

                      Закончили торги в этом году. В декабре доходность по управляемому портфелю составила «всего лишь» +10,68%. Да, в последнее время рынок приучил к двузначным доходностям даже по счетам с консервативным уровнем риска. Кризис всегда дает хорошие возможности для системных трейдеров, т.к. во-первых, происходит рост волатильности торгов, а во-вторых, все это сопровождается крупным движением капиталов (образуются мощные глобальные тренды). Перефразируя известную фразу: «Для плохих трейдеров кризис как теща, а для хороших — мать родная». 
Итоги управления в 2014 году
 Итоги управления в 2014 году
                   Всего за 2014 год результат составил +123,49% (на скрине годовой результат +170.62%, т.к. в кабинете ITInvest не учитывается увеличение начальной суммы в конце 3 квартала). Фактическое соотношение доходности к просадке по 2014 году на уровне 10


Читать дальше →