avatar
Это не тоже самое. позиция нейтральная в итоге. по EURUSD направленная.
avatar
Был. Длительное время торговал в ручную. Но пришел к выводу что подобный стиль требует либо большого опыта и «чутья» к динамике рынка. Поэтому формализовал, но конечно не его алгоритм, т.к он часто менят и добавляет условия для сделок. Я провел исследования на направленные дни, смысл не в том что б брать «ударные» дни, которых почти не осталось, а дни которые минимум раз пересекают свою цену открытия.И удерживать позицию несколько дней. Это позволяет исключить «перезаходы», т.к позиция набрана. Если более глобально посмтреть на алгоритм, то лучше торговать МТС, гораздо менее доходную, но более стабильную. Нежели руками собирать по 20 стопов и приходить к выводу то ли рынок изменился, то ли подход не работает, то ли я часто ошибаюсь…
avatar
Статя приводит мелодику оценки роботоспособности идеи. Паттерн рост/падение после открытия европы+временное окно.
avatar
Пример, есть алгоритм, 3 параметра на вход(длина уровня, временное окно, фильтр ), 2 параметра на выход (стоп, тей-профит). Оптимизация- значит подбор отптимальных парметров  для системы, например по максимальной доходности. Зачастую,  можно получить статистически хороший алгоритм случайным совпадением этих парметров. По этому не использую оптимизацию в чистом виде, т.е при именении парметров на +-30% ваши результаты так же должны быть стабильны.
avatar
Вопрос заклычается в «что такое оптимизируемые параметры» или «как такое достижимо без оптимизации»?
avatar
Это значит алгоритм торгует идею в чистом виде, к примеру после открытия европы сильно вверх, наш рынок так же растет, далее в течении некоторого времени корректируется, система шортит. И эта идея работает без каких либо индикаторов, которые имеют оптимизируемые параметры…
avatar
В 11г формализовал стратегию Александра, вначале торговал в полуавтомате. сейчас полностью в автомате. Недостаток — низкий % прибыльных сделок, неравномерное распределение прибылей/убытков. Но на длительном интервале имеет неплохой профит. Не соглашусь с мнением о волнах, каждый видит то что хочет видеть, если потом перестает работать ничинает сомневаться вначале в стратегии, потом в себе, логика должнв быть четкая имхо. Поэтому лучше получать меньшие но более ожидаемые результаты. На большом интервале имеет неплохой профит.
Пишите вопросы vanilov83@mail.ru, могу поделиться, не в обиду Александру, алгоритм как аналог, использует основные те же принципы.  
avatar
Георгий же преподает тоже самое что Алесандр Резвяков?
avatar
Здравствуйте!
По реализации идей на C# под ТСлаб можете обращаться. Опыт разработки и эксплуатации МТС 4 года. Трансляция на один из скриптов
tslab.comon.ru/67B16998220CBAADE67B0B99A2AD6F72
Сергей vanilov83@mail.ru 
avatar
Да, думаю можно. Пишите на почту.
avatar
да, так как емкость позволяет. Пишите на почту лучше.
avatar
также помогу реализовать ваши идеи на C# пол ТСлаб.
avatar
Можно по разному воспринимать ту или иную информацию, резвяков входит по направлению движения не дожидаясь ускорения движения (импульс), я формализовал импульс, как показывают тесты, результаты лучше…
avatar
Пишите на почту. все детально поясню…
avatar
пиши на почту если интересно, поясню все детально
avatar
Гога, бесплатно…