avatar
Спасибо за добрые слова, Георгий.
avatar
Здравствуйте! Принципы трендовых стратегий всем известны: растет — покупаешь, падает — продаешь, и держишь позицию, чтобы выжать максимум профита. Известные индикаторы (RSI, MA и т.п.) не используем, работаем с ценой, со временем, с объемами.

Управление идет только нами. Клиент может отдельный субсчет открыть, закинуть туда денег и сам торговать. Результат не сальдируем.

Параметры алгоритмов периодически меняем, делаем это сами. Клиент не имеет доступа к алгоритмам.
avatar
Подневную динамику не ведем, ДУ позиционируем как долгосрочное, поэтому месячной динамики достаточно.
avatar
Да, примерно так.
avatar
договор между физлицами, управление идет со счета инвестора.
avatar
Действительно, у многих алготрейдеров похожие графики. Видно мыслят все примерно в одном направлении ))
avatar
Минимальная сумма с котороой работаем 1 млн. рублей, бонус управляющего 30%. Общий объем капитала раскрыть не могу, не публичная информация. Да и зачем она? По отчетам видно, что торги идут не суммами в несколько тысяч рублей.
avatar
фьючерс на сбербанк
avatar
Нормально привлекли, но емкости еще много, что б без падения эффективности управлять…
avatar
пишите на почту robots@rusalgo.com отправим.
avatar
Только фьючерсы.
avatar
Есть и такие и такие. Но направленных больше.
avatar
Нет грааля… просто портфель качественных стратегий и благоприятная ситуация на рынке.
avatar
Пока в легком минусе.
avatar
Правильное соотношение стратегий в портфеле построенных на разных принципах. Как следствие низкая корреляция м/у системеми. Тем самым стабильность достигается качественным управление позицией. Стратегии никогда не оключаем, не уменьшаем объем даже если не подходящая фаза рынка…
avatar
Брокер Алор или Финам, управление с Вашего счета. Заводите сумму, задаете максимальную просадку, мы работаем. Отчетные период — квартал. Бонус управляющего — 30% минус НДФЛ. Брокерские отчеты и более подробную инфу отправлю на почту. Моя почта vanilov83@mail.ru
avatar
Брокер не очень надежный, уходим от него, Имеет место зависание заявок, большее просказывание. Не совутую роботами торговать на ИТИнвест.
avatar
Технология. которая описана выше — необходимо знать суммарную максимальную просадку то всех систем, т.е если на каждую ставит по 1 контакту то от 10 алгоритмов статистичесеская макс просадка была например 50 000р. У Вас например макс заданная просадка 500 000р (абсолютное значение). 500 000/50= 10 контактов, вы можеет ставить на каждый алгоритм. И работаете отчетный период (квартал например), но в это вермене не переаллоцируете обьем, и не важно какая частота сделок.

Это как простой пример. Я учитываю качество каждой системы (доходность, макс просадка), делаю запас по просадке (т.е в будущем на 1 к она моежет составить больше чем 50 000р).
avatar
Скорее принцип объединения стратегий. Принципы построения чуть позже напишу если интересно.
avatar
Я поэтому и выложил данный тест, что в таком виде как привел я стратегия не рабочая.