avatar
Подневную динамику не ведем, ДУ позиционируем как долгосрочное, поэтому месячной динамики достаточно.
avatar
Да, примерно так.
avatar
договор между физлицами, управление идет со счета инвестора.
avatar
Действительно, у многих алготрейдеров похожие графики. Видно мыслят все примерно в одном направлении ))
avatar
Минимальная сумма с котороой работаем 1 млн. рублей, бонус управляющего 30%. Общий объем капитала раскрыть не могу, не публичная информация. Да и зачем она? По отчетам видно, что торги идут не суммами в несколько тысяч рублей.
avatar
фьючерс на сбербанк
avatar
Нормально привлекли, но емкости еще много, что б без падения эффективности управлять…
avatar
пишите на почту robots@rusalgo.com отправим.
avatar
Только фьючерсы.
avatar
Есть и такие и такие. Но направленных больше.
avatar
Нет грааля… просто портфель качественных стратегий и благоприятная ситуация на рынке.
avatar
Пока в легком минусе.
avatar
Правильное соотношение стратегий в портфеле построенных на разных принципах. Как следствие низкая корреляция м/у системеми. Тем самым стабильность достигается качественным управление позицией. Стратегии никогда не оключаем, не уменьшаем объем даже если не подходящая фаза рынка…
avatar
Брокер Алор или Финам, управление с Вашего счета. Заводите сумму, задаете максимальную просадку, мы работаем. Отчетные период — квартал. Бонус управляющего — 30% минус НДФЛ. Брокерские отчеты и более подробную инфу отправлю на почту. Моя почта vanilov83@mail.ru
avatar
Брокер не очень надежный, уходим от него, Имеет место зависание заявок, большее просказывание. Не совутую роботами торговать на ИТИнвест.
avatar
Технология. которая описана выше — необходимо знать суммарную максимальную просадку то всех систем, т.е если на каждую ставит по 1 контакту то от 10 алгоритмов статистичесеская макс просадка была например 50 000р. У Вас например макс заданная просадка 500 000р (абсолютное значение). 500 000/50= 10 контактов, вы можеет ставить на каждый алгоритм. И работаете отчетный период (квартал например), но в это вермене не переаллоцируете обьем, и не важно какая частота сделок.

Это как простой пример. Я учитываю качество каждой системы (доходность, макс просадка), делаю запас по просадке (т.е в будущем на 1 к она моежет составить больше чем 50 000р).
avatar
Скорее принцип объединения стратегий. Принципы построения чуть позже напишу если интересно.
avatar
Я поэтому и выложил данный тест, что в таком виде как привел я стратегия не рабочая.
avatar
Это не тоже самое. позиция нейтральная в итоге. по EURUSD направленная.
avatar
Был. Длительное время торговал в ручную. Но пришел к выводу что подобный стиль требует либо большого опыта и «чутья» к динамике рынка. Поэтому формализовал, но конечно не его алгоритм, т.к он часто менят и добавляет условия для сделок. Я провел исследования на направленные дни, смысл не в том что б брать «ударные» дни, которых почти не осталось, а дни которые минимум раз пересекают свою цену открытия.И удерживать позицию несколько дней. Это позволяет исключить «перезаходы», т.к позиция набрана. Если более глобально посмтреть на алгоритм, то лучше торговать МТС, гораздо менее доходную, но более стабильную. Нежели руками собирать по 20 стопов и приходить к выводу то ли рынок изменился, то ли подход не работает, то ли я часто ошибаюсь…