avatar

Ну выложите в сеть файлик — прикрепите ссылку  - всем будет интересно посмотреть, осоебнно елси коментарии будут


Про сбер — вчер аразвалилась кореляция — ровно по описываемому мной сценарию. Тепрь ждем восстановится или нет

Последний раз редактировалось
avatar

Если смотреть напимер сбер сейчас и в прошлом и нефть бренд то кореляция на первый взгляд очевидна — выше невть выше сбер. Хотя выглядит это бредовым. Тк даже рубль не так сильно вязан с нефтью. Я сперва думал что у сбера обязательства в долларах и нефть влияет на рубль, а рубль на цену обязательств сбера. Но сейчас видно что сбер и график бренда связаны больше чем сбер и рубль.


Загадка )


Возможно случайно сбер ходит точно за нефтью так долго


Возможно игроки спелись на этой идеи, и будет день когда будет раскореляция  устроят протиположный выход — те сбер будет падать на растущей нефти. Такое было но не долго. Далее игроки снова споются в идею нефть-сбер или не споются — это будет переходный момент после которого кореляция пояивтся или исчезнет )


Конечно в целом — споются или не сопются — будет не будет — это случайность.


Но локально...

avatar
Подскажите, фьючерс на бумаги экспирируется по последней сделке в торг сесии, в частности в 18:44:59.
Так?
Смотрел сегодня, 13/12/13, торги и экспирацию 12/13 VTB, стакан спокойный, пустоватый, создается впечатление что можно легко в конце торгов цену в последнии секунду двинуть? Пусть не на 0,5%, но на 0,3 — 0,4, что на обьеме не мало.
Или ММ не дадут?
Интересно мнение общественности ;- )