Синтетический опцион на индекс ММВБ через MX/MM

Надо написать какой нибудь топик… Поделюсь идеей, может кому пригодится.

Не в курсе с какими целями МосБиржа запускала мини-фьючерс на индекс ММВБ в дополнение к имеющемуся, но в итоге получается достаточно удобно собирать/разбирать синтетический опцион с произвольной дельтой.

Дельту можно менять быстро, стопами на закрытие/открытие одной стороны (нет таких проблем с ликвидностью как на опционах на эти фьючи), с небольшим шагом в достаточно широких пределах.

Уже примерно месяц торгую пару MX/MM и хотя результаты в моменте скромнее чем в связке на MM опцион(лонг)/фьючерс(против опциона), контроль рисков на дистанции значительно качественнее особенно в запилах. Для членов клуба «на все деньги» в котором я давно состою, это практически идеальное решение.

Возможно упускаю какие-то очевидные вещи или все же можно каким-то образом повысить эффективность путем включения в конструкцию опционов (продавать не дают, да и больно надо) — буду рад услышать комментарии по
Читать дальше →