avatar
Соглашусь, что фактор плечей существенный! НО! Главный тезис у Вас это пересиживание позиции, когда она вернется к прежним уровням или приемлемым близким уровням, поэтому и «Торговля Временем». Хотя и с плечами можно поспорить (вы же допускаете плечо в принципе, а во фьючерсе оно встроено).
avatar
Уважаемый Автор! Еще могу раз сказать, что Ваша теория очень интересна и нужно со многим еще разобраться, но применять её на практике, думаю РАНО и ОПАСНО! И Это стараюсь донести в своих комментариях. И Вы это, как  человек с опытом реальной торговли, скорее всего понимаете, а если и применяете свою теорию, то со многими ограничениями и при вполне определенных рыночных ситуациях, которые еще надо правильно оценить!
avatar
Ник Лисон был не без таланта, а проверяющие лохи, кто в здравом уме может такое себе представить!? Вообщем трагическое стечение обстоятельств и ошибок!
avatar
Торговал он по-моему фьючерс на индекс Никкей, а история, эта, со счетом 88888 длилась в банке точно больше года, что называется «вагон» времени. Так что Очень и Очень похоже!!! Я не сомневаюсь, Вы бы наверняка ДОЖДАЛИСЬ обратного разворота, у вас есть теория. Ну а он не смог, простой английский трейдер.
Я просто еще раз высказал свое мнение с широко известным примером и последствиями.
avatar
Юрий! Поддержу Петровича! Прошу Вас хотя бы небольшую инфу, характеристику, что бы было понятно.
avatar
Хочу добавить еще один свой комментарий с еще одним очень жизненным примером, широко известным в трейдерских кругах. Пример этот есть книга: Ник Лисон, Эдвард Уитли «Как я обанкротил “Бэрингз”. Признания трейдера-мошенника».
Биографическая справка из Википедии:"
Ник Лисон (англ. Nick Leeson; 25 февраля 1967) — старший трейдер сингапурского отделения старейшего английского банка «Бэрингз». Его имя стало известно на весь мир в 1995 году, когда своими рискованными и несанкционированными операциями с фьючерсными контрактами на японский биржевой индекс Nikkei Лисон довёл «Бэрингз» до банкротства. Убытки банка в результате действий Лисона достигли 1,3 млрд долларов, что вдвое превышало собственный капитал банка. В результате «Бэрингз» был продан за символическую сумму £1 голландскому банку ING ..."

В книге есть подробное описание  торговли Ника и когда все покатилось под откос. По сути — классный трейдер, в силу трагического стечения обстоятелств и череды фатальных ошибок превратился в мошенника и в итоге сел в тюрьму на 6 лет, а банка не стало. А суть проишедшего очень проста — он играя на повышение рынка и в нужный момент не стал фиксировать убыток за день (отменил стоп на дневной убыток), вернее покрыл промашку своего подчиненного (тогда так для него самого было ясно как день, что надо было фиксировать, тогда еще не очень большой убыток) расчитывая, что рынок возобновит дальнейшее поступательное движение. Талант его проявился и в том, что многочисленные руководители и проверяющие в течении продолжительного времени, (по-моему почти год) не могли выявить эту ошибку и считали, что все ОК. В течении этого времени он пытался перекрыть убыток другими сделками, но не получилось, тем временем рынок был неумолим и убытки росли, скрывать их становилось труднее. Апофеоз наступил, когда он загнанный рынком в угол, используя очень значительные средства банка (ему все еще верили) пытался развернуть рынок, хотя бы, сделать рывок вверх. И это не сработало! ему не хватило самой малости (денег банка!!! см. убытки банка). Для Банка уже все было кончено и для него тоже, ударился в бега — поймали и посадили а банк за 3 копейки с молотка! А так хорошо все начиналось!
Вообщем действовал, Ник Лисон, почти как у автора статьи: торговал по-крупному, стопов не ставил, плеч естественно и в помине нет, при таких деньгах, добавлял к убыточной позиции, вертел как хотел рынком, получал бонусы и награды от банка, оплошал только немного и не по своей вине, хотя фактически во всем сам виноват, постепенно нарушил все возможные законы и табу на рынке и свою собственную систему торговли, что в итоге САМ ПРИЗНАЛ!!! и продумал всю трагическую череду ошибок! (время у него потом было).

Я думаю это яркий пример к чему может привести «торговля временем» по методу автора. И уж точно это не наш промысел, скорее всего «Божий». Мы можем здесь, конечно, по-учиться! " На Бога надейся, а сам не плошай"
Книгу, если кто не читал, рекомендую, очень занимательно и полезно, противоречивые чуства вызывает.
Прошу извинить, уважаемое сообщество, что пока не смог книгу выложить в Маркете.



avatar
С Днем рождения Юрий!
Желаю крепкого здоровья, счастья и удачи!
avatar
Принципиально все верно! Здравый тредерский подход.
avatar
Ну это Вы махнули — один ограниченный лось превращается в неограниченную цепочку лосей! А кто ВАм сказал, что следующий тоже лось? А как же вероятность 50 на 50? А если у меня есть преимущества или я знаю неэффективность рынка и ее использую?
Стопом я как раз сохраняю счет, для продолжения работы и разворачиваю матожидание в свою сторону.
Спасибо еще раз за статью и интересное обсуждение.

Подумать есть над чем: и над прогнозами (я и здесь не совсем согласен и примеры не очень  корректные) и над фактором времени, он несомненно присутствует и как его применить в свою пользу — вопрос пока открытый.
avatar
Я это и имел ввиду, что кроме плечей почти один в один, и наличие высокого плеча привело к сливу депозита.
В любом случае торговля тяжелая и нервная, выдержать сможет не каждый. Предпочитаю взять небольшой стоп, чем сидеть неизвесто сколько времени в минусе. Фактически по Вашей терминологии, я покупаю за время ожидания, а сколько оно продлиться никто не знает( то есть стремиться в бесконечность), возможно (опять предположение, т.е прогноз) незначительный положительный результат(то есть стремящейся к нулю. По-моему очень невыгодная сделка. Отсюда вывод ограниченный стоп — лучше. (все конечно и предсказуемо, лучше минус, который я знаю заранее и он конечен, чем бесконечное ожидание неизвестного плюса. Жизнь не всегда совпадает с теорией. Для этого и существуют ограничения, рамки, задание определенных параметров для модели, чтобы чистую теорию применить на практике.
avatar
Да!!! Накомментировали!
Считаю, что статья безусловно интересная и подход весьма нетревиальный, спасибо автору. Есть спорные моменты, особенно отсутствие стопов и добавление к убыточной позиции. По поводу, что лучше со стопом или без — это очень старый спор. Я считаю, что очень часто жесткий стоп оказывается намного эффективней длительного пересиживания позиции, ведь и автор это частично признал, берет минус, при положительных результатах по другим позициям — и вполне резонно. Как говориться «время — деньги»! Столько потеряешь, что никакой плюс после длительной просадки не спасет.
У меня есть пример из жизни, похожей успешной стратегии на форекс.
Есть управляющий памм-счета у одного из крупных брокеров, работает на похожих принципах, у него и памм называется  «nolose»сам он живет по-моему в Турции, основные моменты стратегии (что удалось понять из плохого английского перевода): стопов не ставит, плечом правда — пользуется и очень активно, загрузка депозита, естественно, бешенная, определяет уровни и ждет, когда к этим уровням вернется цена, ждет и все, еще и добавляет к позиции и как ни странно в основном у него работает, правда по графику прибыли на сроке видно, как сильно проседает(30% считает нормой), но быстро восстанавливается. Сегодня у него новый памм, прежний по-видимуму слил, хотя с ним работал 1,5 — 2 года. Причина слива — закономерна, но согласитесь 2 года работы на памме с бешенной прибылью, более чем милионным в долл. депозитом и такой противоречивой системой заслуживают внимательного изучения, если не исследования. Сейчас за 8 месяцев у него доходность 460% (правда средств поменьше).
Сам я категорически не приемлю такие условия торговли, хотя статья настраивает на размышления.
При этом считаю, что  примеров успешных тредеров работающих со стопами и различными системами, можно привести значительно больше и также на разных рынках, а  примеры в статье считаю больше исключением, чем правилом успешной работы. Но тем интересней для изучения! Еще раз спасибо автору!
avatar
Не соглашусь в принципе, хотя — интересное мнение!
Во-первых и успешные и менее успешные испытывают достаточно сильные эмоции при торговле, просто все их по-разному проявляют, зависит от характера.
Во-вторых, ни что человеческое успешным трейдерам не чуждо и дом и дерево и семья и т.д.
В-третьих, рынок конечно за несколько лет накладывает отпечаток на трейдера, но думаю больше в положительном плане, дисциплина, умение собраться в нужный момент, отделить главное от второстепенного и в большей степени возрастает потребность в общении и передаче опыта и знаний, работе с начинающими трейдерами.
В четвертых — деньги это больше призовой фонд после большой трудной работы, возможность дать отдохнуть себе и близким, почувствовать, что не зря пашешь.
avatar
Во-первых — для себя, дисциплинирует, развивает системный подход;
Во-вторых — если управляющий, то для инвесторов — успокаивает и повышает их доверие.
avatar
Этот вариант для профессионала с крепкими нервами, а для чайника — по максимуму сохранить, выйдя по стопу, а когда все уляжется и наметиться новый подъем, купить снова, что тоже неплохой вариант: сохранить деньги, здоровье и снова вложить на перспективу.
avatar
СУПЕР! От вреда пустого прогнозирования до основного вывода: "… положительный результат всегда был лишь функцией ВРЕМЕНИ, а никак не функцией движения цены… Это – КЛЮЧ к успешной торговле."
Идея, конечно, блестящая. С нетерпением буду ждать её развития в следующей статье!
Однако, не со всем могу согласиться, например, как ни крути, но результат будет являться функцией движения цены. Цена и время связаны неразрывно. Другой вопрос какие поставить акценты и когда (опять время)?
Второй момент — стоп-лосс. Даже с примером акций Газпрома, в случае правильного стопа, итоговый результат, на том же отрезке времени был бы в разы лучше, не говоря уж об сбереженном здоровье, а может и самой жизни (не всякий инвестор или трейдер может пережить такой стресс).
avatar
Считаю, что по опционам пока лучше следить за развитием, анализировать, изучать, может и пробовать, но для полноценной работы фьючерс, конечно  предпочтительнее. Поэтому согласен с Георгием — сегодня приоритет за фьючерсом.
avatar
Согласен на 100%.
Любая инфа о кухне банков, финансовых компаний — очень интересна и полезна!
avatar
Спасибо за оценку моего комментария и данный актуальный топ.
Считаю очень полезным рассматривать работу различных финансовых институтов, с точки зрения полезности и необходимости их использования. Для дейтельности трейдера или инвестора, работа с банком неизбежна, поэтому к вопросу выбора банка надо подходить с максимальной тщательностью, как и при выботе брокера. Например, был клиентом банка входящим в топ-10 дочкой очень уважаемого зарубежного банка, зашел в отделение проконсультироваться у «специалистов» по форме проведения банковских операций (стандартные операции, есть в любом банке), убив почаса времени со специалистами, так и не получил ответа, причем даже после их обращения в центральный офис по телефону — очень меня это удивило, уровень их подготовки, зато очень бойко рассказывают о всяких акциях и преимуществах, то есть впрямую пытаются заболтать, а на ворос ответить не могут. Зародились у меня тогда смутные сомнения по поводу этого банка, а потом в прессе обнаружил претензии к банку со стороны проверяющих органов, в довершении ко всему при закрытии счета, при детальном изучении проведенных операций обнаружил мягко говоря неточности, и тоже ни кто не мог их объяснить. К счастью все удалось урегулировать и я уже не клиент этого банка.
Так что возращаясь к теме: «Банк — друг или враг?», я бы ответил — это неизбежное зло, или «доверяй но проверяй».
Конечно, есть вполне приличные банки и слава богу, попадаются и грамотные специалисты, но тенденция, скорее негативная.
Минимизация рисков — это главное о чем надо думать, даже за счет снижения доходности (например банковских депозитов), как впрочем и в трейдинге.                                                            
avatar
Не сразу понял разницу — Маркет это сервис, Библиотека это блог.
Несомненно маркет очень полезен — обязательно добалю интересные материалы.
avatar
В Маркет — добавлять авторские товары и за деньги, а бесплатные и не авторские в Библиотеку трейдера.