avatar
Представляшь если это кто-то ловит дно? Тогда действительно возможен обвал
avatar
Это я к тому что факт наличия такого вопроса явно говорит о том что торговая стратегия не согласована с целью, и как раз из этого и вытекает неверие в свои критерии и систему в целом
avatar
Все элементы стратегии должны быть подчинены на мо взгляд общей цели. Поэтому вопроса о том где выходить не должно быть в принципе.
avatar
Да, странновато, такой дроудаун для почти скальпера. Соотношение срелнего профита к срднему лоссу смущает ещё больше
Последний раз редактировалось
avatar
во втором случае ничего экстраординарного — хорошее движение на РТС с максимальной загрузкой также может поднять счёт за те же 3дня
avatar
не обманывать самого себя в основе, всё остальное следсттвие.
avatar
В Metatrader'е ФИНАМовском, правда там только  S&P и FTSE100
avatar
Что является определяющим критерием для выбора момента добавления к позиции (кол-во пунктов прибыли с момента входа, преодоление важных ценовых внутридневных уровней, время ...)? если можно опиши пожалуйста подробнее, что-то у меня с этим проблемы.
avatar
но ты каждый день, так сказать, мониторишь или уже заранее принимаешь решение не совершать сделок?
avatar
Георгий, скажи пожалуйста (не против что на ты?, в остальные дни не торговал по той причине что не ожидал ничего существенного от рынка или по другим причинам?
avatar
неправильное*
avatar
Да, ну и конечно ещё как отдельный фактор это не правильное понимание самой сути внутридневной торговли. Следствием которой является удержание уб.позиции, большое количество сделок и т.п.
avatar
Считаю что главная причина слива неверное понимание и пренебрежительное отношение к манименеджменту (причём каждый понимает это слово по разному). Я вообще склонен считать что любая торговая стратегия может быть прибыльной при правильном манименеджменте, другими словами всегда существует оптимальное соотношение 3х составляющих: размер позиции, уровень стопа и уровень T/P, задача каждого трейдера заключается в определении этого соотношения для конкретного инструмента. Если ты ведёшь журнал ты должен знать соотношение прибыльных и убыточных сделок соотв. ты можешь рассчитать уровень стопа и профита.
P.S. То о чём я написал и так каждый знает но практически все новички не могут это знание интегрировать в свою торговлю.
avatar
Действительно несколько может быть причин, но все они сводятся к одному — ты надеешься что всё-таки поймаешь движение которого, к слову, может и не быть.
Тильт в большинстве случаев бывает на пиле, поэтому нужно для себя уяснить что если сегодня несколько раз выбило по стопу, то вероятность направленного движения (за счёт чего трейдер и зарабатывает) очень низка, поэтому и нет смысла торговать. Всегда в таких случаях эта мысль замещается другой, что мол бывали дни когда на рынке весь день пила, а потом в конце сессии (дневной) резкое направленное сильное движение и продолжаешь клепать убыточные сделки т.к. это движение так и не начинается. Поэтому чтобы подобная ситуация не повторялась необходимо понять что вероятность подобного развития событий (пила и, в конце дня движение)1к10 (условно), другими словами в будущем из 10 дней с пилой только в одном у тебя будет шанс вернуть свои деньги, в 9 же ты точно потеряешь. Вот когда это для себя уяснишь перестанешь ставить на лошадь которая точно не придёт к финишу первой.

Но самое главное нужно посчитать какой доходности ты хочешь добиться например 20% в месяц. Далее посмотреть сколько у тебя сделок в месяц в среднем (опять же например 42) и определить соотношение прибыльных и убыточных (например 1 к 5) т.е. в среднем из 42 сделок 7 прибыльных и 35 убыточных. Исходя их всего этого получаем: 7приб*T/P-35убыточных*S/L=20% от Депозита
После подобных расчётов у меня отпало всякое желание увеличивать величину которая стоит после знака минус, а торгуя в дни с низкой вероятностью успеха как раз этим и занимаешься.