avatar

Самое главное чтобы agatakristy поняла о чём речь.


На самом деле странно и не логично что + слева а — справа

Последний раз редактировалось
avatar

Это Вы к целесообразности ожидаемого профита с точки зрения волатильности, я же говорил о цели с точки зрения потенциального убытка. И вместе с вами мы обозначили для автора топика грницы в которых ей нужно вести поиск. С одной стороны какую цель брать и с другой — насколько эта цель реальна в рамках данного рынка.


 


По поводу моих 200п и 1000п  -  это числа условные и не имеют отношения к SI.

Последний раз редактировалось
avatar

Если говорить о дисперсии и соотв. SD и о влиянии дисперсии на результат торговли, то ко мне это относится в меньшей степени, поскольку  цель по сделке у меня неизменна (в абсолютном выражении). Я вхожу на 1м таймфрейме и удерживаю позицию в среднем 2-7 дней. 


 


Правда у меня присутствует ощущение что мы говорим о разных вещах

Последний раз редактировалось
avatar
Подбирать значения для своей цели (глобальной). Т.е. какое соотношение обеспечит ппланируемую цель в 30%/мес например.
avatar
именно так, иначе теряется сам смысл торговли.
avatar

на мой взгляд такая точка зрения — не правильное понимание сути торговли. Торговля это процесс,  т.е. то что вы делаете в каждой конкретной сделке будет повторяться постоянно. Поскольку вы никогда не узнаете куда и насколько пойдёт рынок вы можете только подбирать значания (стоп/профит, соотношение колва приб-уб). Другими словами если вы видите что у вас на 1 приб сделку приходится 5 уб, стоп в каждой сделке у вас 200п, соответственно меньше 1000п в прибыльной сделке брать нет никакого смысла.

avatar
Такие вопросы даже не возникают когда ты знаешь что делаешь. Всё упирается в цель, с учётом лосса и соотношения кол-ва приб/уб сделок. Я никогда не возьму прибыль если она не вписывается в мою концепцию.
Последний раз редактировалось
avatar
ниже 126900 закроемся — буду шортить, пока лонг.
avatar
Так и вся штука в том что кто-то другой будет смотреть как вы торгуете, будет удивляться, восхищаться и т.п., вы же к своей торговли будете относиться как к чему то само собой разумеющемуся, поскольку вы знаете логику каждого своего действия. Непонятное само по себе это что такое? — Это то логику (причины) чего вы не знаете. То что вы не видите как данный метод применить в своей торговли уже ФАКТ того что это вам не подходит, смысла на этом концентрироваться дальше нет. Но это только в том случае если у вас уже есть очерченый образ собственного поведения на рынке как минимум.
avatar
Если не понятно то и не стоит вообще об этом думать. В том смысле что подобные выходы являются следствием анализа работы конкретной системы, другими словами что какие-то   характеристики системы приводят к такому выводу. Когда смотришь на такую модель поведения со стороны и начинаешь примерять на себя и искать все доводы за ее эффективность (т.к. подсмотрел это у трейдера «с именем»). Это касается абсолютно всех подобных готовых решений.
Последний раз редактировалось
avatar
Это я к тому что факт наличия такого вопроса явно говорит о том что торговая стратегия не согласована с целью, и как раз из этого и вытекает неверие в свои критерии и систему в целом
avatar
Все элементы стратегии должны быть подчинены на мо взгляд общей цели. Поэтому вопроса о том где выходить не должно быть в принципе.
avatar
Да, странновато, такой дроудаун для почти скальпера. Соотношение срелнего профита к срднему лоссу смущает ещё больше
Последний раз редактировалось
avatar
во втором случае ничего экстраординарного — хорошее движение на РТС с максимальной загрузкой также может поднять счёт за те же 3дня
avatar
не обманывать самого себя в основе, всё остальное следсттвие.
avatar
В Metatrader'е ФИНАМовском, правда там только  S&P и FTSE100
avatar
неправильное*
avatar
Да, ну и конечно ещё как отдельный фактор это не правильное понимание самой сути внутридневной торговли. Следствием которой является удержание уб.позиции, большое количество сделок и т.п.
avatar
Считаю что главная причина слива неверное понимание и пренебрежительное отношение к манименеджменту (причём каждый понимает это слово по разному). Я вообще склонен считать что любая торговая стратегия может быть прибыльной при правильном манименеджменте, другими словами всегда существует оптимальное соотношение 3х составляющих: размер позиции, уровень стопа и уровень T/P, задача каждого трейдера заключается в определении этого соотношения для конкретного инструмента. Если ты ведёшь журнал ты должен знать соотношение прибыльных и убыточных сделок соотв. ты можешь рассчитать уровень стопа и профита.
P.S. То о чём я написал и так каждый знает но практически все новички не могут это знание интегрировать в свою торговлю.
avatar
Действительно несколько может быть причин, но все они сводятся к одному — ты надеешься что всё-таки поймаешь движение которого, к слову, может и не быть.
Тильт в большинстве случаев бывает на пиле, поэтому нужно для себя уяснить что если сегодня несколько раз выбило по стопу, то вероятность направленного движения (за счёт чего трейдер и зарабатывает) очень низка, поэтому и нет смысла торговать. Всегда в таких случаях эта мысль замещается другой, что мол бывали дни когда на рынке весь день пила, а потом в конце сессии (дневной) резкое направленное сильное движение и продолжаешь клепать убыточные сделки т.к. это движение так и не начинается. Поэтому чтобы подобная ситуация не повторялась необходимо понять что вероятность подобного развития событий (пила и, в конце дня движение)1к10 (условно), другими словами в будущем из 10 дней с пилой только в одном у тебя будет шанс вернуть свои деньги, в 9 же ты точно потеряешь. Вот когда это для себя уяснишь перестанешь ставить на лошадь которая точно не придёт к финишу первой.

Но самое главное нужно посчитать какой доходности ты хочешь добиться например 20% в месяц. Далее посмотреть сколько у тебя сделок в месяц в среднем (опять же например 42) и определить соотношение прибыльных и убыточных (например 1 к 5) т.е. в среднем из 42 сделок 7 прибыльных и 35 убыточных. Исходя их всего этого получаем: 7приб*T/P-35убыточных*S/L=20% от Депозита
После подобных расчётов у меня отпало всякое желание увеличивать величину которая стоит после знака минус, а торгуя в дни с низкой вероятностью успеха как раз этим и занимаешься.