avatar
VSA упускает очень многие важные элементы, некоторые несколько коверкает, а другие совсем не затрагивает. Я бы сказал, что VSA это лишь 20%, очень упрощенно.
avatar
Что касается выходов, то здесь намного проще. В основном это трейдинг стоп, вертикальные взлёты (кульминации движения), появление аггресивных продаж, внешние разворотные бары среьёхных размеров, исчезание (истощение) спроса на движении вверх…
avatar
Хороший вопрос, Андрей!

К сожалению, знание об их существовании равно 0, потому что если вы будете торговать их автоматически (механически), т.е. брать каждый раз сигнал, который будет появлятся на графике, то вы будете терять деньги.
Проблема трейдеров что они ставят телегу впереди лошади.
Иными словами, точку входа вереди рыночного контекста. Поэтому теряют деньги.

Если рыночный контекст медвежий, а вы видите точку входа в лонг и входите в неё, то вы потеряете деньги.
Потому что вы идёте против рыночного контекста.

Точка входа — вторична. Понимание рыночного контекста (бычий он или медвежий) — первично.
Нет секретной точки входа (сигнала). Я могу вам привести любую точку входа и я уверен нет ни одной такой, какую бы я не знал или не мог догадаться. Что я только не видел за все эти годы. Всё дело в том, что они бесполезны до тех пор, пока вы не умеете читать рыночный контекст.
Деньги делаются на рынке, только если вы умеете читать рыночный контекст и уже потом в соответствии с ним дожидаться точки входа и нажимать на курок.
Если контекст медвежий, то я игнорирую точку входа в лонг. Это избирательность в сделках. Это не автоматическая торговля.

Вся идея трейдинга в том, чтобы оценивать контекст (состояние рынка) и не идти против него. Как его читать я не смогу объяснить в тексте.

Вы думаете у Георгия есть секретная точка входа? Абсолютно нет. Он зарабатывает не потому что его точка входа уникальна. Она абсолютно банальна и незамысловата. И она есть на графике РТС каждый божий день.

Но он не реагирует, не входит в неё каждый день, потому что тогда он будет терять деньги. А ждёт отдельного дня в котором он понимает, что рыночный контекст бычий и позиция цены в тренде такова, что она готова сделать прыжок из этого положения и только тогда он дожидается самой точки входа и жмёт на курок.

Контекст — первостепенен!
avatar
Нет ничего правильного и неправильного.

suum cuique (каждому своё)

Наилучший трейдер не тот, кто торгует дейтрейдинг и не тот, кто торгует свинг-трейдинг.
А тот кто умеет делать и то, и другое.
У любого стиля две стороны медали и оба стиля дополняют друг друга.
Дейтрейдинг подходит для любого рынка что бы не происходило. Состояние рынка всегда благоволит ему. Но нужно сидеть перед монитором и торговать.
Свинг-трейдинг порой переживает не лучшие времена, ибо состояние рынка влияет на него (когда на рынке падает волатильноть или он становитсяв боковик), хоть и не так сильно как на среднесрочный трейдинг, на которго порой влияют сезонные факторы. Зато сидеть не нужно у монитора.

И свинг-трейдеры и дейтрейдеры делают деньги. А нетренированные трейдеры идут под нож :)
avatar
Георгий, мы с тобой торгуем по-разному. Я пытаюсь поймать Внутридневные Тренды, которых может быть несколько в течение одной торговой сессии. Ты пытаешься поймать Краткосрочные Тренды. Под ними в данном случае я понимаю тренды, которые будут хорошо видны на 60 мин или 180 мин графиках.
Мне нравится, как ты торгуешь и у меня есть вопрос.

Георгий, в течение месяца ты заключаешь около десятка или немногим более сделок. Это связано с тем, что ты стараешься вычислить день, который будет иметь однонаправленное движение бОльшую часть торговой сессии (например, это может быть распродажа утром в первый час-два и затем восходящий тренд до конца дня), войти в этот день и заработать.
В связи с тем, что краеугольный камень твоего стиля это день с однонаправленным движением, то другие дни тебе не интересны, они будут непродуктивны для твоего стиля и их нужно максимально стараться избегать.
Ибо дни, в которых есть по 2-3 внутридневных тренда, которые меняются один за другим уже требуют активного дейтрейдинга.
Исходя из этого, я понимаю, что самая важная составляющая твоего стиля это умение Определять в какие дни НЕ входить в рынок. Т.е. определить дни, в которые даже не стоит искать точку входа, потому что само её появление в такой день бесполезно, если не подкреплена главным: есть ли вероятность однонаправленного дня сегодня или нет.
Как лично ты определяешь, что сегодня НЕ стоит торговать?
P.S. Если бы я торговал твоим стилем и ты задал мне этот вопрос, то я бы ответил так: для того чтобы усмотреть зарождение краткосрочного тренда, который будет длиться день или больше, я использую 60 мин или 180 мин график. Вижу изменение и зарождение нового тренда на них, жду появление сетапа на этот графике, а затем переключаюсь на 5 мин график и ищу там точку входа в с коротким стопом. И даже если меня выбьет, то я снова буду перезаходить в том же направлении, когда 5 мин график предоставит соответствующую возможность.
Возможно мой, ответ будет схож с твоим, ибо не видя Большую картину (старший тайм-фрейм), нельзя понять лишь с помощью Мелкой картины (5 мин) можно ли ожидать сегодня дня с однонаправленным движением или нет.

5 мин график это лабиринт для такого стиля торговли. 60 или 180 мин это как встать на гору, посмотреть сверху на этот лабиринт и запомнить путь по которому нужно идти. Затем спустится вниз, войти в этот лабиринт (5 мин) и пройти его, выйдя из него на другой стороне.
avatar
Входы на развороте тренда — самое благодарное дело в трейдинге, если трейдер понимает как это делать. Как мы знаем, вся идея — купить дёшево и продать дорого. Это не ловля дна или вершин, это входы неподалёку от них.
avatar
Александр, спасибо что украсили мой пост интересными цитатами!)
avatar
Если вы стали говорить о дневных и недельных графиках, т.е. свинги среднсероки и инветирование, то я редко смотрю на индексы групп и кто в них сидит. Я смотрю списки акций, а также акции которые где-нибудь засветились. Они находятся быстро и незатейливо. К тому же существуют множество сервисов, которые упрощают поиск лидирующих акций всего за 100-150 долларов в год. В америке всё давно отработано и сделано для удобства и быстроты клиента. Только в России приходтся тратить 4-10 секунд, чтобы открыть и посомтреть в хорошем состоянии график какого-то одного инструмента.

Про стопы. Манипуляции случаются реже, чем об этом надумывают трейдеры. Выносы по стопам в 98% случаях проблема самих трейдеров.

Все валюты двигаются по разному в одно и то же время. Для того чтобы убедиться достаточно открыть 8 графиков разных пар на 5-мин тайм-фрейме.

Я не торгую по системе. Система это механизм, формула, шаблоны, картинки. Это одна из причин почему трейдеры теряют деньги. Рынок это не формула. Я верю только в дискреционную торговлю, т.е. по усмотрению трейдера, которая подразумевает избирательность в сделках. Системные трейдеры входят в графическую картинку без раздумий, принимая это за сигнал к действию. Они не оценивают график.
Так или иначе, каждый из нас должен поступать так, как он верит и согласно тому, что подсказывает ему его собственный опыт. Не нужно торговать чужие убеждения, если мы не согласны с ними. Нет двух одинаковых трейдеров. Поэтому если мы оба делаем деньги на рынке, значит мы оба правы, как бы по разному мы не мыслили и не поступали :)
avatar
Лучший способ узнать что-то — проверить идею на своём опыте.

Я неотслеживаю новости. Всё видно на графике. Вы можете взять любую промышленную группу (около 200 отраслей) на американской фондовой бирже. Внутри отрасли будет например 50 акций.

Дальше откройте индекс промышленной группы, характеризующий движение всех акций в него входящих. И сранвите каждую акцию из этой группы против самого индекса.

Иными словами, это называется относительная сила/слабость. Вы заметите что есть лидеры в группе, которые растут сильнее и быстрее своих конкурентов. А есть те акции которые в нисходящем тренде или стоят долгие месяцы или годы в боковиках, несмотря на то что индекс группы идёт вверх.

Нет точной корреляции. При сравнеии одного рынка против другого, даже если они относятся к одной отрасли, даже если они имеют схожий фундаментал, вы обнаружите, что они двигаются по разному. И вы просто выбераете график наиболее сильного рынка и который смотрится лучше и понятнее других. И торгуете его.

То же самое и на форексе. Посмотрите сегодня с 20:00 по Нью-йорку на 4 валюты NZD/JPY, EUR/JPY, USD/JPY, AUD/JPY. И вы увидите как чисто было видно что USD/JPY слабее остальных и какой мощный тренд вниз он сходил. В то время как другие валюты JPY стояли всё время в боковике.

Вы просто выбираете лучшее и торгуете это. Всё дело в относительной силе/слабости одного рынка против другого.

Торговля нескольких, вместо одного рынка, существенно улучшает результаты.
avatar
Точно! Результат очень сильно зависит от сотояния этого инструмента.
avatar
«Это Россия, детка!» © В.В. Жириновский
avatar
Понимаю. Смотрите не просто на диапазон Открытия сессии. Идея ведь в дневной потенциале движения. А значит обращайте внимание на средний размер баров на дневном графике. Если размер среднего Дневного бара мы прошли вскоре после открытия, то тогда не стоит торговать. Сейчс дневные бары очень широкие. Куда шире чем раньше.
avatar
Вегда учитывайте контекст. Сейчас средний дневной диапазон увеличился и началася период повышенной волатильности, который мы видим каждый день. Поэтому вы не должны использовать 300 п за основу. Сейчас такая величина не является чем-то необычным. Сейчас рынок летает так каждый день. Это обычное дело. Речь о том, когда вы видите движение которое звыходит за пределы обычных размеров движений (обычной волатильности), которые вы видите изо дня в день. Всегда смотрите в контексте.
avatar
Если у вас есть Метасток, то можете взять котировки за любой интересующий период здесь и потом открыть этот скачанный файл через Метасток:

www.finam.ru/analysis/profile041CA00007/default.asp
avatar
Да, в этом и есть суть. После этого рынку нужно проторговаться в этой ценовой области.
avatar
Я я заранее ждал, что кто-то мне на это укажет))

Да, годовой ATR (250 дней) у ртс выше: около 5500 пунктов или 1100 тиков (5500/5).
А у usd-rur около 300 тиков. Но всё-таки носится доллар-рубль по-быстрее и почаще по моим ощущениям. Он более взрывной какой-то.
avatar
В любом случае, оба слогана достойны. Дело вкуса.
avatar
Осознанный трейдинг. Звучит намного лучше и имеет смысл. Цель и стоит добиться осознанного трейдинга. То есть прийти к пониманию механизмов рынка, как всё устроено, как всё работает на самом деле. Когда пришёл к пониманию правил «игры». Вот тогда ты осознан. А формула трейдинга это как синоним грааля, неоткрытый индикатор или сетап, математика какая-то. Я так думаю.