Бектестинг на истории

  • написал: MPG
  • 259
Всем привет, 

Столкнулись с проблемой бектстинга на истории, при достаточно большой частоте обновления цен (мы играем на тиках, из которых сами рисуем свечки), есть потеря данных из-за того, что мы торгуем через брокера, а не напрямую через биржу, видимо, тики теряются из-за сетевых проблем, еще чего-то. 

Вопрос, как обычно решаются такие проблемы, понятно, что в идеале взять историю, агрерированную с нескольких брокеров и отапроксимированную, но вопрос где её взять?

Как обычно решаются проблемы с историей/данными, которые дает брокер?