ценообразование опциона

Говорят при заходе опциона сильно  в деньги, он становится эквивалентен фьючерсу тоесть его дельта станет равной 1, так почему на доске опциона при изменеиние страйков на 20 % цена опциона дорожает на 200 %  , где тут эквивалентность с фьючом? Может так: купили опцион за 200 р… дельта стала единицей (защёл в деньги)   и тогда при изменении фьючерса на 1000 пунктов опцион тоже подорожает на 1000 пунктов… тоесть 200+1000=1200