avatar
есть много исследований рынка на предмет расчета показателя Херста, и все они дают диапазон 0,6-0,8, что соответствует средней персистентности рынка (0,5 — нулевая персистентность, как в примере автора, чистый хаос, 1,0 — абсолютная персистентность, нулевой хаос, абсолютная прогностичность)
а все эти «эксперименты» с хаотично построенными трендами только снова и снова возбуждают людей на бесконструктивный словоблудный холивар :)
avatar
видел этот стейтмент вживую
avatar
ну дак пример на то и пример чтоб смысл ощутить
А естессн не константа никогда, но к сути щас не имеет это отношения
баскет не причем, баскет — просто один из способов арбитражить что-то
про фазовый сдвиг тож не имеет тут значения — рыночные гармоники всегда с разными да к тому же плывущими частотами ходят :-)
avatar
коинтегрированные ряды — это ряды, какая-то комбинация которых дает в итоге стационарный ряд (в строгом мат-определении комбинация д.б. линейная, но для стоящего арбитража она может быть любая, вообще говоря)
что это значит по-русски?
вот возьмем два ряда, между которыми корреляция будет равна точно 1.0 — их вы не сарбитражите ни на копейку, ибо у вас будет полное повторение
а вот представим две функции — sin(x) и sin(x+пи) — у них корреляция равна минус 1, однако для арбитража лучше пары и не придумать, так как комбинация в виде простой суммы их дает нам функцию, отлично колбасящую вокруг нуля с равной амплитудой
еще прикольней — две функции скажем sin(x) и sin(Ax), где A — не целое число, скажем, т.е. у нас два гармонических процесса с очень разными частотами — корреляция между ними будет равна нулю, а арбитражить это дело, как и в предыдущем варианте, будет просто завались деньгами
в рынке такого канешь нет, но для наглядного примера сойдет
avatar
коинтеграция
avatar
таких нет
дугие есть
народ вон корзину против индекса гоняет, например
avatar
таких нет
дугие есть
народ вон корзину против индекса гоняет, например
avatar
ну коэффициенты корреляции можете и сами посчитать, не сложно это
а пока я вас удивлю вот чем — корреляция не главное :)
я так вообще почти никогда ее не считаю и из нее не исхожу
avatar
на обратнокоррелированных точно также как и на прямокоррелированных — только сделка однонаправленная идет — например, Ри и Си в лонг
если Ри и Си имеют постоянную и ярко отрицательную корреляцию (а вроде до сих пор это было именно так), то сделка шорт Ри + лонг Си является строго направленной, нисколько не арбитражной
надеюсь, тут Юрий просто обшибся (хотя странно канешь, ведь робот у него там)
avatar
вы правы — не хочу «снизойти до аргументированной конструктивной критики» этих роликов —  лениво мне
считаете его нормальным мужиком — ради Бога
avatar
если надо объяснять, то не стоит объяснять ...
что он очень образован, думаю никто спорить не станет
что он глуп — это моя личная оценка
ну а безумен, чтоб понять достаточно посмотреть хотя бы пару таких роликов (хотя может играет на публику — это бы его частично оправдывало)
а в качестве примера его неадекватности, вот мне почему то кажется, что человек давший наспор обет безбрачия и держащий его всю жизнь, однозначно, ненормален (придурок, если совсем цинично)
да и его этот знаменитый пояс - это как если б я например нацепил на себя индейский головной убор из перьев и ходил бы так все время — кто-то бы сказал «он оригинален», а большинство бы просто считали меня за придурка
avatar
яркий пример очень образованного, но в итоге глупого до безумства человека
avatar
опять единомнение :-)
avatar
медвежья микроловушечка на нижнем чарте — за вниз я бы побоялся вставать, ход вверх очень вероятен
на чарте ММВБ же, что вверху, тоже удержание, но состояния ловушки наоборот нет, так что тоже за вверх, хотя сопротивление, что очерчено и устрашает
Последний раз редактировалось
avatar
блин!
я тока шашлыки попробовать успел, а там ТАКОЕ оказывается было!
avatar
эх Мойша… опять Мойша… ну сколько можно?!
avatar
ну почему же — накупи акций из Доу один в один и сиди получай долгосрочный прирост около 8 годовых плюс дивиденды почти столько же
индекс перетряхивается раз в несколько лет
на горизонте в два-три десятка лет все дродауны закрываются как правило
чем не пассивное инвестирование :-)
avatar
был приятно удивлен уровнем конференции, участниками, нескучностью дискурса, массой народа и даже сытностью кофе-брейка (шашлыки!)
Георгий и Ко — молодцы, че сказать еще! :-)
СПАСИБО!
avatar
вынос вверх — да, но у меня есть подозрения что:
1) прежде чем вверх, рынку стоило бы разгрузить свингом вниз (хотя локально сейчас этого уже не случится — ему нужно было ускореенно валиться на той неделе, но не случилось, и теперь выкупили, значит к верхней границе доползем снова)
2) весь боковик сильно затянут, ему давно пора было бы разрешиться, но до сих пор беременный, значит риски большого ложного выноса с массовым разочарованием толпы возрастают, как бы в итоге не было, что сначала ложный вниз, потом еще более масштабный ложный вверх, и затем уже большим трендом вниз — тогда и макро-ситуация сценарию не будет противоречить
вобщем попытался коротко, но вышло непонятно :-)